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Estrategia de Cointegración Para Operar con Opciones Sobre Pares

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Esta es una estrategia de trading desarrollada para operar con  opciones binarias pares como las ofrecidas por el broker Stockpair. En este caso, se trata de opciones basadas en pares de activos financieros como acciones que tienen una elevada correlación positiva entre sí, lo que significa que el precio de ambos tiende a moverse en la misma dirección. ¿Porqué estos pares tienen alta correlación? Generalmente esto se debe a que pertenecen al mismo sector industrial y son comercializados en el mismo mercado, por lo cual son impactados por los mismos factores.

Por ejemplo, con base en la historia de correlación entre dos acciones, se asume que cuando la correlación entre esas dos acciones se debilita temporalmente, es decir que el precio de una sube mientras el de la otra baja, el “gap”  entre ambas acciones se cerrará y eventualmente ambos instrumentos van a regresar al mismo comportamiento de correlación que tienen normalmente. Esta estrategia, por lo tanto, se centra en identificar cuando se produce un “gap” y operar bajo el supuesto de que existe una alta probabilidad de que ese gap se va a cerrar o al menos se va a estrechar.

¿Cómo aplicar la estrategia de cointegración?

La implementación de la estrategia de cointegración consiste de dos partes:

  • Identificar un par de acciones o de otro instrumento en el cual los activos que los constituyen por el momento no tienen un movimiento correlacionado del precio y han producido un gap.
  • Efectuar una operación asumiendo que el precio de ambos activos van a regresar a su comportamiento normal de correlación.

¿Cómo identificar pares que por el momento no presentan un movimiento correlacionado?

La identificación de un par de activos que al menos momentáneamente no están correlacionados puede hacerse por medio del análisis del precio de ambos instrumentos y de los gráficos de pares como los que se presentan a continuación. En este caso, el trader debe buscar pares que se mueven en ese momento en sentidos distintos y preferiblemente, un par en el cual los activos presentan un patrón regular fácilmente identificable en el cual el precio de ambos se mueve en conjunto en la misma dirección y en sentido contrario de tal modo que resulte más fácil predecir el comportamiento del par.

¿Cuando abrimos una posición una vez que identificamos un par que no está correlacionado?

La operación debe tener un sentido opuesto al “gap” Si una acción A ha tenido un mejor desempeño que una acción B durante un periodo de tiempo en que ambas acciones no han estado correlacionadas, probablemente a continuación la acción B va a tener un mejor desempeño con el fin de cerrar el gap. Por lo tanto, el trader debe tratar de abrir una posición con base en el activo que se encuentra más bajo, pudiendo emplear tanto opciones sobre pares fijas u opciones sobre pares flotantes. El objetivo es vender o alcanzar el vencimiento de la opción cuando el “gap” esté cerrado, de tal modo que al final la acción B tenga un mejor rendimiento al de la acción A .

 

Ejemplo 1

ejemplo estrategia de cointegración para operar con pares

En este ejemplo se puede observar claramente el gap producido entre el precio de una acción y el de la otra, lo que nos brinda una oportunidad interesante para abrir una posición. Aquí el punto de entrada se basa en la acción con el peor rendimiento (indicada por una línea azul), es decir que ha tenido una caída en el precio. Una vez que se abre la posición, esperamos a que el gap se cierre y cuando esto ocurre salimos de la posición con nuestra ganancia. Esto lo podemos hacer cerrando la posición cuando el gap se estrecha o se cierra o esperando a que la opción expire.

Ejemplo 2

Ejemplo 2 estrategia de cointegración para operar con pares de activos

En este segundo ejemplo vemos otro gap producido entre dos acciones que normalmente se mueven en la misma dirección. Al igual que en el caso anterior, abrimos una posición con base en la acción que tiene el peor desempeño (línea azul). Una vez que el gap se cierra y ambas acciones vuelven a moverse juntas, cerramos la posición y obtenemos una ganancia ya que la opción finaliza In The Money.

 

 

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