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Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot

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¿Que es el fenómeno OIRC?

Sin importar cuan fuerte es la tendencia que hay en el mercado a largo plazo, el precio nunca se mueve solo en una dirección (en el sentido de la tendencia), ya que siempre hay pequeños movimientos contra tendencia. Por lo general, estas desviaciones no duran mucho tiempo y una vez que finalizan, el mercado retoma la dirección original de la tendencia a largo plazo.

Los movimientos del mercado en la dirección de la tendencia predominante se denominan ondas impulsivas, mientras que los movimientos en contra de la tendencia de menor importancia se denominan ondas correctivas. (Ver Ondas de Elliot).

 

La siguiente imagen muestra un gráfico de precios para el par EUR/USD en el cual se destacan los distintos movimientos de la tendencia bajista. Es fácil notar que el precio cae con fuerza, sin embargo también se observan algunos movimientos al alza. En este caso, los movimientos 1, 3 y 5 son ondas impulsivas (siguen la tendencia a la baja) mientras que los movimientos 2 y 4 son ondas correctivas (son movimientos de tendencia alcista contrarios a la tendencia general).

 

En este caso, podemos decir que si relacionamos la altura de una onda correctiva con la altura de la onda impulsiva previa, la onda correctiva muestra la tendencia a volver sobre la onda correctiva siguiendo la proporciones de Fibonacci.(Ver tema de Fibonacci en el trading).

 

Las relaciones más frecuentes que encontramos son 25%, 38%, 50%, 61% y 75%. A este fenómeno se le denomina Onda Impulsiva/Retorno Correctivo (OIRC). En la siguiente imagen, la onda correctiva (marcada con 2) vuelve sobre la onda impulsiva (marcada con 1) en la proporción de Fibonacci 0.382. Una vez que el precio efectúa esta corrección, vuelve a retomar la dirección de la tendencia en una onda impulsiva (marcada con 3).

 

 

 

Instrumentos con que se puede utilizar esta estrategia

Esta técnica de trading se desarrolló inicialmente para operar con pares de divisas del mercado Forex, sin embargo con toda seguridad puede ser aplicable a otros instrumentos siempre y cuando se efectúen las modificaciones necesarias de acuerdo al tipo de instrumento financiero. Esto se debe a que se basa en principios matemáticos y fundamentos del comportamiento humano los cuáles son comunes a todos los mercados financieros.

Reglas OIRC para las operaciones Intradiarias

Las reglas para las operaciones intradiarias se basan en los siguientes principios:

  • Las señales de entrada se generan por medio de ondas impulsivas/rebote correctivos empleando gráficos con un marco de tiempo de 5 minutos.
  • Como filtro de confirmación se emplea el indicador RSI de 14 periodos implementado en un gráfico de 1 día con el objetivo de confirmar tanto las señales de compra como de venta producidas con anterioridad.
  • Las señales de salida se producen por medio de ondas impulsivas/rebote correctivos o colocando un stop de pérdidas de 50 pips. En este caso también se emplea un gráfico con un marco de tiempo de 5 minutos.

Esta estrategia le da igual importancia a las señales de entrada y a las señales de salida, lo cual la diferencia de la mayoría de los sistemas de trading que sólo se concentran en la entrada. En este caso, primero vamos a mostrar como se reconocen las señales producidas por ondas impulsivas/rebotes correctivos. Seguidamente vamos a indicar cuando abrir una posición de acuerdo a estas señales del mercado después de haber sido filtradas por medio del indicador RSI. Por último, vamos a mostrar como cerrar una posición debido a una señal de salida producida por ondas impulsivas/rebote correctivas o por haber alcanzado el precio el stop de pérdidas de 50 pips.

¿Cómo reconocer una onda impulsiva o una onda correctiva?

A los movimientos del mercado que son candidatos para ser ondas impulsivas o correctivas las vamos a llamar por el momento ondas activas. La base de toda esta estrategia se basa en saber reconocer estas ondas y clasificarlas en impulsivas o correctivas de acuerdo a los criterios que vamos a presentar a continuación.

Podemos definir una onda activa como el movimiento más reciente del mercado que tiene una altura de al menos 40 pips. Para encontrar la onda activa en un gráfico de precios debe seguir los siguientes pasos:

 

identificación de ondas correctivas e impulsivas en el gráfico

 

-Paso 1: Identificar todas las ondas ascendentes y descendentes en el gráfico que parezcan tener una altura de al menos 40 pips.

