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Solución de errores y optimización de sistemas de trading

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Incluso después de diseñar y construir con éxito un sistema de trading que parece realmente prometedor, un operador puede encontrar que su sistema es imperfecto. Puede haber algunos problemas, como un evento que sigue generando pérdidas; o tal vez las reglas son demasiado amplias y necesitan ser optimizadas. ¿Cuál es la forma más fácil de solucionar el problema? ¿Qué tan efectiva es la optimización? Esta sección le mostrará cómo solucionar y optimizar su sistema de trading para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.

Solución de problemas con el sistema de trading

La solución de problemas es un aspecto muy importante del desarrollo de sistemas de trading. Un sistema de trading decente será rentable en la mayoría de las condiciones del mercado, pero si ocasionalmente genera grandes pérdidas (drawdowns elevados), el diseñador puede trabajar para identificar y resolver el problema. Aquí hay cuatro sencillos pasos:

Identificar el problema

Encuentre todas las situaciones en las que se ha producido el problema durante su backtesting, y/o comience a registrar exactamente cuando se produce el problema durante las operaciones en vivo. Durante cada instancia, tome nota de cualquier tendencia de los cuatro factores siguientes:

  1. Patrones gráficos o serie de precios – Picos en los precios.
  2. Volumen de negociación – Gran volumen inicial y bajo volumen a partir de entonces.
  3.  Spread Bid/Ask del precio – Picos en el precio durante periodos de bajo volumen de negociación a menudo indican spreads de gran amplitud.
  4. Margen (si se utiliza en las operaciones).
  5. Publicación de noticias y/o eventos importantes del mercado.

Estos son solo algunos de los problemas que pueden ocurrir cuando operamos utilizando un sistema de trading cualquiera. El mercado es un ambiente muy dinámico y pueden ocurrir muchas cosas. También hay que considerar otros factores como el bróker que estamos utilizando, el cual puede no estar ofreciendo las mejores condiciones de negociación, incluyendo una ejecución lenta, spreads demasiado amplios, deslizamientos del precio, desconexiones de la plataforma de trading y otros.

Evaluar el problema

Utilice la información que recopiló para determinar qué causó exactamente el mal funcionamiento del sistema o generó las pérdidas. Esto se hace a menudo usando el sentido común, o analizando los registros de transacciones (proporcionados por el broker). Aquí hay ejemplos de cómo algunas condiciones de los distintos factores enumerados anteriormente pueden ser la razón de un problema identificado:

  • Patrones gráficos o serie de precios: El sistema no es capaz de vender durante caídas pronunciadas o comprar durante subidas abruptas del precio. Tal vez el sistema no tuvo tiempo suficiente para comprar o vender o el bróker no fue capaz de procesar las órdenes bajo esas condiciones.
  • Volumen de negociación: El sistema no puede vender durante declives o comprar durante aumentos significativos debido al volumen. Tal vez el mercado tuvo un volumen de negociación tan bajo que el sistema no pudo comprar o vender a un precio determinado, especificado por las reglas del sistema. Durante estos casos, el precio puede ser engañoso sin una consideración del volumen y el spread bid/ask del precio.
  • Spread Bid/Ask del precio: El sistema realiza una operación pero no produce tantos beneficios como debería cuando se produce el cierre. Esto podría ser debido al hecho de que el operador olvidó considerar los spreads Bid/Ask del precio. Si un sistema está programado para comprar y vender al “precio actual” realmente está comprando al precio Ask y vendiendo al precio Bid que ofrece el mercado o el bróker en el momento en que se realiza la operación. A veces las diferencias entre el precio Bid y el precio Ask pueden ser grandes, dando lugar a pérdidas no deseadas.
  • Margen: El sistema cierra posiciones de repente sin razón aparente. Si esto ocurre, es posible que se haya olvidado de considerar las llamadas de margen (margin calls) y más de una posición fue cerrada debido al poco margen de negociación disponible en la cuenta.
  • Publicación de noticias y/o eventos importantes del mercado: Durante la publicación de noticias o indicadores económicos importantes, el mercado suele tener un comportamiento más errático con picos y caídas pronunciadas que desafían cualquier predicción. Además, en ocasiones los movimientos son tan rápidos y grandes que se producen deslizamientos del precio tales que el broker no puede ejecutar las órdenes, como por ejemplo un stop loss o una orden de entrada, lo que también puede afectar el resultado de cualquier operación.

