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Sistema de Trading Genesis

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La técnica de trading Génesis fue desarrollada para operar en el mercado Forex en un marco de tiempo de 5 minutos. Se basa en una serie de indicadores personalizados que fueron desarrollados para Metatrader 4. Estos indicadores se incluyen al final de este artículo.

Antes de iniciar queremos hacer enfasis en que este sistema como cualquier otro debe ser evaluado primero en una cuenta demo antes de aplicarlo con dinero real.

Esta estrategia se basa en el uso de candelas Heiken Ashi y las razones para esto son las siguientes:

  • Las candelas Heikin Ashi tienen la facultad de reducir mucho el “ruido” asociado con los gráficos de 5 minutos.
  • Evitan que el trader se vea influenciado para abrir posiciones de compra o de venta debido a los patrones y formaciones de candelas japonesas tradicionales, las cuáles son poco fiables en marcos de tiempo cortos.

Características del sistema

  • Marcos de tiempo: En realidad el sistema puede ser aplicado a cualquier marco de tiempo, sin embargo los más recomendables son el de 5 minutos y el de 15 minutos.
  • Pares de divisas: Este sistema puede ser utilizado para operar  con cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo pares de divisas, metales preciosos como el oro y petróleo crudo. Funciona mejor en mercados con tendencia alcista o bajista que en mercados en rango.
  • Es un sistema que requiere al menos conocimientos básicos sobre análisis técnico. No es una estrategia diseñada para traders novatos.

Indicadores del sistema

Esta estrategia se basa en los siguientes indicadores:

  • Genesis Matrix
  • Candelas Heikin Ashi
  • EMA 5 aplicado al precio típico.
  • Estocástico 5 minutos.
  • Estocástico MTF 15 minutos.
  • Arrow 5 minutos (M5 Arrow).
  • Arrow MTF 15 minutos (M15 Arrow).

Indicadores adicionales

Los niveles pivote pueden ayudar a visualizar buenos puntos de entrada, principalmente para el day trading, ya que la acción del precio puede detenerse y revertirse cerca de estos. Las entradas long abajo de un pivote diario o arriba de un pivote diario deben evitarse. Los niveles pivote pueden emplearse principalmente como puntos de toma de ganancias.

Los indicadores están configurados en la plantilla del sistema que se incluye al final del artículo. Una vez que instalamos la plantilla, el gráfico nos muestra la siguiente imagen:

Configuración del sistema de trading Genesis

Imagen 1: Configuración del sistema

Consideraciones con respecto al indicador Genesis Matrix

El Genesis Matrix es un excelente indicador combinado pero no es una bandera verde/roja que le dice al trader cuando debe abrir/cerrar las posiciones para ganar dinero. Debe ser integrado en un sistema de trading que le brinde al trader una mayor probabilidad de éxito en sus operaciones en el mercado y que además esté adaptado a su personalidad como inversor.

Es un indicador creado a partir de 4 indicadores distintos. Esta combinación refuerza las señales para los indicadores individuales y permite la apertura de nuevas posiciones con una mayor tasa de éxito cuando el trader entra al mercado.

No obstante, como muchos indicadores, sus señales pueden ser propensas a estar retrasadas en comparación con la acción del precio pura, sobre todo cuando el movimiento es repentino. Todos los indicadores están retrasados con respecto al precio, de hecho no existe un solo indicador que prediga adonde va a ir el precio en el futuro. En el caso del Genesis Matrix este retraso es mínimo y no ocasiona mayores inconvenientes.

A continuación incluimos una pequeña guía para visualizar oportunidades con una alta probabilidad de éxito:

  • Filtro de tiempo: Lo más recomendable es seleccionar el periodo del día cuando hay mayor volatilidad  (la apertura de la sesión europea o la segunda mitad de la sesión de Nueva York). Hay que prestar atención a la apertura del mercado de Frankfurt ya que en ocasiones el movimiento del precio es contrarrestado por la apertura del mercado de Londres.
  • Operar a favor de la tendencia: Esto resulta obvio y seguramente lo han escuchado miles de veces. ¿Para que luchar e ir contra la corriente si lo mejor es usarla a nuestro favor? Para entender en donde estamos y hacia adonde se dirige el mercado podemos aplicar lo siguiente:
    • Utilizar una media móvil en un marco de tiempo mayor y buscar las siguientes condiciones para visualizar una posible tendencia duradera.
      • Posición del precio (arriba o abajo de la media móvil).
      • Dirección de la media móvil (alcista o bajista).
      • Pendiente de la media móvil (momentum de la tendencia).
    • Oscilador estocástico: Una vez más, un marco de tiempo mayor nos dará la dirección mientras que un marco de tiempo menor nos ayudará a determinar los puntos de entrada. Es por esto que se incluye en este sistema el indicador estocástico MTF de 15 minutos en la misma ventana que el oscilador estocástico estándar, ya que sirve como compás. No se debe tratar encontrar el punto de inversión perfecto, sino esperar una tendencia clara en el marco de tiempo mayor antes de escoger la dirección. En otras palabras, se debe esperar a que en el marco de tiempo menor ocurra el cruce alcista del estocástico sobre el nivel 20/30 o el cruce bajista del nivel 80/70, en concordancia con la dirección del estocástico en el marco de tiempo mayor.
  • Soportes y resistencias: Este es el tipo de conocimiento básico que todo trader debe tener antes de invertir en el mercado. Si el precio se acerca a un nivel de soporte/resistencia, debemos prestar atención ya que hay muchos inversores a la espera tratando de entender que va a pasar a continuación. Como regla general compramos cerca del soporte y vendemos cerca de la resistencia, por supuesto que después de una buena señal de compra/venta en el marco de tiempo menor (el marco de operación) o después de una confirmación (un patrón 123 o un formación chartista como un doble alto/bajo). Para los traders intradiarios, los pivotes juegan un papel importante desde este punto de vista y como regla general, durante mercados en tendencia, si el precio está por encima del pivote diario, el trader debe considerar la apertura de posiciones de compra pero si el precio está abajo del pivote diario, se debe considerar la apertura de posiciones de venta. No obstante, cuando los mercados están en una etapa de consolidación (sin tendencia definida), los soportes/resistencias y los pivotes diarios en ocasiones no son respetados e incluso pueden ser atravesados, por lo tanto el trader debe evitar su uso bajo estas condiciones.

Reglas del sistema

Entrada 1: Regla estándar para posiciones long/short del sistema Genesis

  • 4 puntos del indicador Genesis Matrix tienen el mismo color después de que la barra actual se cierra.
  • Cruce del oscilador estocástico 5 minutos del nivel 20 hacia arriba (posición de compra) o cruce del nivel 80 hacia abajo (posición de venta).
  • La candela del Heikin Ashi abre arriba/abajo de la EMA 5.

Con respecto al indicador Arrow 5 minutos, no siempre debemos esperar a la aparición de la flecha ya que en un movimiento de inversión de la tendencia repentino (acción del precio), este indicador puede aparecer demasiado tarde. No obstante, sino aparece en el transcurso de las dos candelas siguientes, la operación debe seguirse de cerca por si acaso es necesario realizar un cierre temprano.

Entrada 2: Regla 5_15 para posiciones long/short del sistema Genesis.

Las reglas de entradas son idénticas a las descritas en la Entrada 1, pero en este caso se emplea el MTF Arrow de 15 minutos como un filtro. Se abre la posición en el mercado únicamente en la dirección del MTF Arrow de 15 minutos. Como veremos en una serie de estadísticas que agregamos al final, esta pequeña variación incrementa el retorno de la estrategia sin importar el tipo de estrategia que utilicemos.

Reglas de salida

Ciertamente esta es la parte más compleja de cualquier sistema y requiere tanto experiencia técnica como habilidades psicológicas. Bajo ciertas condiciones de mercado (rango), no hay mucha diferencia entre las tres estrategias de salida en términos de desempeño; pero en otras situaciones (mercados en tendencia), la diferencia en cuanto a rendimiento entre las tres estrategias puede ser bastante significativa, particularmente si se adapta una táctica en escala. Obviamente, como en toda estrategia de trading, tenemos el problema de que para nadie es sencillo desde el punto de vista psicológico, mirar que el precio se mueve en su contra y simplemente esperar.

Existen tres escenarios en que podemos cerrar una operación: ganancia, pérdida y en el punto de equilibrio (sin pérdida ni ganancia).

Salida de la transacción con pérdida – Uso de stop loss

-Ir a la sección de gestión monetaria y de riesgo para esta estrategia.

Salida de la transacción con ganancia

Si el mercado se mueve en la misma dirección que la transacción, tarde o temprano el trader tendrá que tomar la decisión de cerrar su posición, ya sea parcial o totalmente. Para la estrategia Genesis se han desarrollado tres opciones distintas.

Salida 1: Niveles pivote y soportes/resistencias

Cuando el precio se mueve en una dirección con  fortaleza, no se detiene arbitrariamente, por lo general para en áreas de soporte o en áreas de resistencia. En muchos casos estas áreas corresponden a máximos o mínimos históricos, un número redondo o un nivel pivote. Los niveles de Fibonacci también cuentan, pero resultan más útiles para transacciones a largo plazo que para operaciones a corto plazo.

