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Razones por las que disminuye el rendimiento de una estrategia de trading

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El rendimiento de una estrategia de trading en tiempo real debe ser comparado con el rendimiento de estrategias e inversiones competitivas. Si bien esto puede parecer obvio y más como una decisión de negocio que una decisión relacionada con el trading, es una medida importante del rendimiento de una estrategia. Además, el rendimiento en tiempo real de la estrategia de trading tiene que compararse con el rendimiento obtenido durante su evaluación.

Si el retorno sobre la inversión de la estrategia palidece en comparación con su rendimiento producido durante la evaluación, el trader, como una persona de negocios prudente, también debe tomar una decisión. En cualquier caso, el trader debe hacer una valoración en cuanto a la causa de esta disminución en el rendimiento del sistema.

Debe decidir si hay razones válidas que justifiquen que la estrategia ha tenido un rendimiento inferior.

El desempeño de una estrategia en tiempo real puede disminuir por cualquiera de tres razones principales:

  1. Porque es una mala estrategia de trading.
  2. Debido a que la oportunidad de mercado que dio origen a esa estrategia ha desaparecido.
  3. Debido a que  han surgido condiciones del mercado ocultas y que no habían sido anticipadas.

 Mala estrategia de trading

Si una estrategia de trading está teniendo un desempeño mediocre, por debajo de las expectativas por cualquier razón, siempre es posible que sea sólo una mala estrategia y esto de alguna manera eludió la detección durante la etapa de evaluación. Aunque esto es poco probable y poco común si la evaluación de la estrategia se hace bien, siempre es posible. Esta es realmente la última explicación si todas las demás fracasan. Si el desempeño pobre continúa, se debe tomar una decisión que puede incluir el abandono del sistema y la búsqueda de una mejor alternativa.

Oportunidad del mercado ha desaparecido

Una contracción del mercado ocurre cuando las condiciones favorables del mercado son reemplazadas por condiciones desfavorables. Por ejemplo, una tendencia puede detenerse temporalmente, terminar o invertir su dirección, o un mercado con un rango de negociación que tenía movimientos largos y muy rentables da paso a un mercado en congestión con muy pocas oportunidades.

En cualquier caso, esto es realmente una causa bastante común de caída en el rendimiento de los sistemas de trading. Una contracción en la actividad del mercado es un momento en que un mercado ofrece menores oportunidades para obtener beneficios. Esto es algo que ocurre con regularidad y no es causa de alarma. Las contracciones del mercado son sólo una parte del juego del trading y deben ser soportadas de vez en cuando, ya que no se pueden evitar

Siempre debemos recordar que lo único constante en los mercados financieros es el cambio.

Un conocimiento profundo de las características históricas del mercado es una tremenda ayuda para tomar una decisión correcta en este sentido. Por ejemplo, consideremos un mercado que es propenso a períodos de una a dos semanas de baja volatilidad y una acción del precio sin dirección, entremezclados con condiciones de tendencia. Con este conocimiento de su comportamiento, si el mercado ha estado en tal condición durante los últimos cuatro meses, esta puede ser una buena justificación para abandonar momentáneamente una estrategia de trading a pesar de que esté funcionando de acuerdo con la expectativa, a favor de mejores oportunidades en mercados más activos.

La oportunidad de beneficios ofrecida por cualquier mercado variará de un día a otros, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro, y así sucesivamente. Esto es normal y un hecho de la vida en el trading. La evaluación del mérito relativo de oportunidad que presentan mercados distintos en periodos diferentes es en sí misma un arte y una habilidad valiosa para que el trader domine, ya que puede aportarle muchos beneficios a largo plazo.

No existen principios reales, rápidos y a prueba de fallos, aparte de tener en cuenta que lo mejor que cualquier trader puede hacer es realizar su tarea a fondo y por lo tanto obtener la mayor garantía posible de que está operando con la mejor estrategia en los mercados que por el momento ofrece las mejores oportunidades.

Condiciones del mercado ocultas y que no han sido anticipadas

Por supuesto, si una estrategia de trading ha sido exhaustivamente probada y evaluada, se supone que ha tomado en cuenta todas las posibles condiciones del mercado; esta es una de las reglas cardinales del desarrollo de estrategias. Es la naturaleza de los mercados cambiar, los datos históricos disponibles pueden haber estado incompletos, la mejor muestra histórica disponible podría haber estado sesgada, el estratega podría haber cometido un error (aunque le duela reconocerlo al trader) y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta todas estas posibilidades, también hay que considerar la posibilidad muy real de que un mercado pueda manifestar un cambio estructural que lo haga inviable para operar. El mercado de futuros de bonos T-bill a principios de los años 1980 presentó una situación de este tipo. Desde febrero de 1980 hasta junio de 1980 este mercado registró un movimiento alcista de mil puntos básicos por un valor de 25000 dólares por contrato, con rangos diarios muy negociables de 20 a 30 puntos básicos. Después de que alcanzó su nivel máximo, sin embargo, este mercado entró en una etapa de muy poco movimiento y se volvió absolutamente imposible para operar, sin importar el estilo de la estrategia de trading que se utilizara.

Por lo tanto, aunque esto es raro, es posible que un cambio estructural en un mercado llegue a ocurrir y que este cambio sea tan severo que lo convierta en un ambiente muy difícil para operar de manera rentable. Además, hay otras razones válidas, como hemos descrito, por las cuáles una estrategia de trading que ha sido probada con los más altos estándares todavía puede encontrar condiciones de mercado aún no vistas.

Alternativas superiores

Si el trader descubre una estrategia de inversión o de negociación superior, entonces como un hombre de negocios prudente, debe evaluar objetivamente ambas alternativas comparándolas característica por característica y seguir el mejor curso de acción. Hay que recordar que hasta la fecha no se ha descubierto una estrategia capaz de funcionar el 100% del tiempo bajo todas las condiciones del mercado. Si algo debe caracterizar al trader, es su flexibilidad.


 

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