Brokers de Opciones Binarias

BKTrading - Broker de opciones binarias

Recibe nuevo contenido en tú correo

Señales de Trading

Señales de trading con Millenium Traders
Trade360 - Broker regulado

Indicador RSI – Relative Strength Index

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail

¿Qué es el RSI?

Cada vez que los operadores y los analistas técnicos estudian un gráfico de cotizaciones, generalmente tratan de determinar como el movimiento actual se asemeja a condiciones similares que el mercado presentó con anterioridad. De esta manera el analista espera poder hacer una proyección de alta probabilidad sobre el comportamiento futuro de los precios. Para estudiar el mercado, una de las herramientas más útiles en la actualidad para comparar la fuerza actual de una tendencia con respecto a la de otro presentada en el pasado bajo condiciones similares es el Indice de Fuerza Relativa o RSI (Relative Strength Index) por sus siglas en inglés.

Este indicador fue desarrollado por el analista J. Welles Wilder el cual lo presentó en un libro llamado New Concepts in Technical Trading en 1978. Basicamente el Indice de Fuerza Relativa es un oscilador de momentum y desde que fue dado a conocer se ha hecho bastante popular entre los traders que basan sus operaciones en el análisis técnico. Lo que hace el RSI es comparar las ganancias recientes en el precio de un instrumento con respecto a sus pérdidas y convierte esta información en un número concreto que va de 0 a 100. A diferencia de otros indicadores técnicos emplea un solo parámetro para su cálculo, el número de periodos. Wilder y otros traders expertos recomiendan usar los últimos 14 periodos.

Es importante no confundir el RSI con otro indicador conocido como Fuerza Relativa el cual se calcula comparando varios instrumentos. El RSI se calcula directamente para cada instrumento de manera muy sencilla. Si bien practicamente todas las plataformas de operaciones pueden calcular el RSI de forma automática, a continuación presentamos las fórmulas utilizadas para tal fin (En este caso se usan 14 periodos):
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
  • Ganancia Promedio = Ganancia Total / Número de Periodos
  • Perdida Promedio = Perdida Total / Número de Periodos
  • Primer RS = Ganancia Promedio / Perdida Promedio
  • RS Suavizado = A/B
  • A = (Ganancia Promedio anterior * 13 + Ganancia Actual)/14
  • B = (Pérdida Promedio anterior * 13 + Pérdida Actual)/14

Con el fin de simplificar esta formula, el RSI ha sido dividido   en sus componentes básicos que son los siguientes:

  1. La Ganancia Promedio.
  2. La Pérdida Promedio.
  3. El Primer RS.
  4. El RS Suavizado.

En este caso, para un RSI de 14 periodos, la Ganancia Promedio se calcula sumando todas las ganancias y dividiendo el resultado entres 14. Aunque solo se hayan presentado 7 ganancias, el total de estas ganancias se divide entre el total de periodos del RSI que en este caso es 14. Por su parte, la Pérdida Promedio se calcula de la misma manera, sumando todas las pérdidas y dividiendolas entre 14.

El primer RS se obtiene al dividir la Ganancia Promedio entre la Pérdida Promedio. Posteriormente, los siguientes cálculos utilizan la Ganancia Promedio y la Pérdida Promedio del periodo anterior con la finalidad de ir suavizando la serie. Tal como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las plataformas de operaciones incorporan este indicador y permiten incluirlo de forma directa en los gráficos.

EL RSI es empleado en múltiples estrategias de trading como veremos posteriormente.

¿Como interpretar el RSI?

El RSI es expresado por medio un gráfico con una escala vertical de 0 a 100 en la cual los movimientos arriba de 70 indican una situación clara de sobre compra mientras que movimientos del indicador abajo de 30 indican una situación de sobre venta. Sin embargo hay que considerar que el mercado puede pasar por tendencias en los precios las cuales pueden mover el RSI a niveles extremos de sobrecompra y de sobreventa. Bajo estas condiciones, en mercados al alza el RSI puede sobrepasar los 80 y en mercados con tendencia a la baja puede moverser por abajo de 20. Con esto se quiere dar a entender que no se debe saltar al mercado cada vez que se observa una señal de sobrecompra/sobreventa en el RSI. Al igual que con cualquier otro indicador técnico debe combinarse con otros para confirmar la señal.
En la siguiente figura, se muestra un gráfico diario para el par GBP/USD en el cuál las flechas rojas indican dos señales de sobre venta mostradas por un RSI de 14 (hacer click sobre la imagen para agrandarla):
Ejemplo de señal de sobreventa en el RSI

Ejemplo de señal de sobreventa en el indicador RSI

Wilder, hablaba de lo que el llamó “Movimientos Falsos” los cuales ocurren cuando el RSI está por arriba de 70 y por abajo de 30. En estos casos, una señal falsa de sobrecompra ocurre cuando un máximo en el gráfico del RSI sobre la zona de 70 no logra superar el máximo anterior siempre dentro de una tendencia de caracter alcista. De la misma manera, durante una tendencia a la baja si un mínimo en el gráfico del RSI ubicado por abajo de 30 no logra bajar más que el mínimo anterior, se estará hablando también de un “Movimiento Falso”.