Ejemplo de Salida 1-Sistema Geneis

Imagen 2: Ejemplo de Salida 1 con el sistema Génesis

En este ejemplo podemos ver como la posición fue abierta conforme el precio se aleja del pivote diario. El objetivo obvio es el siguiente nivel de soporte más cercano, que en este caso es el nivel pivote S1. Conforme el precio alcanza este nivel, una salida puede ser considerada. Podemos ver como hay un elemento de “deslizamiento” cuando el precio llega hasta el nivel S1. En ocasiones el precio se detendrá exactamente en la línea, en otras no. Como se puede observar el precio invirtió su tendencia en ese nivel, por lo tanto lo mejor es cerrar la posición (esto también se muestra en el estocástico, pero no se incluyó en la imagen).

Ejemplo 2 Salida 2-Sistema Genesis

Imagen 3: Ejemplo de Salida 1 con el sistema Génesis

En ocasiones el precio se sitúa en uno de estos niveles y fluctúa alrededor de él antes de continuar, lo que brinda una oportunidad de reentrar al mercado si la posición original fue cerrada cuando el precio llegó hasta ese nivel. Si la posición aún está abierta, puede abrirse otra posición para maximizar las ganancias. En este caso, abrimos la posición en S1 y ahora el siguiente objetivo de toma de ganancias será S2.

Los números redondos funcionan de manera similar. Números como 1.2800, 1.2900, 1.3000 al igual que los máximos y mínimos anteriores tal como puede verse en la imagen.

Salida 2: Salida scalper

Acá, la idea es tomar ganancias rápidas después del impulso debido al momentum. Después de esta salida, el trader tiene que estar listo para esperar una nueva oportunidad, ya sea debido a una inversión en la dirección del precio, o una reentrada en la misma dirección de la tendencia de acuerdo a las reglas de entrada del sistema Genesis si el movimiento es lo suficientemente fuerte.

  • Salida posiciones long: Se cierra cuando se produce la primera candela en dirección opuesta a la transacción que cierra abajo de la EMA 5 y el mínimo de la primera o segunda candelas anteriores.
  • Salida posiciones short: Se cierra cuando se produce la primera candela en dirección opuesta a la transacción que cierra arriba de la EMA 5 y el máximo de la primera o segunda candelas anteriores.
Ejemplo Salida 2-Estrategia de Trading Genesis

Imagen 4: Ejemplo de Salida 2 con el sistema Génesis

La imagen anterior muestra varios ejemplos donde se pudo utilizar la Salida 2 para cerrar una posición abierta con el sistema Genesis. En el primer caso (posición short) el cierre es correcto ya que la candela cierra arriba de la EMA 5 y de las dos candelas anteriores. En los dos ejemplos siguientes (posición short), la posición no debe cerrarse ya que la candela no cierra arriba de la EMA 5 ni el máximo de la candela anterior. En los dos últimos ejemplos, el cierre correspondiente para una posición short y una posición long es correcto ya que se cumplen las condiciones descritas con anterioridad.

Salida 3: Salida swinger

En este caso, la idea es dejar que la acción del precio se desarrolle y aprovechar todo el movimiento tanto como sea posible. Conceptualmente, lo mejor sería entrar como un scalper y cerrar la posición con una salida swinger de acuerdo a la señal proveniente del marco de tiempo de 15 minutos, pero siguiendo la acción del precio en el marco de tiempo de 5 minutos.

Existen básicamente tres formas de salir de acuerdo a esta estrategia:

-Salida 3.1: Señal del M15 MTF Arrow

  • Salida posiciones long: Después de que cierra la tercera candela de la agrupación de flechas orientadas hacia abajo del MTF Arrow en el gráfico de 5 minutos.
  • Salida posiciones short: Después de que cierra la tercera candela de la agrupación de flechas orientadas hacia arriba del MTF Arrow en el gráfico de 5 minutos.
Ejemplo Cierre 3.1-Estrategia de trading Génesis

Imagen 5: Ejemplo de Salida 3.1 con el sistema Génesis

En el ejemplo anterior, se muestra un gráfico de 5 minutos con un ejemplo del cierre de una posición short después de que cierra la tercera candela de la agrupación de flechas orientadas hacia arriba en el MTF Arrow.

