En diversos artículos en este sitio se han examinado los diferentes tipos de mercados en que podemos operar y aplicar los sistemas de trading en sus diversas formas, y además se explicaron los dos géneros básicos de sistemas de trading (ver artículo sobre principales tipos de sistemas): los sistemas de seguimiento de tendencia y los sistemas de contratendencia.
Estas dos estrategias forman la base sobre la que se construyen todos los sistemas de trading, y los mercados proporcionan el medio. En esta sección dividimos los dos géneros en sus componentes individuales, examinamos el proceso de toma de decisiones empíricas y, finalmente, explicamos brevemente como loa tecnología informática ha revolucionado todo el proceso de creación e implementación de sistemas de trading.
Principios básicos de los sistemas de trading
Como se mencionó en la introducción, los sistemas de trading se construyen utilizando parámetros – los grupos de reglas específicas que generan puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en un mercado determinado. Tanto los sistemas de seguimiento de tendencia como los sistemas de contratendencia se adhieren a cuatro principios básicos que rigen la construcción de cualquier sistema de trading. Estos principios son también las características esenciales de un sistema eficaz:
- El sistema debe ser capaz de ganar dinero: Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Maximizar el porcentaje de retorno debe ser el objetivo principal al diseñar un sistema de trading.
- El sistema debe ser capaz de limitar los riesgos: Es difícil utilizar un sistema que fluctúa entre extremos altos y bajos; no sólo inhibe la capacidad del operador para liquidar, sino también puede ser psicológicamente debilitante. Además, al limitar los riesgos, se puede disminuir el efecto de una «mala entrada» (por ejemplo, abrir posiciones de compra durante una fluctuación bajista del mercado).
- Los parámetros del sistema deben ser estables y viables: Los sistemas de trading no pueden confiar en la coincidencia o la suerte. El diseñador del sistema puede cumplir este principio de estabilidad al ampliar los parámetros y no optimizar demasiado en un esfuerzo por aumentar sus posibilidades de éxito. La viabilidad de los parámetros, incluido el «deslizamiento», se discute más adelante en este tutorial. Una vez más, es muy importante tener en cuenta el deslizamiento al diseñar un sistema.
- El marco de tiempo del sistema debe ser estable y factible: Para que el marco temporal de un sistema sea exitoso, la coincidencia y la suerte no deben ser nunca factores determinantes. La factibilidad también debe ser considerada en este caso. Si los marcos de tiempo establecidos son demasiado cortos, por ejemplo, la cantidad resultante de la frecuencia de negociación puede no ser factible debido a limitaciones de software y/o limitaciones del mercado.
Toma de decisiones de carácter empírico
Un sistema de trading requiere que el diseñador tome algunas decisiones empíricas que afectan directamente al desempeño del sistema – si no fuera necesario tomar estas decisiones, todo el mundo sería rico ya que sería muy sencillo diseñar sistemas exitosos. Aquí hay algunos factores básicos que los diseñadores de sistemas deben decidir junto con algunos principios básicos:
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- ¿Qué período de tiempo debo utilizar?: Prácticamente todos los mercados pueden ser analizados desde múltiples perspectivas de períodos de tiempo, que van desde un minuto hasta una década (o más). Decidir qué período de tiempo debemos probar puede afectar drásticamente el rendimiento del sistema. Los resultados más fiables generalmente provienen de períodos de tiempo más largos, mientras que los períodos más cortos pueden ser engañosos cuando se juzgan las condiciones reales del mercado. Sin embargo, esto no significa que sólo deben usarse periodos de precios extremadamente largos. Es importante tener en cuenta que cuanto más largo es el período de tiempo, más tiempo puede tomar para obtener beneficios. Veamos los siguientes dos ejemplos de gráficos de precios del par GBP/USD, uno con un marco de tiempo de largo plazo y el otro con un marco de tiempo de corto plazo:
Podemos ver claramente que el corto plazo no es una representación exacta del largo plazo, y viceversa. Como regla general, los sistemas de largo plazo pueden requerir incluso varios años para ver los resultados mientras que los sistemas de corto plazo necesitan al menos seis meses.
Una vez más, todo depende de los objetivos del operador, su estilo de negociación y la frecuencia con que desea realizar sus operaciones. Para los operadores que están más interesados en operaciones de daytrading, los sistemas de largo plazo no son una opción.