Divergencias observadas entre el RSI y el precio

Se habla de divergencias entre el RSI y el precio de un instrumento cuando la dirección de las pendientes de ambos (sus tendencias) son contrarias. Las divergencias son un aspecto fundamental que el analista debe tomar en cuenta a la hora de interpretar este indicador ya que representan una señal de un posible cambio en la tendencia del mercado. Para detectarlas, se pueden usar simples líneas de tendencias que permiten determinar la tendencia general tanto del RSI como del precio. Para este mismo fin también  se pueden usar las medias móviles que utilizamos comúnmente.

La siguiente figura muestra un clásico ejemplo de divergencia observado en el mercado Forex para el par GBP/USD (Hacer click en la figura para agrandarla):
Ejemplo de señal de divergencia precio-RSI

Ejemplo de divergencia entre el indicador RSI y el precio

Cualquier tendencia en el mercado que tenga la suficiente fuerza, se al alza o a la baja normalmente ocasiona que el RSI se ubique en una zona de sobre compra o de sobreventa. En este caso el oscilador nos indicará claramente que el mercado según sea el caso está sobrecomprado o sobrevendido lo cual puede usarse como una señal de un posible cambio de tendencia. No debe usarse de forma automática para abrir/cerrar una posición.

En este caso el primer movimiento dentro de la zona de sobrecompra/sobreventa debe ser considerado como una advertencia por parte del operador. El segundo movimiento dentro de una de estas zonas es una señal para prestar atención ante un posible cambio de tendencia. En caso de que ese segundo movimiento en el RSI falle en la confirmación del movimiento del precio en forma de nuevos máximos o nuevos mínimos (de acuerdo a la dirección imperante de la tendencia), debido a la formación de un doble máximo o un doble mínimo en el gráfico del oscilador, es posible que se esté ante una posible divergencia.

Cuando esto ocurre, una serie de medidas de protección pueden tomarse con el fin de proteger las posiciones del trader.Si el RSI comienza a moverse en dirección contraria y rompe el máximo o mínimo anterior (según sea el caso), esto significa que se está ante una divergencia confirmada lo cual el trader deberá tener en cuenta durante sus operaciones.

El nivel 50 en el gráfico del RSI

El nivel de 50 ubicado en medio del gráfico del RSI normalmente se comporta como una resistencia o un soporte de acuerdo a la tendencia y en muchas ocasiones funciona como un punto de rebote. Algunos operadores utilizan el cruce del RSI en el nivel 50 como una señal de compra o de venta dependiendo de la dirección de la rotura.Para el mercado de divisas Forex y para otros instrumentos de inversión, podemos mencionar que los valores mas empleados del  parámetro del RSI son 10 y 14 periodos. De hecho, si se observan las estrategias que emplean este indicador, la mayoría emplea el RSI con alguno de estos valores. Sin embargo no existe una regla fija y cada trader debe emplear un RSI que se adecue de la mejor manera al instrumento con el que está operando y a la estrategia de trading que esté utilizando.

Análisis gráfico mediante el RSI

El RSI también puede ser usado por el analista para hacer análisis chartista, es decir para la búsqueda de formaciones empleadas normalmente en este tipo de análisis como soportes, resistencias, triángulos, rectángulos, etc. Las figuras de divergencias que se explicaron anteriormente son de las más importantes y siempre deben ser tomadas en cuenta por el trader. Por ejemplo, si se observa un mercado con una tendencia continua al alza y un RSI con una aceleración no proporcional en comparación con la del precio del instrumento, se puede decir que estamos ante una posible divergencia que nos indica la posibilidad de un futuro cambio en la tendencia de los precios.

Suscríbete sin costo alguno al boletín del sitio

Escribe tu e-mail para inscribirte en nuestro boletín:

Suscríbete ya sin costo alguno al boletín de Técnicas de Trading y recibe contenido actualizado del mismo, incluyendo análisis del mercado, estrategias de trading, promociones de brokers y mucho más

Señales de trading con CopyOp

Deja un comentario