¿Cómo crear una estrategia de trading Forex ganadora?

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Estilos de trading y agresividad del trader

Ahora debería tener un buen manejo de cómo funciona Forex, así que centrémonos en cómo podría desarrollar una estrategia ganadora.

Una estrategia de trading ganadora se caracteriza por varias características clave que ayudan a los traders a tomar decisiones informadas y aumentar la probabilidad de obtener ganancias consistentes en el mercado de Forex. Algunas de las características más importantes de una estrategia de trading ganadora son:

  • Objetivos claros: Una estrategia de trading ganadora debe tener objetivos claros y definidos. Esto puede incluir objetivos de ganancias, objetivos de stop loss y objetivos de tiempo. Al tener objetivos claros, los traders pueden mantenerse enfocados y tomar decisiones basadas en datos en lugar de emociones.
  • Análisis sólido: Una estrategia de trading ganadora debe basarse en un análisis sólido del mercado. Esto puede incluir análisis técnico, fundamental y de sentimiento, y puede implicar el uso de herramientas y técnicas de análisis para identificar tendencias y oportunidades de trading.
  • Gestión de riesgos: La gestión de riesgos es un aspecto crítico de cualquier estrategia de trading ganadora. Los traders deben tener en cuenta el riesgo asociado con cada operación y establecer stop loss y niveles de apalancamiento adecuados para limitar las pérdidas potenciales.
  • Disciplina:La disciplina es clave para mantener una estrategia de trading ganadora. Los traders deben seguir sus reglas y objetivos, incluso en momentos de volatilidad y incertidumbre en el mercado.
  • Adaptabilidad:El mercado de divisas es muy dinámico y puede cambiar rápidamente. Una estrategia de trading ganadora debe ser adaptable y estar dispuesta a cambiar de dirección si la situación del mercado cambia.

En términos generales, una estrategia de trading ganadora se basa en un análisis sólido del mercado, una gestión efectiva de riesgos, objetivos claros, disciplina y adaptabilidad. Al incorporar estas características en su estrategia de trading, los traders pueden aumentar la probabilidad de obtener ganancias consistentes en el mercado.

Estos son los pasos generales a seguir para desarrollar una estrategia de Forex ganadora a la que pueda ceñirse.

  • Determine qué tipo de trader es usted.
  • Elija el estilo de trading que más le convenga.
  • Defina su método de entrada/salida del mercado.
  • Defina su riesgo.
  • Pruebe su sistema de trading mediante sus sistemas de backtesting y forward testing.

¿Qué tipo de trader es usted?

¿Por qué es tan importante conocer su perfil de personalidad como trader? El poder de saber qué tipo de trader es usted le permitirá concentrar su tiempo, energía y atención en el desarrollo de estrategias de trading de Forex que funcionen y se adapten a su estilo de trading.

A veces, la mejor manera de ganar dinero para un tipo de trader puede ser una mala estrategia o una estrategia perdedora para otro tipo.

Aprender cómo funciona el trading de divisas y cómo hacerlo rentable es bastante difícil, por lo que trabajar en estrategias con la mayor probabilidad de funcionar para usted simplificará todo el proceso y le dará una mejor oportunidad de tener éxito.

¿Cómo determinar su perfil como trader?

Comience por preguntarse:

  • ¿Por qué quiere empezar a operar en primer lugar?
  • ¿Qué espera lograr?
  • ¿Cuál es su conocimiento general de los mercados y sus correlaciones, trading, gestión monetaria, psicología del trading, plataformas de operaciones, brokers de Forex y productos financieros?
  • ¿Cuánta educación necesitará antes de comenzar a operar?
  • ¿Con qué frecuencia podrá operar?
  • ¿Dedicará una cantidad de tiempo fija a sus actividades de trading o más bien será flexible?
  • ¿Cuál será su nivel de riesgo?
  • Qué tan bien puede controlar sus emociones y su estrés?
  • ¿Quiere que sus operaciones sean de corta duración y produzcan resultados el mismo día, o puede esperar unos días para obtener beneficios?
  • ¿Con qué frecuencia preferiría revisar sus operaciones?
  • ¿Usará análisis técnico o fundamental para determinar las condiciones adecuadas para entrar al mercado y, en última instancia, sus señales de entrada/salida?
  • ¿Qué cantidad de dinero puede asignar al trading de Forex?

¿Qué estilo de trading se adapta mejor a usted?