-Salida 3.2: Salida en el cierre del mercado de Londres (filtro de tiempo)

  • En el cierre de la sesión europea (cierre del mercado de Londres), el mercado normalmente tiene poco volumen de negociación y se hace poco volátil, por lo cual cerramos la posición y tomamos ganancias sin importar cual sea la acción del precio.
Ejemplo de cierre 3.2-Sistema de trading Genesis

Imagen 6: Ejemplo de Salida 3.2 con el sistema Génesis

-Salida 3.3: Señal de Entrada 1 debido a una inversión en el movimiento del precio en el marco de tiempo de 5 minutos

En un movimiento repentino de cambio de dirección del precio, tanto el M15 Arrows como el M5 Arrows pueden reaccionar demasiado tarde. Por lo tanto, si se presenta una buena oportunidad en la dirección opuesta y se producen todas las condiciones para la Entrada 1, esto es una clara señal de que el mercado está cambiando su tendencia y por lo tanto no debemos esperar a que aparezca el M15 Arrows, sino más bien cerrar todas las posiciones abiertas y abrir una nueva posición en la dirección opuesta o esperar de acuerdo a nuestro plan.

Usualmente esto ocurre antes de que se den a conocer noticias importantes del mercado o cuando el precio está cerca de soportes/resistencias importantes o pivotes en movimientos de contratendencia, particularmente (aunque no siempre) después de que el precio vuelve a probar una de estas zonas. Es aquí cuando la primera de las tres flechas del M15 MTF Arrows comienza a aparecer.

Bajos estas condiciones, la experiencia del trader puede hacer la diferencia. Una sugerencia para proteger la operación de estos eventos sin perder la oportunidad de aprovechar el rompimiento potencial es mover el stop loss hasta el punto de equilibrio (el nivel donde la transacción no produce ni pérdidas ni ganancias) o cerca del área de peligro y esperar.

Ejemplo del cierre 3.3-Estrategia de trading Genesis

Imagen 7: Ejemplo de Salida 3.3 con el sistema Génesis

En la imagen anterior podemos observar en el punto 2 la apertura de una posición long con base en la regla de Entrada 1 del sistema Genesis. El mercado se mueve al alza con una clara tendencia alcista mientras que la posición sigue acumulando pips. Sin embargo alcanza un importante nivel de resistencia diario el cual el precio prueba 3 veces hasta que muestra señales de un posible descenso. Se presentan todas las condiciones para la apertura de una posición short junto con una Salida 1. Esto es una clara señal de que el mercado va a iniciar un movimiento bajista. Esto es confirmado por la aparición de tres flechas con orientación bajista del M15 MTF Arrows.

Gestión de riesgo y de posición

En esta sección vamos a explicar la gestión de pérdidas. Todo sistema de trading tiene operaciones perdedoras junto con rachas negativas las cuáles no sabemos cuando van a ocurrir ni cuanto van a durar. Lo único que podemos controlar es la forma en que protegemos nuestro capital de inversión.

Tamaño de posición

El tamaño de posición es una parte muy importante en el trading por dos razones:

  1. El tamaño de posición erróneo puede dañar significativamente una cuenta (sobre apalancamiento).
  2. El tamaño de posición correcto puede incrementar nuestros beneficios a largo plazo.

En este caso no hay una “regla dorada”, ya que mucho depende de la tolerancia del trader al riesgo y a las pérdidas, la confianza en el sistema y en sí mismo, su perfil psicológico, etc.

Una sugerencia es definir cuanto estamos dispuestos a perder por transacción (% del capital de riesgo) y convertir este valor en nano, micro, mini o lotes estándar y finalmente en pips por par. Este es el monto máximo de pips que podemos arriesgar en una sola operación.

Dado que el stop loss determina cuanto estamos arriesgando en una operación, una formula para calcular el tamaño de posición en lotes es la siguiente:

-Lotes =  ( ( ( Porcentaje de riesgo por operación / 100.0 ) * Margen libre de cuenta) / Valor del pip ) Stop loss en pips )

El valor del pip incluido en la fórmula es el valor en dólares (USD) de un movimiento de 1 pip para una transacción con 1 lote. Por lo tanto, para el EUR/USD o el GBP/USD el valor del pip es $10.

Los traders principiantes deben seleccionar un tamaño de transacción fijo que sea reducido y que resulte adecuado hasta que hayan demostrado un rendimiento consistente con el sistema. Una vez que han conseguido esto pueden operar con tamaños de posición mayores.

Stop Loss

En esta estrategia el stop loss se coloca de acuerdo a la siguiente regla estándar:

  • Posiciones short: El stop loss se coloca arriba del máximo previo del movimiento del precio más el spread.
  • Posiciones long:  El stop loss se coloca abajo del mínimo previo del movimiento del precio más el spread.

