En este artículo vamos a describir una poderosa pero a la vez sencilla estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark, la cual fue diseñada específicamente para el mercado Forex. Puede utilizarse en todos los pares de divisas (incluyendo los principales, cruces y exóticos), aunque se recomienda principalmente para los pares más importantes como el EUR/USD y el GBP/USD por ejemplo. Esto significa que permite encontrar oportunidades en el mercado la mayor parte del tiempo.

Lo interesante de esta estrategia es que parece mostrar resultados consistentes a través del tiempo, aunque como todo sistema no es perfecto. Originalmente, esta estrategia fue denominada «The Broken Trend«. Para facilitar su aplicación, al final del artículo incluimos una plantilla e indicadores personalizados para Metatrader 4 que pueden ser descargados sin costo alguno.

Como siempre, recomendamos probar este sistema en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Configuración del sistema

  • Un gráfico de candelas/barras con un marco de tiempo de 1 hora o superior.
  • 1 EMA (media móvil exponencial) de 9 periodos.
  • 1 EMA de 30 periodos.
  • Indicador Momentum con configuración estándar (hay que trazar una línea horizontal en el nivel 100 del indicador).
  • Trazar una línea de tendencia Tom DeMark, conectando al menos 3 máximos (o mínimos) realizados por el precio en el mercado. Deben evitarse los ángulos pronunciados.

Reglas del sistema de trading

En este caso la línea de tendencia es el filtro principal de esta estrategia, por lo cual es importante que el trader tenga suficiente práctica en su trazado y utilización.

Posiciones de compra

  • Abrir una posición de compra cuando la EMA 9 cruza al alza la EMA 30 y la línea del indicador Momentum está arriba del nivel 100. Al mismo tiempo, el precio tiene que romper la línea de tendencia bajista.
  • La entrada debe realizarse en la apertura de la nueva candela de 1 hora que se produce después del cruce de las medias móviles. De esta manera nos aseguramos que el cruce de medias móviles y el rompimiento de la línea de tendencia son reales y no producto del «ruido» del mercado.

Posiciones de venta

  • Abrir una posición de venta cuando la EMA 9 cruza a la baja la EMA 30 y la línea del indicador Momentum está abajo del nivel 100. Al mismo tiempo, el precio tiene que romper la línea de tendencia alcista.
  • La entrada debe realizarse en la apertura de la nueva candela de 1 hora que se produce después del cruce de las medias móviles. De esta manera nos aseguramos que el cruce de medias móviles y el rompimiento de la línea de tendencia son reales y no producto del «ruido» del mercado.

-El cruce de medias móviles puede ocurrir antes o después del  rompimiento de la línea de tendencia. Sin embargo, para mayor seguridad el trader puede esperar a que se produzcan ambas condiciones antes de abrir una posición. Recordemos que el el rompimiento de la línea de tendencia es el filtro del sistema.

-Stop loss: Un stop loss fijo de 40 pips, el cual siempre debe ser respetado.

-Toma de ganancias: Puede utilizare un objetivo de toma de ganancias de 40 a 150 pips, dependiendo de la volatilidad del par de divisas y la situación actual del mercado.

 

También podemos utilizar un trailing stop para proteger nuestras ganancias. Si el mercado se mueve a favor de la posición, una opción es mover el stop loss en dirección del movimiento en incrementos de 10 pips. Cuando el mercado alcanza el 75% de su rango diario podemos ajustar el stop y acercarlo más al precio actual. Si vemos signos de una posible reversión del mercado, hay que cerrar la posición inmediatamente a precio de mercado. En caso de que no hayan señales de inversión de la tendencia, podemos quitar el objetivo de toma de ganancias y seguir utilizando el trailing stop para seguir el precio.

Ejemplos del sistema

Figura 1: Ejemplo de señal de compra en un gráfico diario del GBP/USD

Figura 1: Ejemplo de señal de compra en un gráfico diario del GBP/USD

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una posición de compra generada por este sistema en el par GBP/USD. En primer lugar, se observa el cruce alcista de las medias móviles EMA 9 y EMA 30 (líneas de color verde y rojo). Posteriormente ocurre el cruce de la línea de tendencia bajista (línea blanca), lo que confirma la señal. Al mismo tiempo, el Momentum está encima del nivel 100, lo que significa que podemos abrir la posición de compra con confianza. La flecha roja indica la candela en que la posición de compra fue abierta.

Figura 2: Ejemplo de señal de venta en un gráfico de 1 hora del EUR/USD.

Figura 2: Ejemplo de señal de venta en un gráfico de 1 hora del EUR/USD.

En la segunda imagen se presenta un ejemplo de una posición de venta generada por este sistema en el par EUR/USD. En primer lugar, se observa el cruce bajista de las medias móviles EMA 9 y EMA 30 (líneas de color verde y rojo). Posteriormente ocurre el rompimient de la línea de tendencia alcista (línea blanca), lo que confirma la señal. Al mismo tiempo, el Momentum está debajo del nivel 100, lo que significa que podemos abrir la posición de venta con confianza. La flecha roja indica la candela en que la posición de venta fue abierta.

 

Pueden descargar la plantilla para Metatrader 4 de este sistema de trading mediante este enlace.