Cuadrícula de Gann – Definición y Estrategia

En este artículo vamos a hablar de la cuadrícula de Gann, una herramienta de análisis empleada por traders de múltiples mercados para determinar la fortaleza de la tendencia actual y pronosticar posibles cambios de tendencia. Fue desarrollada por William Gann, uno de los traders más famosos del siglo XX. Sus métodos poco ortodoxos y los increíbles resultados que obtuvo en su tiempo lo han convertido en un ícono para muchos traders desde hace décadas.

En sus estrategias predicativas, Gann utilizó una variedad de métodos aplicados en geometría, astronomía, astrología y matemáticas antiguas. Además, Gann escribió varios libros sobre trading en el mercado de valores. Sin embargo, dada la naturaleza de sus métodos, no hay unanimidad entre los expertos acerca de la utilidad y relevancia de las técnicas desarrolladas por Gann.

Antes de mostrar las reglas para operar con la cuadrícula de Gann vamos a explicar en qué consiste esta técnica.

¿Qué es la cuadrícula de Gann?

Una cuadrícula de Gann representa una serie de líneas de Gann alcistas y bajistas de 45 grados que se interceptan en un gráfico de precios, formando una especie de red. Las enseñanzas de Gann enfocan la importancia de la línea de 45 grados que representa una relación 1:1 entre el tiempo y el precio (1 unidad de precio a 1 unidad de tiempo). Cuando los precios se mueven arriba de la línea de Gann de 45 grados de pendiente positiva, es una señal de un mercado en tendencia alcista, mientras que cuando los precios se mueven debajo de la línea de Gann de 45 grados, es una indicación de un mercado en tendencia bajista.

Si los precios se mantienen arriba de una línea de Gann ascendente, la teoría indica dice que esto señala un mercado alcista. Si los precios se mantienen debajo de una línea de Gann descendente, esto indica un mercado de tendencia bajista.

En otras palabras, la cuadrícula Gann es una cuadrícula de líneas que se usa como ayuda para determinar la tendencia del precio de un activo específico. Está construida con un conjunto de líneas con un ángulo de 45 grados, que se denominan líneas de Gann.  El objetivo es mostrar las tendencias, cada una construida a 45 grados. El concepto desarrollado por Gann indica que cualquier línea que tiene una pendiente de 45 grados representará una línea de tendencia a largo plazo. Esta puede ser ascendente o descendente. 

Cuando el precio atraviesa las líneas de Gann esto generalmente indica la ruptura de la tendencia general. Cuando los precios retroceden y alcanzan nuevamente la línea de Gann, el tiempo y el precio se vuelven completamente equilibrados. El cruce adicional de las líneas de Gann es una evidencia del rompimiento de este equilibrio y un posible cambio de la tendencia.

La siguiente imagen muestra como se ve la cuadrícula de Gann en un gráfico de precios:

Para trazar la cuadrícula de Gann, se deben identificar dos puntos que definen el tamaño de las celdas. Si se usa correctamente, esta herramienta le puede indicar al trader donde ocurrirá una consolidación.

Ahora vamos a explicar cómo podemos operar con esta herramienta:

¿Cómo operar con la cuadrícula de Gann?

Este indicador técnico ilustra una especie de efecto de “red” en el gráfico para describir el comportamiento del precio y los niveles en la cuadrícula pueden tener funciones de soporte/resistencia.

Para aplicar la cuadrícula Gann en un gráfico, debe elegir dos puntos que se utilizarán como base para la herramienta de dibujo. A continuación se extiende el indicador en función de estos puntos y el resto aparece por sí mismo.

Cuando se aplica con éxito la cuadrícula de Gann, esto es lo que debe ver en el gráfico:

Líneas de la cuadrícula de Gann actuando como soportes/resistencias. Fuente: https://forextraininggroup.com

La imagen anterior muestra un gráfico diario del par AUD/USD que ilustra la forma en que funciona la cuadrícula de Gann. La línea negra gruesa es el movimiento base que tomamos para el trazado de la cuadrícula. Al principio y al final de la línea negra trazada, tenemos los dos mínimos que forman la base. Como puede verse, el tamaño de la línea negra equivale al tamaño de cada lado en los rectángulos azules que forman la red.