-Paso 2: Seguidamente trace líneas que conecten los valores extremos de las ondas tal como se muestra en la siguiente figura. Si la onda es bajista, conectamos el precio máximo donde inició el movimiento con el precio mínimo en donde finalizó. En caso de que la onda sea alcista, conectamos el precio mínimo donde inició el movimiento con el precio máximo en donde finalizó.

-Paso 3: A continuación se enumeran las ondas iniciando con la más cercana al periodo actual tal como se muestra en la imagen siguiente. 

-Paso 4: Para cada onda determine su altura restando al precio máximo el precio mínimo (Alto – Bajo).

-Paso 5:Por último identificamos la onda más cercana al periodo actual que tenga una altura igual o superior a 40 pips. En este ejemplo la onda que cumple con esta condición es la onda 1, la cual pasa a ser la onda activa.

En caso de que ninguna de las ondas identificadas en el Paso 1 tenga una altura igual o mayor a 40 pips, es necesario continuar buscando en el gráfico más atrás en el pasado hasta que pueda encontrarse una onda activa

 

En este caso, la onda más cercana al periodo actual con una altura igual o mayor a 40 pips es la número 1, la cual es ahora la onda activa.

Si en el transcurso del tiempo se produce una onda con una altura mayor a 40 pips, esta se convierte en la nueva onda activa tal como se muestra en la siguiente imagen:

 

Formación de una nueva onda activa

 

 

Aplicación de los fundamentos del principio OIRC a la onda activa

Una vez que se reconoce una onda activa, se trazan los niveles de Fibonacci tal como se muestra en la siguiente figura. En este caso solo emplearemos los niveles 0.000, 0.250, 0.382, 0.618, 0.750 y 1.000. El nivel 0.000 lo emplearemos para el valor máximo mientras que el nivel 1.000 para el valor mínimo. Los niveles de Fibonacci correspondientes inician precisamente donde la onda finaliza. Actualmente, la mayoría de las plataformas de trading como Metatrader 4 calculan automáticamente estos niveles, por lo cual no es necesario que el operador lo haga de forma manual. 

 

niveles de Fibonacci aplicados a ondas activas

 

De acuerdo a esta estrategia, el nivel 0.382 define el nivel de retroceso inferior mientras que el nivel 0.618 define el nivel de retroceso superior. Ambos niveles conforman el canal de retroceso como se muestra en la siguiente imagen:

 

canal de retroceso

 

Por su parte, el nivel 0.250 define el nivel de confirmación inferior mientras que el nivel 0.750 define el nivel de confirmación superior.

 

Tanto el nivel 0.000 como el nivel 1.000 carecen de importancia y son trazados únicamente para confirmar que los niveles de Fibonacci están bien dibujados.

 

Con esto, ya tenemos la configuración requerida para aplicar la estrategia. Ahora, solo tenemos que analizar lo que nos dice el mercado. Al inicio, nos vamos a concentrar en el canal de retroceso y esperamos a que sea penetrado. A partir de ahí podemos emplear los niveles de confirmación.

 

Decimos que el canal de retroceso es penetrado, cuando una candela cierra precisamente dentro de este tal como se muestra a continuación:

 

canal de retroceso penetrado

 

Cuando el canal de retroceso es penetrado nos concentramos solamente en los niveles de confirmación. Aquí pueden producirse cuatro casos que se describen a continuación:

  1. Onda descendente impulsiva: En este caso, si  la onda activa tiene dirección bajista y la candela entera está abajo del nivel de confirmación inferior (0.250), se trata de una onda impulsiva. Se trata de una onda que sigue la dirección del mercado. Debido a que la tendencia de esta onda es bajista esto nos dice que la tendencia actual del mercado también es a la baja, por lo cual constituye una señal bajista (posiciones de venta).
  2. Onda ascendente impulsiva: Si la onda activa tiene dirección alcista y la candela entera está encima del nivel de confirmación superior (0.750), se trata de una onda impulsiva, la cual como se determinó al inicio sigue la tendencia general del mercado. Como la tendencia de la onda es alcista, esto nos indica que la tendencia actual del mercado también es a la alza, lo que significa que es una señal alcista (posiciones de compra).
  3. Onda descendente correctiva: En caso de que la onda se mueva hacia abajo y la candela entera esté arriba del nivel de confirmación superior, se trata de una onda correctiva la cual tiene una dirección contraria a la tendencia del mercado. Como la tendencia de la onda correctiva es bajista, esto nos indica que la tendencia general del mercado es alcista, por lo cual constituye una señal al alza (posiciones de compra).
  4. Onda ascendente correctiva: Si la onda activa se mueve al alza y la candela entera está abajo del nivel de confirmación inferior, se trata de una onda correctiva por lo cual tiene una dirección contraria a la tendencia del mercado. Debido a que la tendencia de la onda es alcista, esto nos indica que el mercado tienen una tendencia a la baja, por lo tanto estamos ante una señal bajista (posiciones de venta).

