Sistema de Trading con los Indicadores ADX y RSI

En este artículo hablaremos sobre una estrategia de trading de seguimiento de tendencia basada en un indicador técnico denominado ADX (Average Directional Index), diseñado para medir la fuerza de la tendencia.

Detectar un movimiento direccional fuerte puede ofrecer muchas oportunidades al trader. No importa qué tipo de operador sea, una vez que ingresa en una posición, necesita un fuerte movimiento direccional en la dirección de su operación para obtener ganancias.

El sistema se caracteriza por sus reglas simples y fáciles de aplicar, incluso para operadores principiantes.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar en una cuenta real.

Sin embargo, antes de seguir adelante vamos a explicar las principales características del indicador ADX, ya que es la base de esta estrategia.

ADX: Principales características

Antes de profundizar en las reglas para operar con el ADX, primero definamos qué es el indicador ADX y cómo podemos aprovechar la información que genera.

El indicador ADX simplemente mide la fuerza de una tendencia y si estamos en un período adecuado para operar o no. En otras palabras, el ADX es un indicador de fuerza de tendencia.

Debemos ser muy cuidadosos acerca de cómo leemos e interpretamos el indicador ADX porque este no es un indicador alcista y bajista. La media móvil del ADX solo mide la fuerza de la tendencia.

Por lo tanto, si el precio sube y el indicador ADX también sube, entonces tenemos un mercado con una tendencia alcista fuerte

Lo mismo es cierto si el precio baja y el indicador ADX está subiendo. En este caso tenemos un mercado con una tendencia bajista fuerte.

A nivel general, las reglas de este indicador son las siguientes:

• Valor del ADX debajo de 25: Indica un periodo con un mercado sin una tendencia clara, es decir un mercado en rango.
• Valor del ADX arriba de 25: Indica un mercado con una tendencia alcista o bajista fuerte.

Las reglas de negociación del indicador ADX dicen que una lectura por debajo de 25 indica un período de mercado en rango, es decir donde no hay una tendencia alcista o bajista clara y fuerte. Por el contrario, una lectura del ADX superior a 25 es suficiente para indicar la presencia de una tendencia alcista o bajista fuerte.

Configuración del ADX

El indicador ADX usa una media móvil suavizada en su cálculo y la configuración por defecto que suele utilizarse en el ADX es 14 períodos, que funciona bastante bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la estrategia que se describirá a continuación, se usará un ADX con 20 periodos que tendrá señales más precisas y le ayudará a entrar al mercado un poco antes.

El indicador ADX funciona mejor cuando se usa en combinación con otros indicadores técnicos.

En el caso de esta estrategia, se incorpora el indicador RSI para determinar el mejor momento para entrar al mercado. El indicador ADX solo nos puede ayudar a medir la intensidad de la tendencia, por lo que necesitamos el RSI para las señales de entrada.

Para esta estrategia, el RSI usará la misma configuración que el ADX, es decir 20 periodos.

Ambos indicadores se encuentran en la mayoría de las plataformas de trading.

Configuración del sistema

• Pares de divisas recomendados: El sistema puede emplearse en cualquier par de divisas. Incluso puede probarse en otros instrumentos como metales preciosos, por ejemplo.
• Marco de tiempo recomendado: El sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, desde 5 minutos hasta D1.
• 1 gráfico de candelas japonesas.
• 1 indicador ADX de 20 periodos (ADX 20)
• 1 RSI de 20 periodos (RSI 20)

Reglas de entrada de la estrategia

Las reglas de entrada para esta estrategia son las siguientes:

Posiciones de compra

• El ADX debe tener un valor mayor a 25, lo que indica la presencia de una tendencia fuerte.
• La tendencia del mercado debe ser alcista.
• El RSI está al alza y muestra un valor superior a 70.
• Apertura: La apertura de la posición puede realizarse en la misma candela en que coinciden estas tres señales o en la siguiente candela si se desea la confirmación de la señal de compra.
• Stop loss: Puede colocarse el stop loss en el mínimo previo a la señal de compra. Para determinar la ubicación del stop loss para esta estrategia, podemos hacer lo siguiente: Primero se identifica el punto donde el ADX alcanzó el último máximo antes de nuestra entrada. En segundo lugar, se identifica el mínimo correspondiente en el gráfico de precios a partir del máximo en el ADX y ahí tenemos nuestro nivel de stop loss.
• Cierre de Posición/Toma de beneficios: Se cierra la posición cuando el valor del ADX cae por debajo de 25. Otra opción es usar un objetivo de beneficios fijo, que sea igual al menos al doble del riesgo asumido (el doble del stop loss).

Posiciones de venta

• El ADX debe tener un valor mayor a 25, lo que indica la presencia de una tendencia fuerte.
• La tendencia del mercado debe ser bajista.
• El RSI está a la baja y muestra un valor inferior a 30.
• Apertura: La apertura de la posición puede realizarse en la misma candela en que coinciden estas tres señales o en la siguiente candela si se desea la confirmación de la señal de compra.
• Stop loss: Puede colocarse el stop loss en el máximo previo a la señal de venta. Para determinar la ubicación del stop loss para esta estrategia, podemos hacer lo siguiente: Primero se identifica el punto donde el ADX alcanzó el último máximo antes de nuestra entrada. En segundo lugar, se identifica el máximo correspondiente en el gráfico de precios a partir del máximo en el ADX y ahí tenemos nuestro nivel de stop loss.
• Cierre de Posición/Toma de beneficios: Se cierra la posición cuando el valor del ADX cae por debajo de 25. Otra opción es usar un objetivo de beneficios fijo, que sea igual al menos al doble del riesgo asumido (el doble del stop loss).