- ¿Qué parámetros, indicadores y ajustes debo usar?: Exploramos esto más adelante en secciones posteriores que tratan sobre la construcción de sistemas de trading. Básicamente, los parámetros se seleccionan mediante «suposiciones y comprobaciones», o produciendo simulaciones “ciegas”, o predeterminando un grupo de parámetros, y luego usando el promedio para determinar el rendimiento.
- ¿Qué serie de precios debo usar?: La mayoría de los mercados, incluyendo las divisas y las acciones, se representan mediante una serie de precios ininterrumpidos, es decir, los gráficos de precios son continuos. Sin embargo, al negociar con Futuros y algunos otros mercados, existe la opción de utilizar los datos reales del contrato en lugar de la continuidad. Los contratos de futuros solo duran unos meses, y el backtesting de los sistemas a menudo requiere un año o más de datos; Por lo tanto, los operadores que emplean sistemas a menudo utilizan futuros continuos, que son una serie de contratos combinados para crear un flujo continuo de datos. Como regla general, los operadores a largo plazo deben atenerse a futuros continuos, mientras que los operadores a corto plazo deben utilizar los datos reales del contrato.
Una vez más, muchos de estos factores pueden ser influenciados por la liquidez deseada, el tiempo hasta la liquidación, el riesgo y una multitud de otros factores, por lo que es importante tomar el tiempo para decidir cuál funciona mejor para usted.
Tecnología informática y sistemas de trading
La evolución de la tecnología informática es quizás la mayor fuerza impulsora detrás del uso de sistemas de trading en la actualidad. Originalmente, las computadoras sólo se utilizaban para realizar cálculos matemáticos puros; eventualmente adquirieron la capacidad de realizar simulaciones, generar señales en tiempo real, e incluso realizar operaciones de compra y venta por su cuenta y en lugar del operador.
Algunos programas están diseñados simplemente como una plataforma desde la cual un desarrollador de sistemas puede construir un sistema de trading determinado. Otros sistemas de software más modernos utilizan redes neuronales para «aprender» de los mercados y mejorarse a sí mismos. En la actualidad hay plataformas informáticas de trading que se instalan y ejecutan en la computadora del usuario mientras que otros son provistos como servicios online. Estos son algunos de los programas básicos utilizados por los desarrolladores de sistemas de trading:
Software instalado en la computadora del usuario
Este tipo de programas debe estar instalado en la computadora del usuario. A menudo está conectado a Internet y es capaz de obtener datos en tiempo real (incluyendo precios, noticias, etc.). Nota: algunas compañías cobran no sólo por el software, sino también por los datos.
Estas aplicaciones normalmente permiten al usuario especificar el período de tiempo, los tipos de parámetros, los indicadores y más. Una de las características más cruciales, sin embargo, le proporciona al usuario la capacidad de programar un sistema. Esto se hace usando un lenguaje de programación simple (a menudo específico a la aplicación usada) con el cual el desarrollador puede fijar reglas para generar señales de compra y venta y de cierre de posiciones – éstas señales aparecen entonces directamente en el gráfico de precios. Uno de los programas de este tipo más famosos en la actualidad es Metatrader 4, una plataforma de trading diseñada para operar con Forex, metales preciosos y CFD, la cual cuenta con herramientas especializadas para el desarrollo e implementación de sistemas de trading, e incluso para la automatización de sistemas.
A continuación se muestra una imagen de la plataforma Metatrader 4 con su interfaz:
Software provisto como servicio online (no requiere descarga ni instalación)
Este tipo de software está instalado en un servidor remoto. A menudo, estas aplicaciones producen señales que se muestran al público mediante una página web (o una base de abonados). Esto elimina la necesidad de cualquier tipo de programa instalado por el usuario en su computadora que no sea un navegador web.
Además, el usuario paga una pequeña cuota de suscripción en lugar de comprar un programa y pagar por la recepción de datos. Finalmente, el usuario no tiene que desarrollar el sistema, solo recibe señales generadas por sistemas de trading y/o operadores en vivo. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de software y servicio a menudo es susceptible a las estafas, mientras que el software instalado en la computadora del usuario no lo es.
Conclusiones
Ahora usted tiene una comprensión básica de los sistemas de trading: usted sabe lo que son y para que se utilizan, los diferentes tipos de sistemas que existen, los factores a tener en cuenta al diseñarlos, y el software utilizado para hacer que el diseño y uso de sistemas de trading sea más sencillo. A continuación, vamos a explicar realmente como construir un sistema de trading y como aplicarlo.