 

En la siguiente imagen se presenta un resumen con las distintos tipos de ondas y las señales que generan:

 

tipos de ondas alcistas y correctivas

 

Nota: Cuando se reconoce una nueva onda activa, se trazan nuevos niveles de Fibonacci y los niveles anteriores trazados para la onda activa anterior se eliminan.

Reglas para abrir una posición

  • Abrimos una posición en el mercado cuando una señal de compra/venta producida por una onda impulsiva/correctiva (ver apartado anterior) es confirmada por el indicador RSI de 14 periodos aplicado en un gráfico diario.
    • En caso de que la señal generada por la onda impulsiva/correctiva sea al alza el RSI debe ser mayor a 50.
    • En caso contrario, si la señal generada por la onda impulsiva/correctiva es a la baja, el RSI debe ser menor a 50.

Reglas para cerrar una posición

Para salir de una posición abierta con base en esta estrategia, debemos buscar una señal del mercado que sea contraria a la señal con que entramos al mercado. Esta señal debe basarse en una  onda impulsiva/correctiva. Así mismo, una vez que abramos una posición colocamos un stop loss de protección de 50 pips con el fin de limitar la pérdida potencial en caso de que el mercado se mueva en contra de nuestra posición.
  • Si se abre una posición al alza (compra), salimos de la operación si se produce una señal bajista generada por una onda impulsiva/correctiva o debido a que el precio cayó y activó la orden stop loss colocada 50 pips por debajo del precio de entrada.
  • Si se abre una posición a la baja (venta),  salimos de la operación si se produce una señal alcista generada por una onda impulsiva/correctiva  o debido a que el precio subió y activó la orden stop loss colocada 50 pips arriba del precio de entrada.
 
Por el momento llegamos hasta acá con la descripción de esta técnica de trading, sin embargo posteriormente vamos a agregar una descripción de la misma aplicada a operaciones a largo plazo y ejemplos reales que permitirán entender como funciona.
 
 
 

 

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2 comments to Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot

  • MARIANA

    En gráfico de 5 min es preciso entrar, según se explica aquí. . Y ¿ en que gráfico trazamos las ondas y lo de Fibonacci? Porque si también les trazamos en el gráfico de 5 min, o mayor tiempo, buscando los 40 pips, no esta posible verse nada, esas no se pueden ver.

    También, si esta posible explicarse, ¿porque entramos en gráfico de 5min, pero RSI de confirmación de entrada utilizamos en 1 hora?
    Gracias

    • Raul Canessa C.

      Hola Marina,

      Disculpe la tardanza en responder. Con respecto a sus preguntas estuve revisando el sistema y esto es lo que encontré:

      En el caso del trazado de ondas y Fibonacci, si se utilizan gráficos de 5 minutos, solo que disminuyendo el zoom de la imagen. En Metatrader 4 es bastante sencillo. Con el zoom adecuado el gráfico puede mostrar los movimientos de 40 pips que requiere la estrategia.

      Si aún así le resulta complicado visualizar las ondas y niveles de Fibonacci, pruebe en un gráfico de 15 minutos, aunque con este cambio puede resultar más difícil visualizar la entrada. El gráfico de 5 minutos permite una entrada más precisa.

      El RSI de entrada en el gráfico de 1 hora es un filtro, evita que entremos contra la tendencia. Puede ocurrir que en el gráfico de 5 minutos aparezca una señal que parece perfecta, pero sin darnos cuenta estamos entrando contra una tendencia de mediano plazo que puede invalidar la señal. Con esto se asegura que al entrar comprando, el mercado,al menos a mediano plazo, está al alza y viceversa.

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