En este artículo presentamos un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en análisis técnico, llamado sistema Bella, que puede utilizarse en varios marcos de tiempo, aunque el más recomendado es el de 30 minutos. Fue desarrollado inicialmente para operar en el par de divisas EUR/USD, sin embargo probablemente pueda utilizarse con otros instrumentos, incluyendo otros pares de divisas. En términos generales el sistema se caracteriza por su sencillez ya que cuenta con una serie de reglas básicas que pueden ser seguidas sin dificultad por cualquier trader con disciplina.
Como siempre, se recomienda probar esta estrategia con una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.
Configuración del sistema
- Par de divisas: EUR/USD
- Marco de tiempo: 30 minutos
- 1 Oscilador estocástico (14, 3, 3)
- 1 RSI (14)
- 1 EMA de 5 periodos
- 1 EMA de 13 periodos
Reglas del sistema de trading
- Buscar divergencias entre el precio y el RSI o el oscilador estocástico. Esto es muy importante ya que puede indicar un probable cambio en la dirección del precio en un futuro cercano aunque no inmediato. Es importante tomar en cuenta que en ocasiones no se observan divergencias entre el precio y el indicador RSI, las cuáles a veces pueden ser observadas con mayor facilidad entre el precio y el oscilador estocástico que reacciona con mayor rapidez a las variaciones en el precio.
-Divergencia alcista: Ocurre cuando el precio está en una tendencia bajista y el indicador comienza a subir.
-Divergencia bajista:Ocurre cuando el precio está en una tendencia alcista y el indicador comienza a bajar.
- Una vez que se ha detectado una divergencia, debemos esperar a que se produzca el cruce de las EMA para abrir una posición de compra o posición de venta bajo las siguientes condiciones:
-Divergencia alcista (Posición de compra): Cruce alcista de la EMA 5 sobre la EMA 13.
-Divergencia bajista (Posición de venta): Cruce bajista de la EMA 5 bajo la EMA 13.
Gestión de la posición
- Colocar un stop loss de 20-25 pips. Esta estrategia presenta entre 10 a 12 oportunidades al mes, y tiene un porcentaje de exactitud de alrededor del 80%. La dificultad estriba en detectar las divergencias entre precio-indicador.
- Si el mercado se mueve a favor de la posición unos 20-30 pips, se recomienda cerrar la mitad de la posición y mover el stop loss hasta el punto de equilibrio (el precio de entrada) para el resto de la posición. De esta manera, si el mercado contínua moviendose en tendencia podremos acumular una mayor ganancia y si se mueve en contra hasta el nuevo stop loss tendremos nuestra ganancia de 20-30 pips.
- No se debe utilizar esta estrategia durante los días en que hayan noticias importantes del mercado, las cuáles por lo general invalidan cualquier sistema basado en análisis técnico.
Consideraciones con respecto al sistema
Cuando el autor probó este sistema en gráficos de 15 minutos tuvo bastantes señales falsas y cuando lo utilizó en gráficos de 1 hora por lo general entraba tarda al mercado, por lo cual recomienda el uso del sistema en gráficos de 30 minutos. El sistema también puede funcionar en el par GBP/USD, pero en este caso se recomienda usar un stop loss de 30-40 pips, dada su mayor volatilidad.
Ejemplo del sistema
En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de venta generada por este sistema. En el gráfico se observa una divergencia bajista entre el indicador RSI y la acción del precio. En el RSI hay una tendencia bajista indicada por una línea roja mientras que el precio continúa subiendo aunque a un ritmo más bien lento. Posteriormente, el mercado comienza a bajar y una vez que la EMA 5 cruza a la baja la EMA 13 abrimos una posición de venta. Poco después, el precio comienza a caer con fuerza y cerramos la mitad de la posición cuando se alcanza una ganancia de 25 pips y mantenemos abierto el resto de la posición para acumular una mayor ganancia. Finalmente, cerramos la operación cuando el RSI y el oscilador estocástico empiezan a subir nuevamente.
