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Ejemplo del diseño de un sistema de trading simple

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En artículos anteriores hemos hablado de los componentes básicos de un sistema de trading. Ahora vamos a explicar en detalle un ejemplo de diseño de un sistema de trading sencillo basado en cruces de medias móviles, comenzando desde sus supuestos básicos y las decisiones tomadas para la creación de las reglas de entrada y salida. No se incluyen reglas de gestión monetaria. De esta manera, queremos mostrar el proceso de diseño de un sistema de trading a nivel básico, sin incluir las pruebas de evaluación como el backtesting, por ejemplo.

Para este sistema hemos tomado las siguientes decisiones:

  • Es un sistema de swing trading que vamos a utilizar para operar en gráficos diarios (D1).
  • Es un sistema de seguimiento de tendencia.
  • Utiliza medias móviles simples (específicamente cruces de medias móviles) de 5 y 10 periodos para ayudarnos a identificar las tendencias nuevas cuando sea posible.
  • Utiliza un oscilador estocástico (con configuración estándar) para ayudarnos a determinar si todavía podemos entrar al mercado después de que ocurre el cruce de medias móviles, y también nos ayuda a evitar las áreas de sobrecompra y sobreventa que pueden anticipar cambios en la tendencia.
  • También utiliza el indicador RSI (configuración estándar) como una herramienta de confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fuerza de la tendencia.

Nota: Las señales de compra y venta del sistema son producidas por los cruces de medias móviles. El RSI y el oscilador estocástico actúan como filtros de las señales, ya que las medias móviles suelen producir señales falsas. El objetivo de los filtros es aumentar la fiabilidad del sistema.

Después de determinar las características básicas del sistema, establecemos nuestro riesgo para cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 100 pips en cada operación de compra y venta. Por lo general, cuanto mayor sea el período de tiempo, más pips debemos estar dispuestos a arriesgar porque las ganancias suelen ser más grandes que las obtenidas al negociar en un marco de tiempo más pequeño, digamos de 30 minutos o 5 minutos, por ejemplo.

A continuación, definimos claramente nuestras reglas de entrada y salida. En este punto, empezaríamos la fase de pruebas comenzando con pruebas manuales en una cuenta demo o con pruebas de backtesting. Sin embargo, en este ejemplo vamos a limitarnos a definir las reglas del sistema.

Reglas de compra

Abrimos una operación de compra cuando:

  • La media móvil simple de 5 periodos cruza arriba de la media móvil simple de 10 periodos (cruce alcista).
  • El oscilador estocástico muestra un impulso alcista pero no está en condición de sobrecompra (arriba del nivel 80).
  • El RSI está arriba de 50.
  • Apertura de la posición: Abrimos una posición de compra en la apertura de la siguiente candela después del cruce. Otra opción es esperar a que el precio retroceda hasta la media móvil de 5 periodos (enfoque conservador).
  • Stop loss: 100 pips a partir del punto de entrada.
  • Toma de beneficios: Al menos 100 pips para mantener una relación de beneficios/riesgo de al menos 1:1.

Señales de compra generadas por el sistema en un gráfico diario del EUR/USD. Plataforma MT4 del broker Orbex.

Si vemos la imagen anterior, podemos encontrar al menos dos periodos en los que pudimos haber abierto posiciones de compra con buenas posibilidades de éxito. En ambos casos cuando se produjo el cruce alcista de las medias móviles el oscilador estocástico estaba con un impulso alcista y el RSI arriba de 50.

También podemos observar que hubo otros cruces alcistas y bajistas de las medias móviles, pero no se abrieron estas posiciones dado que no cumplían las condiciones de los filtros.

Por supuesto que las señales no siempre se producen de manera tan “limpia”. Por eso tenemos los filtros y las reglas de gestión de riesgo para salir del mercado con las menores pérdidas cuando las cosas no salen como deberían.