Una vez que haya respondido todas estas preguntas, comenzará a ver dónde encaja dentro del espectro del trading. Hay algunos tipos y categorías diferentes en los que puede encajar de acuerdo a su perfil como trader:

  • Categoría de acuerdo al marco de tiempo preferido:scalper, daytrader, swing trader, trader de posición.
  • Categoría de acuerdo a los métodos de análisis del mercado usados: tradertécnico, trader fundamental, trader cuantitativo, etc.
  • Categoría de acuerdo al nivel de tolerancia al riesgo: aversión al riesgo (conservador), neutral al riesgo (poco agresivo pero sin llegar a ser conservador), amante del riesgo (agresivo).

Estilos de trading y agresividad del trader

Usted como trader pertenecerá a uno de los siguientes tipos: Scalper, Day trader, Swing trader o Position trader.

Scalping y day trading

Estos dos tipos de trading son el estilo de trading más activo y agresivo, ya que ambos implican que todas las posiciones en el mercado se abrirán y cerrarán en el mismo día de negociación.

La especulación en el mercado de divisas se trata de comprar y vender pares de divisas con un objetivo de beneficios de unos pocos pips, con posiciones que son mantenidas durante no más de unos minutos o incluso segundos.

En comparación con el scalping, el daytrading tiene como objetivo obtener más pips de ganancias y las posiciones pueden estar abiertas durante unas horas.

Estos estilos de trading funcionan con estrategias a muy corto plazo para obtener ganancias pequeñas pero constantes y aumentar los rendimientos a través de un alto apalancamiento.

El scalping y el day trading son para usted si:

  • No le gusta mantener sus posiciones abiertas más de un día y prefiere el trading intradía.
  • Le gusta saber si ganó o perdió dinero al final de su día de negociación.
  • Tolera un alto nivel de riesgo de mercado y apalancamiento.
  • Tiene la disponibilidad de tiempo para estar al frente del mercado durante horas cada día y reaccionar rápidamente a las oportunidades potenciales.
  • Puede lidiar con un nivel relativamente alto de estrés.
  • Es capaz de adaptarse al trading de ritmo rápido.

Swing trading

Este estilo de trading es un enfoque a mediano plazo basado en sacar provecho de los cambios en el impulso de un par de divisas dentro de la tendencia principal. Los traders que aplican este enfoque suelen mantener posiciones desde unos pocos días hasta unas pocas semanas.

El swing trading requiere mucha paciencia, ya que mantendrá sus posiciones en el mercado, normalmente con un buen grado de apalancamiento, durante varios días o semanas. Es ideal para traders comprometidos a tiempo parcial y que no siempre tienen tiempo para analizar el mercado todos los días.

El swing trading es para usted si:

  • No tiene mucho tiempo para pasar frente a las pantallas todos los días.
  • Puede conservar sus posiciones durante días/semanas.
  • Prefiere el análisis técnico.

Position trading

Este estilo de trading es un enfoque a largo plazo basado en aprovechar los cambios en el precio a largo plazo de un par de divisas. Los traders que aplican estrategias de position trading suelen mantener posiciones durante algunas semanas, meses e incluso años.

Los traders toman una posición y la mantienen y no les preocupan las fluctuaciones a corto plazo en el precio.

Por lo general, estas posiciones se toman en el mercado de futuros de divisas y con una cantidad prudente de apalancamiento. Es posible que los traders de posición solo realicen su análisis cada mes y busquen identificar y operar con grandes tendencias.

El position trading es para usted si:

  • No tiene mucho tiempo para pasar frente a los gráficos de precios cada semana.
  • Tiene la paciencia para mantener sus posiciones abiertas durante meses o años.
  • Puede operar con poco apalancamiento.
  • Tiene una clara preferencia por el análisis fundamental.

Al determinar qué estilo de trading se adapta mejor a su personalidad, debe tener en cuenta todos los siguientes elementos: su horario actual, su capacidad de atención y su aversión al riesgo.

En consecuencia, debe hacer coincidir el período de tiempo seleccionado con su estilo de vida y personalidad.

Con el position trading, puede operar utilizando un marco de tiempo diario o semanal. Con el swing trading, puede permanecer en la posición desde un par de días hasta unas pocas semanas, mientras usa gráficos de 4 horas a diarios. Con el scalping y el day trading, permanecerá en una posición desde unos pocos segundos hasta un día, utilizando cualquier cosa, desde gráficos de ticks hasta gráficos de horas.

