Muchos traders aspiran a convertirse en operadores algorítmicos, pero tienen dificultades para codificar correctamente sus robots de trading. Estos operadores a menudo encontrarán información sobre codificación algorítmica de sistemas de trading desorganizada y engañosa en Internet, así como falsas promesas de obtención de grandes ganancias de la noche a la mañana. No son pocas las personas con pocos escrupulos que se aprovechan de la creciente popularidad del Forex y el trading online y los robots de trading para ganar sumas promoviendo sistemas automatizados que en realidad no sirven para nada y solo terminan costando grandes sumas a los operadores que los utilizan.

El hecho es que el trading algorítmico «no es un esquema para enriquecerse rápidamente». A continuación se describen los conceptos básicos de lo que se necesita para diseñar, construir y manejar su propio robot de trading algorítmico. Es información básica, pero que le servirá al operador principiante para saber donde debe comenzar y como crear su propio robot de trading rentable.

¿Qué es un robot de trading?

En el nivel más básico, un robot de trading algorítmico es un código de computadora que tiene la capacidad de generar y ejecutar señales de compra y venta en los mercados financieros. Los componentes principales de dicho robot incluyen reglas de entrada que indican cuándo comprar o vender, reglas de salida que indican cuándo cerrar la posición actual y reglas de tamaño de posición que definen las cantidades que se van a comprar o vender.

  • Muchos aspirantes a operadores algoritmicos tienen dificultades para encontrar la educación o la orientación adecuadas para codificar correctamente sus robots de trading.
  • Un robot o algoritmo de trading es un código informático que identifica oportunidades de compra y venta, y tiene la capacidad de ejecutar las órdenes de entrada y salida por su cuenta y sin intervención del operador.
  • Para ser rentable, el robot debe identificar ineficiencias de mercado regulares y persistentes.
  • Los operadores algoritmicos tendrán mejores resultados si tienen expectativas modestas con respecto a las ganancias que pueden obtener. De lo contrario, pueden caer víctimas de los esquemas de enrequecimiento rápido que prometen ganancias espectaculares por medio de “robots de trading infalibles”. El operador debe recordar que tal cosa no existe.

Obviamente, se necesitará una computadora y una conexión a Internet para convertirse en un trader algorítmico. Después de eso, se necesita un sistema operativo como Microsoft Windows o Mac para ejecutar un programa especializado como MetaTrader 4 (MT4), que es una plataforma de trading electrónico que utiliza MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar estrategias de trading automatizadas. Aunque MT4 no es el único software que se puede usar para construir un robot, tiene una serie de beneficios importantes.

En la actualidad un gran número de brokers online de Forex y CFD ofrecen Metatrader 4 y su nueva versión, Metatrader 5. Estos brokers incluyen algunas de las compañías más importantes del sector. Pueden acceder a un directorio de brokers con MT4 mediante el siguiente enlace: Lista de Brokers con Metatrader 4

Otras plataformas de trading que también ofrecen herramientas para la codificación de robots de trading son cTrader, una conocida plataforma ECN de trading de divisas, y RTrader (una plataforma propietaria multiactivos desarrollada por el broker RoboForex).

En el caso de Metatrader 4, una de sus principales ventajas es que si bien fue desarrollada originalmente para las operaciones con divisas en el mercado Forex, también se puede utilizar para operar con acciones, índices bursátiles, materias primas y criptomonedas mediante contratos por diferencias (CFD). Otros beneficios de usar MT4 (a diferencia de otras plataformas) es que es fácil de usar, tiene numerosas fuentes de cotizaciones FX y es gratis.

Estrategias de trading algorítmicas

Uno de los primeros pasos en el desarrollo de una estrategia de trading algoritmica es analizar los aspectos centrales que debe tener todo sistema automatizado de negociación. La estrategia debe ser prudente en cuanto al mercado, en el sentido que tiene que ser fundamentalmente sólida desde un punto de vista económico y de mercado. Además, el modelo matemático utilizado para desarrollar la estrategia debe basarse en métodos estadísticos sólidos.

A continuación, el operador debe determinar qué información pretende capturar su robot. Para tener una estrategia automatizada, el robot debe ser capaz de capturar ineficiencias de mercado persistentes e identificables. Las estrategias de trading algoritmo siguen un conjunto rígido de reglas que se aprovechan del comportamiento del mercado, y la ocurrencia de una única ineficiencia del mercado no es suficiente para construir una estrategia rentable a largo plazo. Además, si no se puede identificar la causa de la ineficiencia del mercado, no habrá forma de saber si el éxito o el fracaso de la estrategia se debió al azar o no.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen varios tipos de estrategias de trading que se pueden utilizar para el diseño de su robot de trading algorítmico. Estos tipos incluyen estrategias que aprovechan lo siguiente (o cualquier combinación de tipos):

