En varios artículos anteriores hablamos sobre los sistemas de trading a nivel general (ver lista de sistemas de trading del sitio), enfocándonos en sus principios, características y componentes. Con base en esta información, vamos a explicar los pasos generales para construir un sistema de trading a nivel básico.

Aquí no vamos a tocar los temas de codificación de las reglas ni la evaluación del sistema, solamente el proceso de construcción propiamente dicho.

Paso 1: Definición del marco de tiempo

Lo primero que el desarrollador necesita definir cuando está desarrollando su sistema es qué tipo de operador o trader es, es decir cuál es su tipo preferido de estilo de trading.

¿Es usted un operador que prefiere el daytrading o el swing trading? ¿Le gusta mirar gráficos todos los días, cada semana, cada mes, o incluso cada año? ¿Cuánto tiempo quiere mantener sus posiciones abiertas?

Esto le ayudará a determinar qué marco de tiempo utilizará en su sistema. Aunque un operador prefiera analizar marcos de tiempo múltiples para tener un panorama general del mercado, siempre debe tener un marco de tiempo principal que utilizará para buscar sus señales de entrada.

Paso 2: Selección de indicadores para determinar las condiciones ideales del mercado (señales de entrada)

Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las condiciones ideales para entrar al mercado, como el inicio o los cambios de tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que nos permitan lograr esto. Por ejemplo, las medias móviles son uno de los indicadores más populares para la identificación de tendencias en el mercado.

Muchos sistemas de trading usan dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y generan sus señales de compra y venta cuando la media móvil lenta cruza la media móvil rápida. Esta es la base de lo que se conoce como un sistema de cruce de medias móviles.

En su forma más simple, los cruces de medias móviles son las maneras más rápidas de identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar una nueva tendencia.

Para detectar posibles cambios de tendencia o retrocesos del precio se utilizan indicadores como las Bandas de Bollinger o los osciladores.

En este sentido puede usarse una gran variedad de indicadores para generar las señales de entrada del sistema.

Paso 3: Selección de indicadores que ayuden a confirmar las señales de los indicadores de señal y evitar condiciones adversas del mercado (filtros del sistema)

Todo sistema de trading debe ser capaz de evitar en la medida de lo posible, condiciones adversas del mercado y señales falsas de los indicadores de señal, con el fin de mejorar la fiabilidad del sistema. Todos los indicadores técnicos, incluyendo las medias móviles, pueden producir señales falsas ya que ninguno es infalible. En un sistema de trading, estas señales falsas pueden conducir a pérdidas.

En un sistema de cruces de medias móviles una señal falsa puede ocasionar que el operador termine atrapado en una tendencia “falsa”. Para evitar que esto ocurra, podemos utilizar otros indicadores que confirmen las señales de los indicadores principales, es decir que actúen como filtros.

Existen muchos indicadores que se usan como filtros de señales, pero entre los más comunes podemos mencionar el RSI, MACD y el oscilador estocástico entre otros. A medida que se familiarice con varios indicadores, encontrará los que prefiere sobre los demás, y los podrá incorporar en su sistema.

Paso 4: Definición del riesgo

Al desarrollar su sistema de trading, es muy importante que defina cuánto está dispuesto a perder en cada operación. A la gran mayoría de las personas no les gusta perder y les cuesta asumir las pérdidas y equivocaciones, pero en realidad, un buen operador piensa en lo que podría perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar. En el trading el control del riesgo lo es todo.

La cantidad que usted está dispuesto a perder será diferente a lo que están dispuestos a perder otros operadores, ya que cada persona tiene una tolerancia al riesgo distinta.

El operador tiene que decidir cuánto es el espacio necesario que debe darle a sus operaciones para que se desarrollen y tengan mejores posibilidades, pero sin arriesgar demasiado en cada operación. Para esto debe estar al tanto de los conceptos de gestión monetaria, que juega un papel importante con respecto a cuánto debería arriesgar en cada posición.

Paso 5: Definición de las entradas y salidas de las operaciones

Una vez que el operador define lo máximo que está dispuesto a perder en una posición, el siguiente paso es determinar dónde va a entrar y salir de una operación con el fin de obtener el mayor beneficio. En otras palabras, debe definir las reglas de entrada y salida del mercado.

