Estrategia de Swing Trading con Múltiples Marcos Temporales

Usar múltiples marcos temporales en tu análisis es un método sólido para encontrar operaciones de alta probabilidad. Aprende el siguiente método de dos marcos de tiempo de swing trading.

Buscar confluencia es un tema central en el análisis técnico. Las operaciones de alta calidad disfrutan de confirmación de diferentes métodos analíticos. Además de variar tus herramientas de trading, también puedes buscar confirmación desde un marco temporal superior. Esta es la razón por la cual el análisis de múltiples marcos temporales es un método popular entre los traders de swing trading.

Usar múltiples marcos temporales en tu análisis de mercado es una forma simple de alinearte con el panorama general. Para el trading técnico, este enfoque se traduce en tener varios gráficos con cada gráfico mostrando un marco temporal diferente.

Hay un inconveniente clave de usar más de un marco temporal.

Cada marco temporal diluye tu atención. Y requiere un gran esfuerzo relacionar diferentes marcos temporales entre sí. Sin embargo, como trader, tanto tu atención como tu esfuerzo son limitados.

Por lo tanto, ve con calma con el número de marcos temporales.

Esta es también la razón por la cual en este artículo veremos una estrategia de trading de swing de marco temporal dual.

Usa solo la media móvil simple (SMA) y velas de acción del precio operando en dos marcos temporales.

Reglas del sistema de swing trading con 2 marcos de tiempo

El swing trading tiene como objetivo mantener posiciones durante algunos días hasta algunas semanas.

Por lo tanto, el marco temporal diario es nuestra ventana principal de análisis. El gráfico semanal entonces nos ofrece una vista del panorama general.

La pendiente de la media móvil simple de 20 períodos (SMA) es una forma directa de observar la tendencia. Por lo tanto, la usaremos en ambos marcos temporales.

Como verás en las reglas de trading a continuación, estamos interesados en identificar cuándo la acción del precio en los dos marcos temporales diverge.

Reglas de compra del sistema

• La pendiente de la SMA semanal se vuelve positiva. (Indica un cambio a sesgo alcista)
• A continuación, espera a que la pendiente de la SMA diaria se vuelva negativa. (Oportunidad de operación de retroceso).
• Coloca una orden de compra stop por encima del máximo de oscilación más bajo sobre la SMA en el gráfico diario.
• Cancela la orden de compra stop si la SMA semanal comienza a tener pendiente descendente. (Invalida nuestro sesgo alcista)

-Nota: Probablemente necesitarás ajustar tu orden de compra stop hacia abajo a medida que se formen máximos de oscilación más bajos.

Reglas de venta del sistema

• La pendiente de la SMA semanal se vuelve negativa.
• A continuación, espera a que la pendiente de la SMA diaria se vuelva positiva. (Oportunidad de operación de retroceso)
• Coloca una orden de venta stop por debajo del mínimo de oscilación más alto bajo la SMA en el gráfico diario.
• Cancela la orden de venta stop si la SMA semanal comienza a tener pendiente ascendente.

-Nota: Podrías necesitar ajustar tu orden de venta stop hacia arriba a medida que se formen mínimos de oscilación más altos.

Ejemplos de operaciones reales con el sistema

En los gráficos a continuación, el panel superior muestra las barras diarias, y el inferior muestra las barras semanales.

El color de la SMA de 20 períodos cambia según su pendiente.

Ejemplo 1: Ruptura alcista de un patrón de triángulo

Ejemplo de posición long en sistema de swing trading

El gráfico anterior muestra la acción del precio de Red Hat Inc. (RHT en NYSE)

1. La SMA semanal se volvió ascendente en esta barra. Fue una señal de un contexto de precio alcista.
2. El trader se mantuvo a la expectativa sin entrar al mercado hasta que la SMA diaria se volvió roja (pendiente descendente). Aquí se presentó una posible operación larga de retroceso.
3. Se coloca una orden stop de compra con base en el máximo de oscilación formado sobre la SMA. Se mueve la orden stop de compra hacia abajo a medida que se formaron nuevos máximos de oscilación (líneas punteadas negras). Finalmente, la orden stop de compra en este nivel de precios fue activada. El mínimo de oscilación más reciente (línea punteada roja) se convirtió en nuestro nivel de stop-loss.
4. Después de la apertura de la posición de compra, el gráfico diario mostró dos retrocesos profundos bajistas. Sin embargo, la SMA semanal mantuvo su pendiente positiva a pesar de estos retrocesos. Esta observación animó al trader a dejar correr sus ganancias.

