En este artículo vamos a presentar un sistema de trading de scalping (operaciones de corta duración para obtener ganancias rápidas en el mercado), el cual se basa en tres indicadores técnicos muy conocidos, las Bandas de Bollinger, ADX y RSI. El sistema fue diseñado para operar en el mercado Forex, específicamente en los pares principales, en el marco de tiempo de 1 minuto.

Por ser un sistema de scalping creado para un marco de tiempo tan pequeño, no se recomienda para operadores que prefieren un mayor nivel de seguridad, operaciones que proporcionen mayores ganancias y estar menos expuesto al ruido del mercado.

Esta metodología busca aprovechar los posibles rebotes del precio en las Bandas de Bollinger, por lo tanto funciona mejor en los mercados en rango que en los mercados con fuertes tendencias que suelen atravesar las líneas de este indicador. Las señales son producidas por las Bandas de Bollinger, mientras que el RSI y el ADX sirven como filtros de las señales. Dado que es un sistema que se basa en los posibles rebotes del precio, podemos decir que se trata de un sistema de scalping de contratendencia.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con una cuenta real.

Configuración del sistema e indicadores utilizados

    • Mercados recomendados: Es un sistema de scalping creado para el Forex, específicamente para los pares principales con mayor liquidez y bajos spreads. Puede probarse en otros mercados que presenten esas condiciones.
    • Marco de tiempo recomendado: Es un sistema creado para operar en el marco de tiempo M1. No obstante, la metodología se considera interesante y podría probarse en otros mercados.
  • Indicadores técnicos:
    • 1 Bandas de Bollinger con configuración estándar (20, 2)
    • 1 ADX de 14 periodos (configuración estándar)
    • 1 RSI de 7 periodos

Las Bandas de Bollinger indican el nivel donde el precio podría rebotar al alza o a la baja, mientras que el RSI nos muestra cual es el impulso del mercado y el ADX indica cual es la fuerza de la tendencia, ya que como señalamos anteriormente, este sistema no produce buenos resultados en movimientos tendenciales fuertes. Un movimiento en tendencia poco fuerte tiene mayores posibilidades de rebotar cuando el precio toca una de las Bandas de Bollinger, de tal forma que se necesita un filtro de tendencias como el ADX para determinar cuando el mercado presenta movimientos de tendencia fuertes o no.

-Se recomienda usar este sistema únicamente entre las 2 am y las 5 am tiempo EST, las 8 am y las 12 am tiempo EST y las 7:30 pm y 10 pm tiempo EST.

-No se recomienda usar este sistema 30 minutos antes de la publicación de una noticia o evento importante del mercado ni tampoco 1 hora después, ya que el mercado puede volverse altamente volátil y ocasionar fuertes pérdidas en las señales falsas.

Reglas del sistema

Como indicamos, las señales de entrada del sistema las proporciona las Bandas de Bollinger mientras que el RSI y el ADX funcionan como filtros. Las reglas para las operaciones de compra y venta son:

Operaciones de compra

Para abrir una posición de compra deben cumplirse las siguientes condiciones de forma simultánea:

  • El precio se mueve debajo de la Banda de Bollinger (20, 2) inferior.
  • El RSI de 7 periodos se mueve arriba del nivel 30.
  • El ADX de 14 periodos es menor de 32 (tendencia débil).

Operaciones de venta

Para abrir una posición de venta deben cumplirse las siguientes condiciones de forma simultánea:

  • El precio se mueve arriba de la Banda de Bollinger (20, 2) superior.
  • El RSI de 7 periodos se mueve debajo del nivel 70.
  • El ADX de 14 periodos es menor de 32 (tendencia débil).

Stop loss

Hay dos opciones para colocar el stop loss:

  1. Se puede usar un stop loss fijo de 7 pips en todas las operaciones.
  2. El stop loss se puede colocar en el máximo de la barra de entrada para las operaciones de venta, o en el mínimo de la barra de entrada para las operaciones de compra.

Cierre de posiciones con ganancias

Para el cierre de posiciones que generan ganancias, tenemos 3 opciones:

  1. Cierre la posición cuando el precio toca la banda media de las Bandas de Bollinger.
  2. Cierra la posición cuando el precio toca la banda opuesta de las Bandas de Bollinger.
  3. También se puede usar un objetivo de beneficios fijo de 6 pips en todas las operaciones.

Ejemplo del sistema

ejemplo de sistema de scalping

Gráfico M1 del par EUR/USD con señales de compra y venta generadas por el sistema. Plataforma MT4 del broker Thinkmarkets

La imagen anterior muestra un gráfico de precios M1 del par de divisas EUR/USD en donde se aplicó este sistema. Como vemos, tenemos varias señales de compra (flechas verdes) y señales de venta (flechas rojas).

En todos los casos, las señales produjeron operaciones ganadoras, aunque lógicamente este escenario no ocurre todo el tiempo. Como todos los sistemas de trading, sobre todo los de scalping, también suele tener señales falsas. En este ejemplo, el precio claramente se estaba moviendo en rangos.

En las señales de compra, podemos ver como el precio bajó hasta sobrepasar a la baja la Banda de Bollinger inferior, mientras que el ADX estaba debajo del nivel 32, indicando una tendencia bajista débil. Las posiciones de compra se abrieron cuando el RSI se mueve arriba del nivel 30.

En las señales de venta, podemos ver como el precio subió hasta sobrepasar a la baja la Banda de Bollinger superior, mientras que el ADX estaba debajo del nivel 32, indicando una tendencia alcista débil. Las posiciones de venta se abrieron cuando el RSI se mueve debajo del nivel 70.