¿Qué tipo de método de análisis utilizará para tomar sus decisiones?

Hay algunos tipos de análisis del mercado que pueden encajar mejor con su personalidad. Puede ser un trader de arbitraje, de sentimiento o de scalping entre otros, pero la mayoría de los traders de Forex pueden clasificarse en dos tipos: traders técnicos y traders fundamentales.

Trader técnicos

Los traders técnicos utilizan el análisis técnico para estudiar los movimientos de precios de un activo utilizando precios pasados para pronosticar la acción futura de los precios.

Utilizan análisis de tendencias, análisis de niveles de soporte y resistencia, así como indicadores matemáticos y técnicos, análisis de candelas japonesas, teoría del mercado y análisis de patrones de precios para operar.

Traders fundamentales

Los traders fundamentales analizan los factores fundamentales para determinar el valor intrínseco de un activo financiero y definen si está infravalorado o sobrevalorado, y si el activo debe comprarse o venderse o no.

Un traders fundamental de Forex utilizará predominantemente estrategias de trading de noticias o carry trading de divisas, principalmente basadas en cambios en las tasas de interés que tienen el mayor impacto en la evolución de los tipos de cambio.

¿Qué método seguirá para entrar/salir del mercado?

Un buen análisis técnico le dirá “cuándo”, un buen análisis fundamental le dirá “por qué”. Por eso, se considera que se deben utilizar ambos métodos de análisis ya que pueden complementarse.

En el trading de divisas, los traders generalmente confían en el análisis técnico para determinar los mejores niveles y momentos para sus entradas y salidas del mercado, mientras siguen atentos el calendario económico para estar al tanto de las noticias que pueden afectar la volatilidad del mercado y generar oportunidades potenciales.

Una vez que sepa qué tipo de análisis de mercado usar con su estilo de trading, debe detectar y comprender las fases del mercado. Existen diferentes herramientas e indicadores que funcionan mejor bajo ciertas condiciones de mercado.

Defina cuáles son las condiciones adecuadas para su estilo de trading

Ya sea que esté utilizando un enfoque a corto plazo, como el scalping, o uno a más largo plazo, como el swing trading, debe determinar cuáles son las condiciones del mercado y las estrategias de trading específicas que quiere utilizar para ser rentable, entre las que podemos destacar las siguientes:

  • Cobertura
  • Estrategias de arbitraje de Forex
  • Estrategias de trading de retrocesos
  • Rompimientos del precio
  • Estrategias de seguimiento de tendencia

Una vez que sepa qué condiciones del mercado prefiere para operar (mercados en rango, mercados en tendencia, mercados volátiles/no volátiles, fases de retroceso y ruptura del precio), puede especializarse en la fase de mercado y aprender a dominar los indicadores y las herramientas utilizadas para identificarla.

O, en lugar de tener una única estrategia de trading, también podría desarrollar varios sistemas para cada una de las principales fases del mercado para adaptar mejor sus operaciones a las condiciones del mercado, utilizando indicadores técnicos específicos, herramientas de análisis gráfico y patrones de candelas japonesas.

Defina su riesgo siguiendo reglas sólidas de gestión de riesgos y dinero

Determinar su riesgo se trata de saber cuánto dinero está dispuesto a perder en cada posición abierta. Pensar en perder no es fácil, pero es necesario para ser un buen trader.

Conocer el nivel apropiado de riesgo depende de cada trader y su relación con el riesgo, así como también de qué tan bien se conoce un trader.

Existen reglas comunes de gestión monetaria y gestión de riesgos que puede seguir, como:

  • Utilice únicamente el dinero que pueda permitirse perder.
  • Adapte su gestión de riesgos a su estilo de trading.
  • Utilice el tamaño de posición correcto.
  • Utilice siempre órdenes stop-loss y órdenes límite (take profit).
  • Establezca su relación riesgo/recompensa en un mínimo de 1:2 (1:3 si es un trader de más largo plazo que usa estrategias de swing trading o position trading).
  • Arriesgue un máximo del 1% de su capital disponible por posición.
  • Evite el apalancamiento excesivo.

El apalancamiento es una gran herramienta para aumentar sus ganancias potenciales, pero también aumenta sus pérdidas potenciales, así que use la cantidad correcta de apalancamiento para su capital y tolerancia al riesgo.

