Envelope Reversal es un sistema de trading desarrollado con base en los indicadores técnicos Envelopes, RSI y Bandas Bollinger. Fue creado inicialmente para el mercado Forex pero puede ser probado en otros mercados y se recomienda principalmente para gráficos de 15 minutos. Básicamente, esta estrategia busca predecir posibles cambios en la dirección del precio y aprovechar estos para abrir posiciones.
Las reglas de este sistema son sencillas y fáciles de aplicar, aún para traders con poca experiencia en el mercado. Definen tanto las entradas como las salidas de las posiciones. Los indicadores pueden encontrarse en la mayoría de las plataformas de trading, lo que significa que el trader no está limitado a plataformas como Metatrader 4.
Como siempre, se recomienda probar el sistema con una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.
Configuración del sistema
- 1 media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos.
- 1 gráfico de candelas/barras de 15 minutos.
- Envelopes configurados para 15 minutos y con los siguientes valores:
- 1 Envelopes de 0.10.
- 1 Envelopes de 0.20.
- 1 Envelopes de 0.30.
- 1 Envelopes de 0.40.
- RSI (9 periodos) con Bandas Bollinger (15,1) incluidas.
-El sistema puede aplicarse en todos los pares de divisas.
Reglas del sistema
Señales de compra
- Esperar a que el precio rompa afuera de las líneas inferiores de los Envelopes (0.40) y que el RSI atraviese a la baja la banda inferior de las Bandas Bollinger aplicadas en el indicador. Cuando se producen estas condiciones, una vez que el RSI atraviesa al alza la Banda Bollinger inferior, se debe abrir la posición long en la apertura de la siguiente barra/candela.
Señales de venta
- Esperar a que el precio rompa afuera de las líneas superiores de los Envelopes (0.40) y que el RSI atraviese al alza la banda superior de las Bandas Bollinger aplicadas en el indicador. Cuando se producen estas condiciones, una vez que el RSI atraviesa a la baja la Banda Bollinger superior, se debe abrir la posición short en la apertura de la siguiente barra/candela.
Cierre de la posición
- Toma de ganancias: El objetivo de toma de beneficios se coloca en la media móvil exponencial de 20 periodos, esto si se desea utilizar un enfoque conservador. Si el trader prefiere utilizar un enfoque más agresivo, puede fijar el objetivo de toma de ganancias en la línea del Envelopes (0.10) más cercana a la posición.
- Stop Loss: Cada trader puede utilizar su propio stop loss dependiendo de su tolerancia al riesgo. Recomendaría colocar un stop loss en un nivel que corresponda a la mitad del beneficio potencial de la operación, de tal manera que se mantenga una relación de ganancia/pérdida de 2:1 para todas las posiciones.
Nota: Este no es un sistema de seguimiento de tendencia.
Ejemplos del sistema
En la imagen anterior vemos un gráfico del EUR/USD de 15 minutos en el que se aplicó este sistema de trading. Como podemos ver, hay varias señales generadas por el sistema, las cuáles son indicadas por flechas con dirección arriba (señales de compra) y abajo (señales de venta). En las señales de compra, el precio se encuentra abajo de las líneas de los Envelopes (líneas rojas), mientras que el RSI está abajo de la Banda Bollinger inferior. Una vez que el RSI atraviesa al alza la Banda Bollinger inferior se abre la posición de compra. En el caso de las señales de venta, el precio está arriba de los Envelopes (líneas azules), mientras que el RSI está arriba de la Banda Bollinger superior. Una vez que el RSI atraviesa a la baja la Banda Bollinger inferior se abre la posición de venta.
Los niveles de toma de ganancias se colocan en la EMA de 20 periodos (línea celeste) y se indican mediante X de color blanco.
De que periodos es el envelopes
Se recomienda la configuración por defecto.