¿Como determinar la dirección de la tendencia?

Como indicamos anteriormente, este es un sistema de seguimiento de tendencia que requiere de una tendencia fuerte en  el mercado para que las señales de trading tengan mayor posibilidad de éxito.

Para medir la dirección de la tendencia, debemos observar la acción del precio real. Para esto, podemos usar las últimas 50 candelas para determinar la tendencia.

No importa el marco de tiempo en que estamos operando, necesitamos una forma práctica de determinar la dirección de la tendencia.

Al usar un tamaño de muestra de 50 candelas para determinar la tendencia, nos aseguramos de que estamos operando en el momento presente de un mercado que ha tenido una tendencia alcista o bajista durante los últimos 50 periodos. Lo mejor es mantener las cosas simples, por lo que si el precio ha bajado en las últimas 50 candelas, estamos en una tendencia bajista, pero el precio ha subido en las ultimas 50 candelas, entonces estamos en una tendencia bajista.

Si el precio no presenta una dirección clara en las ultimas 50 candelas, lo mejor es abstenerse de usar esta estrategia en el grafico.

También puede usarse otro tamaño de muestra, como 20 candelas o algún indicador de tendencia como una media móvil.

Una vez que hemos determinado la tendencia, podemos enfocarnos en las reglas descritas anteriormente.

Ejemplo del sistema – Operación de venta

1- ) Primero, buscamos un mercado que tenga una clara tendencia alcista o bajista, como muestra la siguiente imagen:

En este caso tenemos un grafico de 15 minutos del par EUR/USD con una fuerte tendencia bajista. Vemos el mercado con bajos más bajos y altos más bajos, que se producen de modo casi ininterrumpido.

2- ) Una vez que identificamos la tendencia, esperamos a que el indicador ADX 20 tenga un valor mayor a 25, lo que indica que la tendencia se fortalece.

Todos sabemos que la tendencia es nuestra amiga, pero sin una fuerza real detrás de la tendencia, la nueva tendencia formada puede desvanecerse rápidamente.

En este caso, vemos que la tendencia bajista que identificamos anteriormente, sigue su trayectoria y se fortalece, de tal forma que el ADX sube y rompe el nivel 25. Por lo tanto, tenemos seguridad de que estamos ante una tendencia bajista lo suficientemente fuerte para continuar con la operación.

3- ) Ahora que hemos identificado una tendencia bajista que presenta fortaleza, esperamos a que el indicador RSI presente un valor menor a 30 y abrimos la posición en ese punto.

Normalmente, la lectura de RSI por debajo de 30 muestra un mercado en sobreventa y una zona de inversión. Sin embargo, el trading inteligente significa mirar más allá de lo que dice el libro de texto.

En una tendencia fuerte como la definida por el indicador ADX, eso es precisamente lo que queremos ver. En el caso de este ejemplo de tendencia bajista, queremos que vengan más vendedores al mercado.

Entonces, esperamos a que el RSI baje y rompa el nivel 30 antes de abrir la posición de venta en la tendencia bajista de fortaleza confirmada.

Como vemos en la siguiente imagen, la tendencia bajista es tan fuerte que el RSI sigue bajando y rompe el nivel 30 a la baja. En ese punto, abrimos la posición de venta, como muestra el grafico.

Ahora que entramos al mercado, vamos a colocar la orden stop loss.

4- ) Ahora colocamos el stop loss. Dado que es una posición de venta, lo ponemos en el último alto antes de la entrada:

Aquí aplicamos la regla explicada en las reglas del sistema. Primero identificamos el punto donde el ADX formo el último alto previo a la entrada. Luego, encontramos el alto correspondiente en el precio a partir del máximo en el ADX y ahí colocamos el stop loss para la posición.

Por último determinamos donde vamos a cerrar la posición con ganancias.

5-) En el paso final colocamos la orden take profit para el cierre de la posición y la toma de ganancias.

En este ejemplo, cerramos la posición una vez que el ADX baja y rompe a la baja el nivel 25, tal como lo indican las reglas del sistema.

Una lectura de ADX por debajo de 25 sugiere que la tendencia prevaleciente se está quedando sin fuerza.

Ejemplo de operación de compra

Conclusión

La combinación de indicadores usados en esta estrategia nos brinda información muy útil porque muchas veces nosotros, como operadores, no queremos entrar en un mercado que no se mueve a ninguna parte y que no tiene una tendencia fuerte. Al aplicar las reglas del ADX, se puede aprovechar la fuerza de la tendencia y obtener buenas ganancias.

Las mejores ganancias provienen de la captura de fuertes tendencias y estrategias como la descrita en este articulo pueden resultar útiles para cumplir con este objetivo.

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