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Señales de Trading

Indicador Técnico ADX-Average Directional Index

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EADX (Average Directional Index) es un indicador empleado en análisis técnico cuyo valor fluctúa entre 0 y 100 y está basado en el rango de movimiento verdadero o True Range, como se conoce en inglés.  Es un indicador de tipo oscilador el cual fue desarrollado por Welles Wilder con el fin de determinar la fuerza de una tendencia actual en el mercado de tal manera que se pueda conocer si se está ante una tendencia alcista o bajista fuerte o un rango de precios (tendencia lateral).

Al mismo tiempo, el ADX nos informa acerca del tipo de tendencia predominante del mercado por medio de los indicadores de movimiento positivo /negativo o +DI y -DI.

El nombre de ADX es en realidad una abreviatura de su nombre real en inglés, es decir Average Directional Index, cuya traducción es Indice Direccional Medio. Cuando este indicador se aplica a un gráfico de precios, se pueden observar tres lineas:

  • La línea +DI (Positive Directional Indicator).
  • La línea -DI (Negative Directional Indicator).
  • La línea ADX.
Ejemplo del indicador ADX o Average Directional Index
*Nota: Los colores mostrados por las líneas del ADX pueden ser modificados por el trader de acuerdo a su gusto.
Si bien este indicador es calculado automáticamente por la mayoría de las plataformas de operaciones como Metatrader 4 que por medio de un solo click puede incluirlo en cualquier gráfico de precios, a continuación vamos a explicar en detalle como calcular el ADX y como debe ser interpratado por los operadores.

¿Cómo se calculan los valores del ADX?

Como se mencionó con anterioridad, el ADX es un indicador de tipo oscilador cuyos valores varían entre 0 y 100 aunque la realidad es que las lecturas por arriba del nivel 60 solo se dan en muy pocas ocasiones.  Los valores de las diferentes líneas que forman el ADX se calculan por medio de las siguientes fórmulas:
  • +DI o Positive Directional Indicator: Esta es la línea del ADX que mide la dirección positiva en el mercado, es decir que sirve para determinar la presencia de movimientos de tendencia alcista en un momento determinado. La fórmula para calcular el +DI es la siguiente:
    +DI = +DM / TR

    Donde:

    +DM: Representa la suma de los movimientos del mercado en dirección positiva o al alza.
    TR: Representa el rango verdadero (True Range) para un periodo específico.

  • -DI  o Negative Directional Indicator: Esta es la línea del ADX que mide la dirección negativa en el mercado, es decir que sirve para determinar la presencia de movimientos de tendencia bajista en un momento determinado. La fórmula para calcular el -DI es la siguiente:
    -DI =- DM / TR

    Donde:

    -DM: Representa la suma de los movimientos del mercado en dirección negativa o a la baja.
    TR: Representa el rango verdadero (True Range) para un periodo específico.

  • ADX o Average Directional Index: Es la línea de la cual el indicador toma su nombre y se utiliza para determinar la fortaleza de la tendencia en un momento dado. Su cálculo se basa en la división de la diferencia entre los valores de +DI y -DI y la suma de los valores de ambos tal como se muestra a continuación:
    ADX = ((+DI)-(-DI)) / ((+DI)+(-DI))

¿Cómo se interpreta el indicador ADX?

Las líneas +DI y -DI nos brindan información acerca de la dirección de los movimientos del mercado, por su parte la línea del ADX nos indica el estada del mercado, es decir si se encuentra en una tendencia o en un rango. De esta manera, para identificar las señales que brinda este indicador el operador puede guiarse por las siguientes pautas:
  • Habrá una tendencia positiva siempre que la línea del +DI esté por arriba de la línea del -DI.
  • De la misma forma, habrá una tendencia bajista siempre que la línea del -DI esté por abajo de la línea del +DI.
  • Habrá una señal de compra cada vez que se produzca un cruce hacia arriba de la línea del +DI con la línea del -DI.
  • La señal de venta se produce cada vez que ocurre un cruce hacia arriba de la línea del -DI sobre la línea del +DI.
  • Hay que hacer notar que en ambos caso, los cruces se producen desde abajo hacia arriba, por lo cual no hay que esperar un cruce contrario. Esto resulta lógico si se piensa en el significado de estas líneas. Por ejemplo, el +DI sirve para medir los movimientos al alza del mercado mientras que el -DI mide los movimientos a la baja, por lo cual la tendencia predominante estará en la misma dirección que el movimiento de la línea cuyo valor sea el más elevado.
  • La fuerza de las señales que brindan los cruces de las líneas +DI y -DI viene dada de la información que se obtiene de la línea del ADX.
  • Por lo general, si el valor del ADX está por arriba de 25, se puede considerar que estamos ante un movimiento amplio del mercado, lo que significa que hay suficiente volatilidad en el mercado para tomar en consideración la señal de compra o venta producida por el cruce del +DI y el -DI y no desecharla.
  •  Por otro lado, si el valor del ADX está por abajo de 20, se puede considerar que estamos ante un movimiento del mercado de corta amplitud, lo que indica que la tendencia no tiene mucha fuerza y que por lo tanto las señales brindadas por el cruce del +DI y el -DI deben ser observadas con mayor cautela.
  • Cuando el ADX tiene un valor por arriba de 40, estamos ante una fuerte tendencia, ya sea al alza o a la baja.