Debemos tener en mente que el stop loss no se utiliza para el trader se siente y mire como el precio lo alcanza en caso de que el mercado invierta su tendencia y se mueva en su contra. Es una protección de emergencia. La idea es que podamos reconocer que la acción del precio se ha vuelto en nuestra contra, cerremos la posición y consideremos entrar en la dirección opuesta. Puede parecer más económico colocar el stop loss digamos a 10 pips del punto de entrada en lugar de arriba/abajo del más reciente máximo/mínimo del movimiento del precio. A pesar de que puede parecer una opción más económica, cuando este stop loss es alcanzado una y otra vez y a continuación la acción del precio se mueve tal como lo predice el sistema, en realidad se convierte en una opción costosa.

La acción del precio necesita espacio para desarrollarse y casi nunca se mueve en línea directa. Sin embargo, si se ubica el stop loss  arriba/abajo del más reciente máximo/mínimo del movimiento del precio y es alcanzado, podemos estar seguros que el precio está invirtiendo su tendencia y la acción del precio no solo se está “desarrollando”.

Punto de equilibrio y trailing stops

El stop loss es como una red de seguridad, el trader no necesariamente tiene que sentarse y esperar a que el precio alcance el stop loss.

En caso de que no hayamos cerrado una posición de acuerdo a lo indicado por alguna de las reglas de salida, una vez que la operación ha acumulado una ganancia de más de 20 pips podemos mover el stop loss hasta el punto de equilibrio con el fin de continuar con una posición libre de riesgo. De esta manera, esperamos hasta cerrar la operación conforme a alguna de las estrategias de salida o escalamos la operación durante la siguientes señal de entrada del sistema. En este segundo caso, el primer stop loss se mueve hasta el nuevo stop loss para proteger a la primera posición y utilizamos el dinero obtenido del mercado en la primera posición para arriesgar en la segunda operación.

Conclusiones

Después de analizar esta estrategia de trading se han obtenido las siguientes conclusiones con respecto al desempeño del sistema:

  • El desempeño del sistema de trading Genesis Matrix tiene el potencial de ser mejorado mediante la inclusión de los indicadores M5 Arrow y M15 MTF Arrow como componentes de las condiciones de entrada. Con estos indicadores se obtienen los siguientes rendimientos:
    • 73% para la Salida 2.
    • 80% para la Salida 3.
  • El MTF Arrow es una señal de salida significativamente mejor que el cierre por la acción del precio arriba/abajo del indicador EMA de 5 periodos en términos de operaciones ganadoras y cantidad de pips de ganancia.
  • La Salida 3 presenta un porcentaje de ganancias en términos de número de operaciones ganadores y pips obtenidos superior a las otras dos reglas de salida.

Pueden descargar la plantilla junto con lo indicadores personalizados para Metatrader por medio del siguiente enlace:

-Plantilla Sistema de Trading Genesis

 


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5 comments to Sistema de Trading Genesis

  • Oscar Herrera Latin

    Gracias por las estrategias.

    He estado leyendo todo muy atentamente. Tengo una duda, en la matrix genesis la fila correspondiente al indicador T3 esta siempre en cuadros blancos no importando la temporalidad. Copie todos los indicadores en la carpeta indicadores de MT4 y el template en la carpeta template. En los ejemplos que ustedes colocan en la explicacion me puedo dar cuenta que la fila correspondiente al indicador T3 cambia a rojo en varias oportunidades y es apreciable los rangos de zona completamente blanca y zonas completamente rojas… en mi caso como les digo, la fila de este indicador esta siempre en cuadros blancos. a que se puede deber?

    Saludos desde Chile.

    Oscar

    • Raul Canessa C.

      Hola Oscar,

      Acabo de probar la estrategia en mi plataforma Metatrader 4 y todos los indicadores parecen funcionar bien, incluyendo el que usted menciona. ¿Probó el sistema en distintos pares de divisas? Talvez hubo algún error en la copia. Le recomiendo que vuelva a probar y si tiene más problemas comuníquese conmigo.

      Saludos.

  • Raul Canessa C.

    Hola Oscar,

    Creo que lo que pasó fue que tenía los archivos del sistema original y estos talvez ya no eran compatibles con la última versión de MT4, o de alguna manera se corrompieron. Ese es el problema con estos sistemas personalizados, algunos son excelentes, pero con el tiempo los archivos modificados pueden volverse incompatibles, sobre todo si el autor no los actualiza. Por eso también incluyo sistemas basados en indicadores tradicionales.

    Muchas gracias, voy a actualizar los archivos del sistema lo más pronto posible.

    Hasta luego.

  • ivan

    como descargo los indicadores en mt4

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