Las flechas azules en el gráfico indican los momentos cuando la acción del precio encuentra soporte/resistencia dentro de la cuadrícula de Gann. En este caso, la acción del precio interactúa con la cuadrícula de manera similar a como lo hace con el abanico de Gann, ya que ambas herramientas están construidas con base en principios similares. También tenemos rupturas del precio en los niveles, que pueden indicar movimientos de precios potenciales en la dirección del rompimiento.

Estrategia de trading con la cuadrícula de Gann

A continuación vamos a describir la estrategia general para operar con la cuadrícula de Gann. Este método considera cómo debe abrir operaciones, colocar órdenes stop loss y órdenes take profit con base en los niveles de precios determinados por esta herramienta.

Nota: No se debe usar la cuadrícula de Gann como herramienta única para abrir o cerrar posiciones en el mercado. Como toda herramienta de análisis técnico no es infalible. Debe combinarse con otros indicadores que filtren y confirmen sus señales, es decir que debe usarse como parte de un sistema de trading completo. Sin embargo, los principios que vamos a discutir a continuación se refieren únicamente a las señales de entrada, salida y gestión de riesgo basadas en la cuadrícula de Gann sin tomar en cuenta otros indicadores. Más adelante daremos algunos consejos para mejorar su fiabilidad.

Señales de entrada

Hay dos alternativas para abrir operaciones con la cuadrícula Gann. La primera consiste en buscar rupturas del precio de los niveles de la cuadrícula, y la segunda es encontrar rebotes del precio en estos niveles.

• Rupturas de las líneas de Gann: las operaciones con las rupturas de las líneas de la cuadrícula de Gann se realizan de la misma forma que en el abanico de Gann. Si aparece una ruptura en la cuadrícula, se abre una posición en la dirección del rompimiento. No abra las posiciones inmediatamente después de la primera candela, que crea la ruptura. Asegúrese de esperar por una segunda candela de confirmación, que debe extenderse más allá de la candela de ruptura.
• Rebotes en las líneas de Gann: Cuando el precio rebota con fuerza en una línea de la cuadrícula de Gann, puede abrir una posición en la dirección del rebote. Pero como acabamos de mencionar, asegúrese de confirmar el rebote con una candela adicional que debe extender más allá de la candela de ruptura.

Como se coloca un stop loss con la cuadrícula de Gann

Las operaciones realizadas con la cuadrícula de Gann siempre deben incluir el uso de una orden stop loss. De esta manera, usted estará protegido ante cualquier movimiento del mercado en contra de su posición. Veamos ahora cómo se debe colocar el stop loss en los dos escenarios de negociación descritos anteriormente:

• Stop loss en las operaciones de ruptura de líneas de Gann: Cuando el precio rompe a través de un nivel de cuadrícula y se abre una posición, se debe colocar un stop loss debajo/arriba de un mínimo/máximo anterior en el gráfico.
• Stop loss en las operaciones de rebote en las líneas de Gann: Cuando el precio rebota en un nivel de la cuadrícula de Gann y se abre una posición, se debe colocar un stop loss debajo/arriba del mínimo/máximo formado en el momento del rebote.

Como se coloca un objetivo de toma de ganancias con la cuadrícula de Gann

Una vez que abrimos una posición con una cuadrícula de Gann, debemos determinar el momento adecuado para cerrar la posición si el mercado se mueve a favor.

• Take profit en las operaciones de ruptura de líneas de Gann: Cuando el precio rompe a través de un nivel de cuadrícula y se abre una posición, se debe mantener la posición abierta al menos hasta que el precio alcance el siguiente nivel en la cuadrícula.
• Take profit en las operaciones de rebote en las líneas de Gann: Cuando el precio rebota en un nivel de la cuadrícula de Gann y se abre una posición,  se debe mantener la posición abierta al menos hasta que el precio alcance el nivel anterior en la cuadrícula.

Ejemplo de una operación con la cuadrícula de Gann

Ahora aplicaremos las reglas anteriores en un ejemplo práctico. En la siguiente imagen se demuestra el uso de esta estrategia de trading para operar con una clara tendencia bajista.

Aquí estamos viendo un gráfico diario del par AUD/USD. El gráfico comienza con dos máximos más bajos que marcan el comienzo de una tendencia bajista. Estos dos máximos están marcados con una línea azul gruesa y se utilizan como base para el trazado de la cuadrícula de Gann.