Evalúe sus estrategias con pruebas de backtesting y forward testing

Una vez que ha determinado qué tipo de trader de Forex es usted y qué tipo de estilo de trading se adapta mejor a su personalidad, debe probar el desempeño de su estrategia de trading con datos históricos (backtesting), así como con las condiciones actuales del mercado y operaciones reales (forward testing).

Esto lo ayudará a estar más seguro de que está utilizando un sistema que genera dinero, así como a descubrir qué condiciones de mercado son más rentables.

También es práctico analizar objetivamente la confiabilidad de su estrategia y realizar los cambios necesarios para mejorar su eficiencia antes de usar dinero real en una cuenta comercial real con ella.

¿Qué es el backtesting?

El backtesting es la evaluación de una estrategia de trading con base en un conjunto de datos de precios históricos, tal como si estuviera operando en ese momento utilizando su estrategia seleccionada. Básicamente da una perspectiva del posible rendimiento que puede tener una estrategia, aunque debe tenerse en mente que los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.

Si los resultados de esta prueba muestran rentabilidad, entonces su estrategia de trading tiene una expectativa positiva, lo que significa que habría ganado dinero con ella en ese momento. Para obtener los mejores resultados posibles, puede refinar algunos de sus parámetros y volver a realizar la prueba.

Sin embargo, es importante no modificar demasiado sus variables, ya que estaría creando un sistema de trading que es muy específico para las condiciones específicas del mercado que son inherentes a los datos históricos particulares que utilizó. Como resultado, es probable que su estrategia no se adapte a los futuros movimientos de precios. Este fenómeno también se conoce como sobreoptimización o sobre ajuste a la curva.

¿Que es forward testing?

Mientras que el backtesting se enfoca en un conjunto particular de datos con condiciones específicas en el pasado (o datos “in sample”), el forward testing amplía los datos sobre los cuales prueba su estrategia, utilizando datos en vivo (o datos “out of sample”).

El forward testing, a menudo llamaado paper trading, utiliza un entorno de mercado simulado para probar su sistema de trading bajo condiciones reales sin poner en riesgo el dinero real. Funciona registrando todas las decisiones de compra y venta que tomaría de acuerdo con su sistema de trading, y viendo cuáles serían sus ganancias “en papel” si hubiera operado de verdad.

Una forma de hacer forward testing es abrir una cuenta demo, es decir una cuenta de trading que imita las condiciones reales del mercado y permite realizar operaciones simuladas con fondos virtuales. Operando en una cuenta demo y simulando las operaciones que haría con su estrategia seleccionada, podrá determinar si esta puede ser rentable en el mercado real.

Sin importar que ea un trader novato o uno más avanzado, el paper trading es una práctica recomendable que deberían aplicar todos los traders. Como trader sin experiencia previa, el paper trading es excelente para acostumbrarse a los mercados y aprender cómo funciona el trading, así como para progresar sin arriesgar dinero real.

Si tiene más experiencia, puede que le resulte útil para refinar su sistema de trading sin poner en riesgo el dinero.

¿Qué datos debe monitorear?

En cualquier caso, el objetivo principal de las pruebas de backtesting y el paper trading es probar la competencia y la destreza de su estrategia y su capacidad para mantener operaciones ganadoras con ganancias positivas.

Para esto, necesita tener una cierta cantidad de datos sobre sus operaciones.

Aquí hay un resumen de los datos que podría comenzar a monitorear:

  • Fecha y hora de apertura y cierre de sus posiciones para calcular la duración de su posición
  • La dirección de su operación: larga o corta
  • Precio de apertura y cierre para calcular su ganancia o pérdida
  • Tipo de órdenes utilizadas:órdenes de mercado, órdenes límite, órdenes stop, órdenes OCO

También puede incluir comentarios sobre:

  • Por qué abrió/cerró sus posiciones
  • Cómo se sintió antes/durante/después de una operación
  • Qué tan estresado/seguro estaba
  • ¿Cuál fue la parte más fácil/difícil durante la operación?