Algunos operadores prefieren entrar tan pronto como todos sus indicadores coinciden y dan una buena señal, incluso si la candela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta el cierre de la candela de señal y la apertura de la siguiente.

Muchos operadores expertos creen que lo mejor es esperar hasta que la candela de señal cierre antes de entrar. Esto se debe a que en muchas ocasiones tenemos una candela en donde todas las señales de los indicadores del sistema coinciden y al final, cuando cierra la candela, el mercado cambia de comportamiento y las señales se invierten, después de haber entrado y abierto una posición que básicamente está en contra del mercado y con pérdidas. Por eso, entrar cuando la candela aún no ha cerrado puede ser riesgoso, aunque todas las señales del sistema estén coincidiendo.

Al final, se trata solamente de una cuestión de estilo de negociación. Algunas personas son más agresivas o conservadoras que otras y cada uno finalmente tendrá que descubrir qué tipo de operador es.

Para el cierre de las operaciones, tenemos algunas opciones diferentes. Una forma es seguir el precio con un stop loss (uso de órdenes trailing stop), lo que significa que si el precio se mueve a su favor por “X” cantidad pips, usted deberá mover su stop loss una cantidad idéntica de “X” pips para seguir el mercado.

Otra forma de salir es tener un nivel objetivo establecido, y salir cuando el precio alcance ese objetivo. Cómo calcular su objetivo depende de usted. Algunas personas eligen los niveles de soporte y resistencia como sus objetivos. Otros utilizan niveles de Fibonacci o puntos pivote.

Otros sólo optan por cerrar la posición cuando el precio se mueve una cantidad determinada de pips a su favor en todas sus operaciones (un beneficio fijo para cada operación). Sin embargo, si usted decide calcular su objetivo, sólo asegúrese de utilizar este valor en todas sus operaciones de forma disciplinada. Si ha determinado que lo mejor para su sistema es emplear un beneficio fijo en cada operación, por algo es. Nunca salga temprano sin importar lo que pase. No son pocos los operadores que fallan debido a la mala costumbre de cerrar sus operaciones ganadoras antes de tiempo para obtener pocas ganancias mientras dejan sus operaciones perdedoras correr y acumular más y más pérdidas.

Apéguese a las reglas de su sistema de trading. Después de todo, USTED lo desarrolló.

Otra forma para determinar cuándo debemos cerrar una operación es tener un conjunto de criterios que, cuando se cumplen, darían la señal para la salida. Por ejemplo, podría haber una regla que indique que si los indicadores se invierten hasta cierto nivel, entonces la posición debe ser cerrada. En un sistema de cruces de medias móviles, la señal de cierre podría ser el cruce de las medias móviles en dirección opuesta a la operación.

Paso 6: Escriba las reglas de su sistema de trading y sígalas al pie de la letra

Este es un paso fundamental en la creación de un sistema de trading. El desarrollador debe escribir las reglas de su sistema y seguirlas siempre, sin importar lo que ocurra. Después de todo, qué sentido tiene invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar un sistema sino vamos a seguirlo como se debe.

Disciplina es una de las características más importantes que un operador debe tener, por lo que siempre debe recordar apegarse y seguir su sistema, ya que de lo contrario significa que no tiene confianza en su propio trabajo. Ningún sistema funcionará si el operador no se apega a las reglas, así que recuerde ser disciplinado.

Paso 7: Evaluar el sistema

El paso final es probar el sistema. Después de todo no sabemos qué tal se comportará en el mundo real bajo las condiciones impredecibles del mercado. Y no tiene sentido arriesgar nuestro dinero con un sistema sino tenemos una idea de cual podrá ser su desempeño real. Para este fin podemos usar diversas herramientas y metodologías, como por ejemplo las siguientes:

  • Pruebas de backtesting que abarquen extensos periodos de tiempo para tener una idea como puede comportarse el sistema.
  • Pruebas de Walk-Forward.
  • Pruebas en una cuenta demo por varios meses que permiten valorar el sistema bajo condiciones más o menos reales sin arriesgar dinero en el proceso.
  • Uso de cuentas Cent que permiten probar un sistema de trading con dinero real utilizando volúmenes de negociación mucho más bajos que los otros tipos de cuentas.