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Sistema de trading Doble RSI

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El sistema de trading que vamos a presentar a continuación se basa en el uso de dos RSI, tal como su nombre indica, específicamente los cruces de dos RSI con diferentes periodos (Uno con un periodo corto y otro con un periodo más extenso). Como filtro de las señales generadas por los cruces se utiliza el indicador Fisher, el cual permite contar con señales que tienen un mayor grado de fiabilidad, dado que los cruces bajo ciertas condiciones del mercado pueden generar señales falsas y pérdidas que podrían evitarse con el filtro adecuado.

El sistema en sí no resulta complejo. Se abren posiciones de compra en los cruces alcistas de los RSI y posiciones de venta en los cruces bajistas de los RSI. El indicador Fisher permite confirmar las distintas señales.

Como siempre, se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

  • 1 gráfico de candelas.
  • 1 RSI de 2 periodos colocado en la misma ventana de un RSI de 12 periodos.
  • 1 indicador Fisher con configuración estándar.
  • Marco de tiempo recomendado: El sistema fue desarrollado para gráficos de 1 hora, pero tiene el potencial para ser aplicado en otros marcos de tiempo, como 5 minutos, 15 minutos, 4 horas e incluso diario.
  • Pares de divisas recomendados: El sistema fue desarrollado originalmente para el EUR/USD y GBP/USD, pero puede utilizarse en cualquier par de divisas.

Como indicamos anteriormente el indicador Fisher sirve de filtro para los cruces de los dos RSI. Para incorporar los dos RSI en la misma ventana, en la plataforma MT4 solo tenemos que aplicar el RSI (12) al gráfico de precios como lo haríamos normalmente, y luego arrastramos el RSI y lo colocamos en la ventana del RSI (12), cambiando la configuración por defecto a 2. De esta manera tendremos las líneas de los dos RSI en la misma ventana debajo del gráfico de precios.

El indicador Fisher lo podemos descargar en el siguiente enlace:

Reglas del sistema

Las reglas de entrada son las siguientes:

  • Operaciones de compra: Se abre una posición de compra cuando el RSI (2) cruza el RSI (12) desde abajo (cruce alcista) y continúa moviéndose al alza. El indicador Fisher debe estar en zona de compra (verde y arriba del nivel 0) antes, durante y después del cruce de los RSI (Filtro). 
  • Operaciones de venta: Se abre una posición de venta cuando el RSI (2) cruza el RSI (12) desde arriba (cruce bajista) y continúa moviéndose a la baja. El indicador Fisher debe estar en zona de venta (rojo y debajo del nivel 0) antes, durante y después del cruce de los RSI (Filtro).

En ocasiones el cruce de los RSI se produce pero antes de que la candela finalice el cruce desaparece. Por eso se recomienda esperar a que cierre la candela de señal antes de abrir la posición y entrar al mercado.

Opcional: Como filtro adicional el Fisher debe confirmar la señal de compra/venta en el gráfico H4.

-Stop loss: Colocamos el stop loss a 30 pips del punto de entrada o arriba del máximo (operaciones de venta) o debajo del mínimo (operaciones de compra) de la oscilación que dio origen a la señal de entrada.

-Toma de ganancias: La toma de ganancias debe estar al menos a 20 pips del punto de entrada. Sin embargo, si se sospecha un fuerte movimiento alcista o bajista puede utilizarse un trailing stop que siga el precio a una buena distancia. 

Ejemplos del sistema

Ejemplos de señales de compra y venta

Ejemplos de señales de compra y venta. Plataforma MT4 de ICMarkets

La imagen anterior muestra un gráfico H1 EUR/USD con varios ejemplos de señales generadas por el sistema, indicadas mediante cuadros grises en la ventana de los RSI, que se colocaron junto antes de los cruces. En este caso, tenemos 2 señales de compra y 1 señal de venta. En las señales de compra el cruce de los RSI se produjo cuando el Fisher estaba en zona de compra (color verde) mientras que en la señal de venta el cruce de los RSI ocurrió cuando el Fisher estaba claramente en zona de venta (color rojo), lo que significa que tenemos la confirmación.

Recomendaciones

  1. Pueden probarse otros filtros que permitan obtener señales más fiables a partir de los cruces de los RSI, como por ejemplo el MACD y/o el oscilador estocástico.
  2. Así mismo, también pueden probarse distintas combinaciones del RSI para encontrar que par de RSI produce los mejores resultados de la estrategia. En este sentido un backtesting con una optimización puede resultar bastante útil.

 

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