  • Noticias macroeconómicas (por ejemplo, indicadores como las Nóminas no agrícolas o cambios en las tasas de interés)
  • Análisis fundamental (por ejemplo, el uso de datos de ingresos o noticias de publicación de ganancias para operar con acciones en el mercado de valores)
  • Análisis estadístico (por ejemplo, correlaciones o cointegración)
  • Análisis técnico (por ejemplo, uso de indicadores técnicos para el análisis de precios como las medias móviles, el RSI y el oscilador estocástico)
  • La microestructura del mercado (por ejemplo, arbitraje o infraestructura de negociación)

La investigación preliminar se centra en desarrollar una estrategia que se adapte a sus propias características personales. Es importante pensar en factores como el perfil de riesgo personal, el compromiso de tiempo y el capital de trading que se va a invertir en la estrategia al desarrollar un robot de trading. Luego, puede comenzar a identificar las ineficiencias persistentes del mercado mencionadas anteriormente. Una vez identificada una ineficiencia del mercado que se pueda negociar de forma rentable a largo plazo, puede comenzar a codificar un sistema de trading automatizado que se adapte a sus características personales.

Pruebas de backtesting y optimización de robots de trading

Las pruebas de backtesting se enfocan en validar su robot de trading, lo que incluye verificar el código para asegurarse de que esté haciendo lo que usted desea y comprender cómo se desempeña la estrategia en diferentes marcos de tiempo, clases de activos o diferentes condiciones de mercado, especialmente en eventos del tipo cisne negro como el Crisis financiera del 2007 al 2008.

Una vez que ha codificado un robot que funciona, algo que toma tiempo y esfuerzo, el siguiente paso es maximizar su rendimiento y minimizar el sesgo de sobreajuste. Para maximizar el rendimiento, primero debe seleccionar un bue indicador de rendimiento que capture los elementos de riesgo y recompensa, así como la coherencia (por ejemplo, el índice de Sharpe o el índice de Calmar). Sin embargo, debe considerarse que al optimizar un sistema de trading manual y automatizado, muchas veces se produce un sesgo de sobreajuste cuando el sistema se basa demasiado en datos anteriores; un robot así producirá la ilusión de un alto rendimiento, pero dado que el futuro nunca se parece completamente al pasado, en realidad puede terminar fallando.

Ejecución del robot de trading con dinero real

Ahora está listo para comenzar a usar dinero real. Sin embargo, además de estar preparado para los altibajos emocionales que pueda experimentar en los periodos en que el sistema automatizado sufra drawdowns, hay algunos problemas técnicos que deben abordarse. Estos problemas incluyen la selección de un broker apropiado y la implementación de mecanismos para gestionar tanto los riesgos de mercado como los riesgos operativos, como los posibles piratas informáticos y el tiempo de inactividad de la tecnología.

Poner posible anuncio de un broker que ofrezca soluciones de trading automatizado, es decir que permita el uso de robots de trading, que cuenta con herramientas adicionales para el desarrollo de sistemas automatizados o que cuente con servicios similares, como copytrading o mirror trading.

Antes de comenzar a operar con dinero real en vivo, los operadores pueden aprender mucho a través del trading simulado en una cuenta demo, que es el proceso de aplicar y probar una estrategia utilizando datos de mercado reales, pero con dinero virtual.A través del trading simulado, el operador puede probar si el robot de trading es capaz de generar un buen rendimiento bajo condiciones de mercado casi reales, pero sin arriesgar su dinero en el proceso.

También es importante en este paso verificar que el rendimiento del robot sea similar al experimentado en la etapa de pruebas. Finalmente, se necesita un monitoreo constante para garantizar que la ineficiencia del mercado para la que fue diseñado el robot aún exista.

Conclusiones

Teniendo en cuenta que Richard Dennis, el legendario operador de commodities, enseñó a un grupo de estudiantes sus estrategias de trading personales que les permitieron ganar más de $175 millones en solo cinco años, es plausible que a los operadores sin experiencia puedan aprender un conjunto estricto de pautas y tengan éxito. Sin embargo, aunque existen ejemplos extraordinarios, los aspirantes a operadores definitivamente deben recordar tener expectativas realistas y modestas de lo que pueden ganar en los mercados, sobre todo al empezar.

Los expertos afirman que la parte más importante del trading algorítmico es comprender en qué tipos de condiciones de mercado funcionará un robot y cuándo fallará y comprender cuándo se debe intervenir. El trading algorítmico puede resultar gratificante, pero la clave del éxito es la comprensión; Cualquier curso, maestro o robot de trading comercial que prometa grandes ganancias en poco tiempo y sin una comprensión adecuada debe ser una señal de advertencia importante para mantenerse alejado.