Reglas de venta

Abrimos una operación de venta cuando:

  • La media móvil simple de 5 periodos cruza debajo de la media móvil simple de 10 periodos (cruce bajista).
  • El oscilador estocástico muestra un impulso bajista pero no está en condición de sobreventa (debajo del nivel 50).
  • El RSI está arriba de 50.
  • Apertura de la posición: Abrimos una posición de venta en la apertura de la siguiente candela después del cruce. Otra opción es esperar a que el precio retroceda hasta la media móvil de 5 periodos (enfoque conservador).
  • Stop loss: 100 pips a partir del punto de entrada.
  • Toma de beneficios: Al menos 100 pips para mantener una relación de beneficios/riesgo de al menos 1:1.

Señales de venta generadas por el sistema en un gráfico diario del EUR/USD. Plataforma MT4 del broker Orbex.

Aquí tenemos dos señales de venta claras en donde se produce el cruce bajista de las medias móviles y el oscilador estocástico está con un impulso bajista mientras que el RSI se encuentra debajo de 50, tal como indican las reglas. En este caso las operaciones de venta producen una buena cantidad de pips de ganancias. Nuevamente, las señales de este tipo de sistemas no siempre son tan buenas. En este caso el mercado está en una fuerte tendencia bajista y este tipo de sistemas de trading produce los mejores resultados bajo estas condiciones.

Sin embargo, durante los mercados en rango esto no suele ser así. Por eso el operador debe seguir las reglas al pie de la letra y ser disciplinado.

Pasos a seguir

Una vez que hemos construido un sistema de trading con reglas basadas en un enfoque que nos parece adecuado y capaz de producirnos ganancias de forma constante en el mercado, es hora de pasar a la etapa de pruebas. Las pruebas a las que podemos someter este sistema son las siguientes:

  • Pruebas de backtesting: El objetivo de estas pruebas es verificar si el sistema es rentable y capaz de producir beneficios. Sin embargo, dado que son pruebas basadas en datos del pasado, nada garantiza que se puedan obtener los mismos resultados en el futuro. A pesar de esto, es un buen punto de inicio para evaluar un sistema.
  • Optimización: Si creemos que el sistema puede ser mejorado en cuanto a los indicadores y parámetros que estamos usando, podemos aplicar pruebas de optimización para determinar por ejemplo:
    • Combinaciones de medias móviles que producen los mejores resultados.
    • Parámetros de los filtros (RSI y oscilador estocástico) que generan mayores beneficios y/o disminuyen el riesgo.
    • El tipo de entrada que produce mejores resultados, es decir en la apertura de la siguiente candela después del cruce, en la candela donde ocurre el cruce o cuando el precio retrocede a la media móvil 5 después del cruce.

En las pruebas de optimización debemos evitar caer en el error de optimizar demasiado el sistema, de tal modo que no sea aplicable al mercado en general.

  • Probar el sistema en una cuenta demo: Mediante una cuenta demo podemos probar el sistema sin arriesgar dinero real. Podemos evaluar el sistema en una variedad de mercados y bajo condiciones distintas. Aquí podemos detectar fallos del sistema que no hemos visto anteriormente y que nos pueden permitir implementar mejoras. Es lo más cercano a utilizar el sistema bajo condiciones reales.
  • Probar el sistema en vivo: El paso final y el más importante es probar el sistema bajo condiciones reales en el mercado. Es aquí donde vamos a ver si el sistema realmente funciona o no. Aquí veremos si los cruces de medias móviles filtrados del sistema son capaces de producir buenas señales o no. También podemos comprobar si la forma en que entramos al mercado y cerramos las posiciones es la más adecuada. Si encontramos que el sistema produce pérdidas aunque apliquemos las reglas al pie de la letra, debemos regresar a la mesa de diseño y realizar cambios.

También existen otras herramientas que podemos usar para evaluar un sistema de trading como el descrito en esta sección.

Entre los diversos enfoques y metodologías para evaluar la robustez y aumentar la probabilidad de que el sistema tenga un desempeño positivo en la vida real, tenemos:

  • Número limitado de parámetros optimizables
  • Gráficos de superficie 3D
  • Análisis de Monte Carlo
  • Análisis y optimización Walk-Forward

Más adelante explicaremos los principios básicos del análisis Walk-Forward y como puede ser aplicado para evaluar la robustez de un sistema de forma distinta al backtesting.

 

 

 


 

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