Considere las alternativas

Simplemente intente algunas soluciones a los problemas que ha identificado. Considere las siguientes alternativas que corresponden a los problemas anteriores:

  • Patrones gráficos o serie de precios: Una alternativa es simplemente indicarle al sistema que espere hasta que el precio se estabilice antes de comprar o vender. Esto se puede hacer usando las diferencias entre los precios anteriores y el precio actual para crear una regla.
  • Volumen de negociación: Para solucionar este problema, puede crear una regla que requiera que la equidad tenga un cierto volumen antes de ejecutar una operación.
  • Spread Bid/Ask del precio: Aquí es posible que el desarrollador prefiera utilizar una regla para que el sistema compre y venta con base en los precios Bid y Ask en lugar del precio actual.
  • Margen: El uso del margen puede ser rentable si el riesgo se gestiona de manera eficaz. Limitar el riesgo sirve para evitar que el sistema lleve la cuenta hasta un margin call. Esto se puede hacer mediante el uso de niveles de stop loss o con otras técnicas similares para limitar el riesgo.
  • Problemas relacionados con el bróker: Si el problema es el bróker y la ejecución que ofrece, considere seriamente cambiar de compañía y buscar un corredor que proporcione las condiciones que permitan que su sistema de trading tenga éxito. No tiene sentido invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo de un sistema prometedor solo para que todo se desperdicie debido a un mal bróker.
  • Publicación de noticias y/o eventos importantes del mercado: Una solución simple es abstenerse de utilizar el sistema de trading (o desactivarlo si está programado para operar automáticamente) antes de la publicación de una noticia o evento importante del mercado y mantenerse así durante un periodo de tiempo prudencial después de la publicación, para evitar la alta volatilidad del mercado que suele producirse en estos eventos.

Implementar una solución

Finalmente, necesitamos aplicar la solución y ver cómo funciona. Aplicar pruebas de backtesting o paper trading antes de usar el sistema para operar en vivo nuevamente, a menudo es una buena idea después de aplicar una solución, porque a veces las soluciones tienen consecuencias no deseadas. Por ejemplo, las reglas adicionales pueden limitar el número de días con pérdidas, pero también pueden disminuir los beneficios totales (debido a las oportunidades perdidas).

Optimización del sistema

La optimización significa simplemente encontrar los mejores conjuntos de parámetros para un mercado determinado. Este proceso puede mejorar marginalmente los resultados. Sin embargo, también conlleva muchos riesgos porque su supuesto subyacente es que el rendimiento pasado es indicativo de futuros movimientos de precios, lo que no siempre ocurre.

La optimización puede lograrse cambiando los valores del parámetro que desea optimizar y luego volviendo a probar estos cambios. Tenga en cuenta que los otros parámetros deben permanecer constantes para que los efectos de los cambios sean determinados. Una vez que encontramos el valor que produce el mayor rendimiento en las pruebas backtesting, implementamos este valor en el sistema de trading.

Consideremos un ejemplo simple. Supongamos que un operador analizó el par EUR/USD y encontró que podría optimizar su sistema mediante el uso de un gráfico diario. Este mismo proceso también puede ser llevado a un grado más alto. Por ejemplo, si una media móvil simple de 10 periodos funciona mejor que una media móvil simple de 5 periodos en un sistema de cruce de medias móviles para un mercado determinado, entonces se va a utilizar 10 en lugar de 5. El problema aquí no es sólo en la suposición, sino también en el hecho de que el sistema podría funcionar peor en muchos otros mercados, lo que lo hace menos universal y aplicable.

Muchos desarrolladores de sistemas renuncian a la etapa de optimización por estas dos razones:

  1. La optimización a menudo exagera los resultados. Esto se debe a que los parámetros son muy específicos y no universales, de tal forma que cualquier cambio en el mercado (es decir, el futuro) puede causar inestabilidad.
  2. En muchos casos, la optimización no mejorará el rendimiento en un grado significativo. Pueden aparecer ligeras mejoras; sin embargo, la pérdida de la universalidad es un alto precio a pagar.

Sin embargo, si la optimización se realiza tal como debe ser, evitando la sobreoptimización, el desempeño del sistema puede ser mejorado lo que conlleva a un aumento de las ganancias. Por eso, es una herramienta que siempre debe estar presente en el arsenal de todo desarrollador de sistemas de trading. Los problemas anteriores solo se producen cuando la optimización se aplica de forma errónea o se abusa de ella.

Como regla general, la optimización sólo debería definir modificaciones más o menos amplias para los parámetros en lugar de establecer reglas específicas, incluso si estas reglas tienen éxito en el backtesting y en el paper trading.

Conclusión

La solución de problemas es crucial para hacer que un sistema de trading funcione tal como desea el desarrollador. Es importante identificar los problemas observando las situaciones en las que ocurrieron y luego evaluar cómo ciertas condiciones de varios factores – como los patrones de precios, el volumen, el spread bid/ask y el margen – pueden haber causado el problema.

La optimización puede mejorar los resultados, pero es importante recordar que tiene sus limitaciones. Además del hecho de que se basa en la suposición de que el rendimiento pasado indica el rendimiento futuro, no es la etapa en la que el operador crea reglas específicas – la optimización sirve específicamente para determinar los valores de los parámetros que pueden producir los mejores resultados en un sistema.


 

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