Señales de entrada y salida del mercado con el ADX

Las siguientes son señales claras tanto de entrada como de salida en el mercado empleando el ADX:
  • Una señal que emplean muchos operadores para entrar al mercado usando este oscilador, es cuando la línea del ADX cruza el nivel 25 de abajo hacia arriba. En este caso el operador entra al mercado en la dirección que indican las líneas +DI y -DI.
  • Otra señal usada comúnmente por los operadores, es cuando ocurren los cruces de las líneas +DI y -DI (como se mencionó en el apartado anterior) siempre y cuando el ADX esté por arriba de 25, claro está, siempre que no se produzca del ADX del nivel 25.
  • Con respecto a las salidas de las posiciones, los traders que usan el ADX generalmente toman como señal el cruce del +DI y -DI en sentido opuesto al que entraron al mercado. Otra señal para salir de una posición es cuando el ADX cruza el nivel 40 de arriba hacia abajo ya que esto indica que hay un posible agotamiento de la tendencia imperante.
  • Así mismo, otra señal usada regularmente ocurre cuando se produce el cruce del ADX del nivel 25 de arriba hacia abajo (para aquellos casos en que el ADX no haya superado el nivel 40).
  • Si se produce una señal para entrar al mercado y el ADX está por abajo del nivel 20, esto es un claro indicativo de que no debemos entrar al mercado y debemos esperar.

La regla del punto extremo

El mismo Wilder desarrolló un refinamiento de su indicador ADX para lidiar con las condiciones de oscilación excesiva que suele presentar en ocasiones (cuando las líneas DI se cruzan hacia arriba y hacia abajo en múltiples ocasiones en un periodo de tiempo corto, lo que produce señales de poca fiabilidad). El llamó a este desarrollo la Regla del Punto Extremo. 

La Regla del Punto Extremo se deriva de tomar en consideración el punto alto o bajo del periodo (un día, una hora, 30 minutos, 15 minutos, etc.) cuando el +DI y el -DI se cruzan entre sí. La línea +DI  determina el punto alto o bajo (si el +DI está por encima del -DI el Punto Extremo es el alto del periodo, pero si +DI está por debajo de -DI el Punto Extremo es el bajo del periodo). 

El Punto Extremo se utiliza para la señal de compra o venta. Por ejemplo, si el precio del mercado sube de nuevo sobre el nivel del precio del Punto Extremo entonces tenemos una señal de compra. Por el contrario, si el precio no consigue subir por encima del Punto Extremo, lo más recomendable es que el trader se mantenga afuera del mercado. Lo opuesto es cierto y aplicable para las señales de venta.

Ejemplo gráfico del uso del ADX

Por medio de la siguiente figura podemos observar como el mercado se movió en un rango durante dos periodos indicados por las líneas verticales rojas y amarillas. En esos periodos el ADX (línea de color azul) se conserva por abajo de 25 lo que indica que el mercado no tiene una clara tendencia. Así mismo, en esos intervalos no se tienen en cuenta las señales producidas por el cruce de las líneas +DI (verde) y -DI (rojo) ya que no son confiables.
Seguidamente, se puede observar que una vez que la línea del ADX cruza el nivel 25 y se producen los cruces de las líneas +DI y -DI hacia arriba, el mercado empieza a moverse con una fuerte tendencia sea esta alcista o bajista (áreas marcadas por líneas verticales azules). Finalmente, cada vez que la línea del ADX cruza el nivel 40, al poco tiempo cae y atraviesa este nivel lo que indica que probablemente la tendencia dominante pierda su fuerza, lo cual suele ocurrir como se observa en el gráfico. Una vez que ocurre esta rotura hacia abajo del nivel 40, el mercado tiene un comportamiento con una tendencia poco clara, por lo cual lo mejor es ignorar las señales producidas por los cruces de las líneas +DI y -DI.
ejemplo de las señales generadas por el indicador ADX

Indicador ADX aplicado a un gráfico del GBP/JPY

 

Técnicas de trading basadas en el ADX

 


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