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Sistema de trading de medias móviles Blade Runner

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El sistema de trading BladeRunner es una estrategia basada puramente en la acción del precio para determinar las entradas. Como indicadores básicos utiliza candelas japonesas, puntos pivotes, números redondos y niveles de soporte y resistencia, pero de forma poco complicada.

No se requieren indicadores extertos (aquellos que aparecen debajo de la ventana del gráfico y en su propia ventana, como por ejemplo el RSI, estocásticos, MACD, etc), pero el trader puede incluir su favorito, si lo encuentra útil o se siente más cómodo con otra confirmación adicional. Algunas personas podrían desear incorporar niveles de Fibonacci, lo cual tampoco afecta negativamente al sistema.

El único indicador realmente necesario es una media móvil exponencial de 20 periodos (EMA 20). Una alternativa es el uso de la línea media de las Bandas de Bollinger con configuración estándar (la línea media es una media móvil simple de 20 periodos). Cualquiera de estas dos variantes funciona bien, de hecho se pueden utilizar para operar como una estrategia de EMA 20 – Bandas de Bollinger. Los ejemplos que se muestran en este artículo utilizan la EMA 20.

 Características del sistema BladeRunner

  • Pares de divisas: El sistema se puede aplicar en cualquier par de divisas.
  • Marcos de tiempo: Se puede usar en cualquier marco de tiempo, aunque los ejemplos mostrados son de gráficos de 5 minutos.
  • Se recomienda su uso en mercados en tendencia. En mercados en rango sus señales son poco fiables.

Como tal, el sistema puede emplearse en casi cualquier momento del día, pero es evidente que en algunos periodos es más fiable que en otros. Por ejemplo, la primera parte de la sesión asiática puede proporcionar un rompimiento decente después del cual el precio puede volver a probar, dando una posible entrada, mientras que el periodo tardío de la sesión asiática puede ser muy lento. De esta manera, cuando Londres abre el precio puede ser demasiado errático y volátil como para que cualquier sistema, incluido este, genere una señal de entrada fiable.

Más tarde, una vez más, después de que la oleada inicial de anuncios de noticias ha pasado y el precio se ha asentado y tiene un comportamiento menos errático, es posible obtener una buena entrada o incluso dos. Por lo tanto, el trader tendrá que ajustar esta estrategia para los momentos en que el sistema produce señales con mayor probabilidad de éxito.

La estrategia se denomina Bladerunner porque la EMA 20 actúa como una hoja afiliada que divide el precio. Si el precio está por encima de la EMA, y la respeta, y vuelve a probar la EMA, es probable que vuelva a ser rechazado y comience a subir nuvamente. Por el contrario, si el precio está por debajo de la EMA, y la respera, y vuelve a probar la EMA, es probable que vuelva a ser rechazado y comience a bajar nuvamente. Unos pocos ejemplos pueden ayudar a aclarar este concepto:

Ejemplo 1 del Sistema Blade Runner

 

Ejemplo 2 del Sistema Blade Runner

 

Ejemplo 3 del Sistema Blade Runner

Si el precio está por debajo de la EMA 20, el sesgo debe ser bajista y por lo tanto se debe esperar  a que el precio se mueva hacia arriba y alcance la EMA 20, sea rechazado y después comience a bajar siguiendo la tendencia.

Sin embargo, si el precio atraviesa la EMA 20 y cierra de forma convincente por encima de esta línea, se considera que el precio ha cambiado la polaridad y ahora nuestro sesgo cambia a alcista. (Se puede ver como esto ocurre en la parte derecha de la imagen de arriba). A partir de ahora se debe esperar a que el precio se mueva hacia abajo y alcance la EMA 20, sea rechazado y después comience a subir siguiendo la tendencia.

A continuación se muestra un ejemplo de una posición perdedora:

Reglas de entrada del sistema

Los parámetros de entrada esenciales para este sistema son:

  • El precio debe haber salido de un mercado en consolidación o en rango antes de la entrada, es decir, debe haber una tendencia definida.
  • El precio debe volver a probar la EMA 20 con éxito (sin atravesarla definitivamente).

¿Que constituye una prueba exitosa de la EMA 20?

Si el precio está por encima de la EMA 20 debe rebotar desde esta línea y mantenerse por encima de la EMA; y viceversa para cuando el precio está por debajo de la EMA 20. Más específicamente: La primera candela que toca la EMA debe cerrar en el mismo lado de la EMA desde el cual se aproximó a esta línea que actúa como resistencia/soporte para el precio.

Esta se convierte entonces en la candela de señal. El precio ahora ha sido rechazado por la EMA y estamos buscando comprobar si la siguiente candela confirma el movimiento. Si la candela siguiente continúa alejándose de la EMA 20 entonces esta candela se convierte en la candela de confirmación. Esta es una forma sencilla de operar con esta estrategia; si el trader quiere operar de forma más segura, podría esperar a que se produzca un patrón de precios reconocible que confirme aún más la señal de entrada.