El uso de una cuenta demo le da acceso a una gran cantidad de datos:

  • Número de operaciones
  • Ganancia promedio
  • Pérdida promedio
  • Relación de Riesgo:Recompensa promedio
  • Tiempo de duración promedio por operación
  • Porcentaje de operaciones ganadoras: número de operaciones ganadoras/número total de operaciones
  • Porcentaje de operaciones perdedoras: número de operaciones perdedoras/número total de operaciones
  • Esperanza o expectativa del sistema de trading: es la cantidad promedio que un trader puede esperar ganar por cada dólar que arriesga a largo plazo.
  • Factor de beneficio (beneficio bruto/pérdida bruta): es un indicador que permite saber si una estrategia de trading es rentable y se adapta a la tolerancia al riesgo del trader y cómo lo hace.
  • Curva de equidad: es la representación visual de las pérdidas y ganancias acumuladas durante un período de tiempo, que ilustra si la cuenta de trading está ganando dinero (curva ascendente) o perdiendo dinero (curva descendente).
  • Drawdown máximo: es la pérdida máxima desde un máximo hasta un mínimo de una cartera de inversiones: esta es una medida de volatilidad que ayuda a determinar la cantidad correcta de riesgo para una mejor preservación del capital.

La expectativa de un sistema de trading y el factor de beneficio se encuentran entre las estadísticas más importantes para determinar qué debe cambiarse en su estrategia.

Saber cuánto puede generar su sistema definitivamente lo ayudará a manejar mejor sus expectativas y emociones.

Otra cosa importante que debe comprender es que no necesita tener el porcentaje de operaciones ganadoras más alto para tener rentabilidad, porque esto no es necesariamente indicativo de una estrategia de alto rendimiento. Lo mismo se aplica a un porcentaje de operaciones ganadoras bajo: tener un bajo porcentaje de operaciones ganadoras no significa necesariamente que esté perdiendo dinero.

¡Todo depende de cuanto gane en sus operaciones ganadoras!

Todo tiene que ser puesto en perspectiva en relación con la expectativa del sistema de trading que esté usando.

El factor de beneficio es una medida simple de la calidad de su sistema de trading ya que indica la cantidad de beneficio por unidad de riesgo. Este número puede ayudarlo a identificar la estrategia con los rendimientos más altos y el nivel de riesgo más bajo posible.

El factor de beneficio es una herramienta importante cuando se trata de la gestión del riesgo y la gestión monetaria.

¿Cuántas pruebas es necesario hacer y durante cuanto tiempo?

No hay una respuesta correcta aquí, excepto decir que cuanto más, mejor. Esta es una función de la cantidad de datos históricos que puede tener en sus manos, la frecuencia con la que su estrategia abre una operación para realizar una prueba de forward testing y cuánto tiempo tiene disponible para realizar las pruebas.

Cuantas más pruebas pueda hacer más seguro podrá estar de que tiene una estrategia rentable, siempre y cuando sus pruebas le indiquen que el sistema es capaz de generar un rendimiento positivo. Cuanto más confiado esté en una estrategia, generalmente, más dinero real debería estar preparado para arriesgar en ella.

Una nota final sobre los entornos de cuentas demo

Pasar de una cuenta demo a una cuenta real no es tan fácil como podría pensar, ya que hay algunas diferencias que debe tener en cuenta que pueden afectar su rendimiento en el mercado. Estas diferencias en el rendimiento suelen ser técnicas y de comportamiento.

  • Diferencias técnicas: Las cuentas demo suelen simular un entorno de negociación ideal, que es bastante diferente del mundo real. Esto es especialmente cierto cuando se trata de procesamiento de órdenes, latencia de ejecución, recotizaciones y deslizamiento.
  • Diferencias de comportamiento:Operar con una cuenta demo es, psicológicamente hablando, completamente diferente: no está utilizando su propio dinero. La mayoría de los traders subestiman la importancia de la psicología del trading en su desempeño, las emociones a menudo se apoderan de la razón y la técnica. Otro factor psicológico es el hecho de que una cuenta demo le ofrecerá más fondos virtuales de los que normalmente usaría, lo que puede llevar al trader a realizar operaciones más riesgosas que las que haría en la vida real.

Resumen – ¿Como crear una estrategia de trading ganadora?

Cuando decida cómo quiere comenzar a operar en Forex, recuerde seguir estos 5 pasos:

  • Determine qué tipo de trader es usted.
  • Elija el estilo de trading que más le convenga.
  • Defina su método de entrada/salida del mercado.
  • Defina su riesgo.
  • Efectúe pruebas de backtesting y forward testing de su sistema.

Ya sea que esté utilizando una estrategia de trading simple o una estrategia más avanzada, debe dominarla antes de comenzar a operar de verdad.


 

Michel Cohen

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