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Los principales tipos de sistemas de trading

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Introducción

En este artículo vamos a mostrar una descripción básica de los principales tipos o categorías de sistemas de trading: los sistemas de seguimiento de tendencia y los sistemas de contratendencia.

A pesar de que usualmente los sistemas de trading son clasificados en muchas categorías distintas, tales como sistemas basados en indicadores técnicos, sistemas basados en indicadores fundamentales, sistemas basados en patrones gráficos, etc., en términos generales puede decirse que todos los sistemas de una forma u otra se basan en metodologías de seguimiento de tendencia o de contratendencia, es decir que busca aprovechar los movimientos tendenciales o los movimientos correctivos.

Pueden encontrar información más detallada sobre los distintos tipos de estrategias en el siguiente artículo:

-Lista de estrategias de trading

Sistemas de seguimiento de tendencia

Los sistemas de seguimiento de tendencia constituyen el enfoque más común de sistema de trading. En su forma más fundamental, estos sistemas simplemente esperan a que se produzca un movimiento significativo de los precios, luego compran o venden en esa misma dirección. Este tipo de sistemas se basan en la esperanza de que estos movimientos de precios continuarán y mantendrán la misma tendencia.

Sistemas de medias móviles

Frecuentemente utilizada en el análisis técnico, una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de un instrumento (divisas, acciones, commodities, etc) durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida del mercado es mediante un cruce del precio con la media móvil. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio se mueve por encima o por debajo de su precio promedio histórico (tendencia). A continuación se muestra un gráfico que traza tanto el precio (mediante un gráfico de candelas negras y blancas) como la media móvil de 25 periodos (línea roja) para el par de divisas EUR/USD:

Gráfico diario del EUR/USD con una MA de 25 periodos. Plataforma MT4 del bróker ICMarkets

Sistemas de rompimientos del precio

El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de los sistemas descritos anteriormente. La idea básica es que cuando un nuevo alto o bajo se establece en el mercado, lo más probable es que el movimiento del precio continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar para determinar rompimientos son las conocidas Bandas de Bollinger. Las Bandas de Bollinger muestran promedios de precios máximos y mínimos y las rupturas ocurren cuando el precio alcanza los límites de las bandas. A continuación se muestra un gráfico que traza tanto el precio (mediante un gráfico de candelas negras y blancas) como las Bandas de Bollinger (con configuración estándar) para el par de divisas EUR/USD:

Gráfico diario del EUR/USD con Bandas de Bollinger (líneas azules). Plataforma MT4 del bróker ICMarkets

Otros indicadores comunes que se utilizan en los sistemas de rompimientos son las medias móviles. También se emplean niveles o zonas de soporte y resistencia y otras herramientas de análisis técnico como los puntos pivote o los niveles de Fibonacci, por ejemplo.

Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias:

  • Necesidad de toma de decisiones empíricas: Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de la tendencia histórica. Por ejemplo, la media móvil podría ser de los últimos 10 días, de los últimos 20 minutos o de los últimos 5 años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor parámetro para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios del precio en los sistemas de rompimiento.
  • Naturaleza rezagada de los indicadores con respecto al precio: Las medias móviles (y otros indicadores para el caso) y los sistemas de rompimiento siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca actuarán en concordancia exacta con el mercado y por lo tanto nunca señalarán el máximo o mínimo exacto de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos.
  • Movimientos desordenados del mercado que producen señales falsas: Entre los fenómenos del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. En ocasiones vemos movimientos repentinos en el mercado que no tienen mayor explicación y que pueden producir señales falsas en el sistema. Por ejemplo, no es raro observar un movimiento alcista o bajista de corta duración después del cual el precio vuelve a su nivel previo y que puede desencadenar o no una señal de compra o venta falsa. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de gestión de riesgos.
  • Mercados laterales: Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de producir ganancias sólo en los mercados que realmente están en tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven hacia los lados (mercados laterales) y sin una tendencia alcista o bajista definida, permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período prolongado de tiempo. En estos periodos, el precio sube y baja de forma más o menos regular dentro de un rango de precios estrecho y definido, sin movimientos alcistas o bajistas extensos.
  • La volatilidad extrema puede ocurrir: Ocasionalmente, los sistemas de seguimiento de tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el operador debe apegarse a las reglas de su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro.

Sistemas de contratendencia

Básicamente, la meta de los sistemas de trading de contratendencia es comprar en el bajo más bajo y vender en el alto más alto. La principal diferencia entre esto y los sistemas de seguimiento de tendencias es que los sistemas de contratendencia no son autocorregibles. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de pérdidas ilimitado. El operador debe cerrar las operaciones perdedoras cuando considere que la pérdida está llegando a un punto insostenible de acuerdo a sus reglas de gestión monetaria.

Tipos de sistemas de contratendencia

Muchos tipos diferentes de sistemas de trading se consideran como sistemas de contratendencia. La idea básica detrás de estos enfoques es comprar o vender en el sentido opuesto cuando el impulso del precio en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se determina con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos niveles. Hay otros tipos de sistemas de trading de contratendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto.

Las principales desventajas de los sistemas de contratendencia son las siguientes:

  • Necesidad de tomar decisiones empíricas: Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los cuáles los osciladores u otros indicadores similares utilizados, generan las señales de entrada y salida.
  • Puede ocurrir una extrema volatilidad: Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y una incapacidad para seguir con el sistema y apegarse a las reglas a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado.
  • Potencial de pérdidas ilimitado: Como se mencionó anteriormente, hay un potencial de pérdida ilimitada debido a que estos sistemas no son autocorrectivos (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). El operador debe determinar el momento adecuado para la salida.

Conclusiones

Los principales mercados para el uso de sistemas de trading en la actualidad son los mercados de divisas, los mercados de valores y los mercados de Futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas.

Los dos principales tipos de sistemas de trading son los sistemas de seguimiento de tendencia y los sistemas de contratendencia. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia en los periodos de pérdidas – es esencial que el operador se apegue a su sistema y aplique sus reglas con exactitud durante estos tiempos.

En la siguiente sección, vamos a ver más de cerca cómo diseñar un sistema de trading y discutir algunas de las herramientas que utilizan los operadores para hacer su vida más fácil.


 

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