Nótese bien. Si el sistema Blade Runner parece simplista, es debido a que la acción del precio del mercado y los fundamentos actuales están siendo factorizados o tomados en cuenta en las decisiones. Ninguna entrada se puede realizar nunca con base puramente en la reacción del precio al acercarse y tocar la EMA 20.

Notas importantes

  • Siempre se debe buscar una confluencia de razones para entrar al mercado. Por ejemplo, es más seguro basarse en algo más que un rechazo por parte de la EMA 20. Lo ideal es que esto ocurra cerca de un antiguo nivel de soporte/resistencia importante, nivel de pivote u otro punto de impacto significativo en los precios.
  • Siempre hay que estar a la expectativa de la publicación de importantes noticias del mercado en este y otros sistemas basados en análisis técnico, especialmente en los gráficos con marcos de tiempo inferiores. Lo más recomendable es no abrir ninguna posición dentro de los 30 a 45 minutos antes de la publicación de una noticia relevante. Además, se debe esperar al menos 15 minutos despúes de la publicación de la noticia antes de pensar en entrar al mercado.
  • En la medida de lo posible hay que tratar de operar en la dirección de la tendencia actual, de acuerdo a las señales de la EMA o de cualquier otro indicador de la tendencia del mercado.

Colocación de las órdenes

(Nota: los siguientes parámetros fueron diseñados para la división de la entrada a través de dos órdenes, pero muchos traders encuentran más fácil aplicar el sistema utilizando una sola posición. Sin embargo, otros operadores prefieren dividir la operación en dos posiciones. ya que esto les permite una mayor flexibilidad en sus salidas).

Un enfoque sugerido es abrir 2 órdenes cuando se opera con esta estrategia. Las órdenes son los siguientes:

Entradas de compra

  • Colocar 2 órdenes buy stop como entrada 2 pips por encima de la candela de confirmación.
  • Las órdenes vencen en el inicio de una nueva candela. Por ejemplo, si se colocan órdenes límite en el gráfico de cinco minutos, esas órdenes expirarán al inicio de la siguiente candela de cinco minutos, a menos que ya hayan sido ejecutadas por la acción del precio en la actual candela de cinco minutos.
  • El stop loss se coloca 2 pips por debajo de la candela de señal que tocó la EMA 20. Esta regla particular no está escrita en piedra, es posible colocar el stop loss debajo de un punto de giro reciente si el trader cree que le proporcionaría un stop de pérdidas más realista.
  • La toma de beneficios para la primera orden se fija en una cantidad equivalente al riesgo en pips. Por ejemplo, si el riesgo en la operación es de 20 pips, el primer objetivo para la toma de beneficios se fijará en 20 pips.
  • El objetivo para la toma de beneficios de la segunda orden se fija en una cantidad equivalente al doble del riesgo en pips. Por lo tanto, para utilizar el ejemplo anterior, el objetivo de toma de beneficios en la segunda orden se fijaría en 40 pips.

Entradas de venta

  • Colocar 2 órdenes sell stop como entrada 2 pips por debajo de la candela de confirmación.
  • Las órdenes vencen en el inicio de una nueva candela. Por ejemplo, si se colocan órdenes límite en el gráfico de cinco minutos, esas órdenes expirarán al inicio de la siguiente candela de cinco minutos, a menos que ya hayan sido ejecutadas por la acción del precio en la actual candela de cinco minutos.
  • El stop loss se coloca 2 pips por arriba de la candela de señal que tocó la EMA 20. Esta regla particular no está escrita en piedra, es posible colocar el stop loss arriba de un punto de giro reciente si el trader cree que le proporcionaría un stop de pérdidas más realista.
  • La toma de beneficios para la primera orden se fija en una cantidad equivalente al riesgo en pips. Por ejemplo, si el riesgo en la operación es de 20 pips, el primer objetivo para la toma de beneficios se fijará en 20 pips.
  • El objetivo para la toma de beneficios de la segunda orden se fija en una cantidad equivalente al doble del riesgo en pips. Por lo tanto, para utilizar el ejemplo anterior, el objetivo de toma de beneficios en la segunda orden se fijaría en 40 pips.

Uso de Trailing stop

Una vez que el precio se ha movido en favor de la operación por una cantidad equivalente al riesgo inicial, una de las posiciones se cierra (debido a que el precio alcanzó el nivel 1 de toma de beneficios) y la orden stop loss para la segunda posición se mueve al punto de equilibrio. Usando los ejemplos anteriores, una vez que el precio se mueve 20 pips en favor de la operación, la primera orden es cerrada y el stop loss en el orden restante se coloca en el punto de equilibrio.

Esta orden stop loss restante se coloca en el punto de equilibrio hasta que el mercado cierra la posición, ya sea porque llegó a la meta de ganancias o por alcanzar el stop loss en el punto de equilibrio. Una vez más, esta regla no es inamovible: pueden haber ocasiones en las que el trader desee continuar moviendo el stop loss más allá del punto de equilibrio, por ejemplo, cuando un anuncio de noticias es inminente.

 

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