El ejemplo ilustra cuatro operaciones basadas en las señales de esta herramienta. Las líneas horizontales negras de la imagen muestran los puntos en los que se deben abrir las operaciones. Las líneas horizontales rojas en el gráfico son las zonas sugeridas para colocar las órdenes stop loss. Los círculos verdes señalan los puntos en donde deben cerrarse las operaciones y tomarse las ganancias de acuerdo a las reglas de la estrategia.

La primera operación del ejemplo es de venta y se abre después de que el precio rompe a la baja una línea bajista de la cuadrícula de Gann. La orden stop loss se coloca arriba del máximo inmediato formado antes de la ruptura. La operación se mantiene abierta hasta que el precio alcanza la línea inferior de la cuadrícula (línea de Gann alcista) que actúa como siguiente soporte importante.

La siguiente operación es abierta cuando el precio rompe a la baja  la línea de la cuadrícula en donde se cierra y se toman las ganancias de la operación anterior. En este caso, el precio se acerca a alcanzar el stop loss, pero el movimiento bajista se reanuda y finalmente alcanza su objetivo de beneficios.

A continuación, el precio invierte su dirección y rompe al alza un nivel de la cuadrícula (la línea de Gann bajista que fue rota a la baja en la primera operación de venta). Esta ruptura alcista genera una señal de compra. El stop loss se coloca debajo del mínimo creado en el momento de la inversión del precio. La operación se mantiene abierta hasta que el precio alcanza la siguiente resistencia paralela en la cuadrícula (la siguiente línea de Gann bajista).

Cuando esto sucede, el precio rebota a la baja, creando una nueva oportunidad para abrir una posición de venta. Esta es una nueva reversión del precio en donde podemos usar el máximo de esa inversión bajista para colocar el stop loss. La operación se mantiene abierta hasta que el precio rompe al alza el mismo nivel desde el que rebotó.

Consejos para operar con la cuadrícula de Gann

Como ya indicamos, la cuadrícula de Gann no es infalible. También tiene señales falsas. El mercado es muy complejo y en ocasiones impredecible. Por eso, debemos usar otras herramientas que nos ayuden a confirmar sus señales.

Confirmación de señales de ruptura del precio en las líneas de Gann

Si vemos una señal de ruptura en una línea de la cuadrícula podemos confirmarla mediante las siguientes señales adicionales:

• Patrones de candelas de continuación que confirmen que es probable que el movimiento del precio continúe en la misma dirección de la ruptura de la línea de la cuadrícula.
• Formaciones chartistas clásicas de continuación que confirmen que es probable que el movimiento del precio continúe en la misma dirección de la ruptura de la línea de la cuadrícula.
• Lecturas de  indicadores de impulso como los conocidos osciladores RSI, oscilador estocástico, MACD y otros similares, que muestran el impulso general del mercado en un momento dado, que confirmen la dirección del movimiento de ruptura.
• Ausencia de niveles de soporte/resistencia importantes que puedan servir como obstáculo al movimiento de ruptura.
• Presencia de medias móviles importantes como la SMA 50, SMA 100 y SMA 200 debajo del precio (ruptura alcista) o arriba del precio (ruptura bajista) que sirvan como apoyo a los movimientos de ruptura.

Confirmación de señales de rebote del precio en las líneas de Gann

Si vemos una señal de rebote en una línea de la cuadrícula podemos confirmarla mediante las siguientes señales adicionales:

• Patrones de candelas de inversión del precio que confirmen el cambio de dirección alrededor de la línea de la cuadrícula.
• Formaciones chartistas clásicas de inversión del precio que confirmen el cambio de dirección alrededor de la línea de la cuadrícula.
• Presencia de un soporte/resistencia importante que también puede ocasionar un rebote del precio (líneas de soporte/resistencia clásicos, puntos pivote, retrocesos de Fibonacci, etc).
• Presencia de medias móviles importantes como la SMA 50, SMA 100 y SMA 200, que usualmente actúan como soportes/resistencias móviles. 
• Señales de sobrecompra/sobreventa de indicadores de impulso como los conocidos osciladores RSI, oscilador estocástico y otros similares, que muestran el impulso general del mercado en un momento dado, y también pueden mostrar puntos probables de cambio de dirección del mercado.

El trader puede usar estas y otras herramientas para confirmar las señales de la cuadrícula de Gann de acuerdo a sus preferencias.