Ejemplos 2: Caso de una operación perdedora

La siguiente imagen muestra un gráfico con dos marcos de tiempo del Intercontinental Exchange (ICE en NYSE).

Ejemplo de operación perdedora en sistema de swingtrading

1. Después de tres cierres consecutivos más bajos en el gráfico semanal, la SMA se volvió decididamente bajista.
2. La pendiente alcista de la SMA diaria proporcionó la señal para buscar señales de venta.
3. Transcurrió casi un mes después que se formó un bajo de oscilación por debajo de la SMA diaria.
4. Si la SMA semanal hubiera tenido pendiente ascendente como resultado de este movimiento alcista, se habría evitado esta operación. Sin embargo, la SMA semanal todavía tenía pendiente descendente. Por lo tanto, se coloca y ajusta la orden stop de venta según los mínimos de oscilación. La flecha roja señala la barra que activó la orden stop de venta.
5. La SMA semanal se volvió ascendente antes de que el stop loss inicial (línea punteada roja) fuera alcanzado. Los traders ágiles podrían haber tomado eso como una señal para cancelar la operación con una pequeña pérdida.

Aunque esta operación se ajustó a las reglas de trading de la estrategia, la acción del precio del mercado mostró señales en contra de ella.

En el gráfico semanal, se formaron tres barras completamente por encima de la SMA. Fue una señal clara de momentum alcista en el marco temporal superior.

En el gráfico diario, los precios se mantuvieron por encima de la SMA durante 19 barras consecutivas. La sostenida acción del precio alcista era innegable.

Por lo tanto, ambos marcos temporales no auguraban nada bueno para los traders bajistas.

Como ejercicio, compara y contrasta la acción del precio durante el retroceso contra la tendencia entre el Ejemplo #1 y el Ejemplo #2. ¿En qué se diferencian?

Ejemplo 3: Aprovechamiento de tendencia alcista a largo plazo

Este ejemplo tiene resaltado de fondo para facilitar la identificación de cambios más sutiles en la pendiente de la SMA.

• El fondo rojo indica una media móvil con pendiente descendente para ese período.
• En consecuencia, el fondo blanco significa una pendiente de media móvil positiva.

Seguimiento de tendencia mediante múltiples marcos de tiempo

1. El gráfico semanal se volvió alcista en este punto. Por lo tanto, se busca la apertura de operaciones alcistas y nos enfocamos en el gráfico diario.
2. Está pendiente negativa de la SMA fue la señal del gráfico diario que estábamos esperando. Está pendiente negativa indicó el retroceso que queríamos ver.
3. Por lo tanto, colocamos una orden stop de compra en el último máximo de tendencia. Típicamente, esperamos que se formen más mínimos de oscilación a medida que el mercado retrocede, permitiéndonos ajustar la orden stop de compra hacia abajo. Sin embargo, en este caso, el mercado rebotó hacia arriba y activó la orden stop inicial.
4. Los gráficos semanales son más estables y exhiben menos movimientos bruscos que sus contrapartes diarias. Por lo tanto, un simple trailing stop loss puede funcionar bien. En este caso, se mueve un stop-loss justo debajo de cada vela semanal alcista resultó ser ideal. 

Aunque esta operación resultó bien en retrospectiva, algunos traders podrían no sentirse cómodos comprando en el máximo de tendencia. Esto es comprensible.

Sin embargo, la consideración crítica aquí debería ser tu ratio de recompensa-riesgo y horizonte de trading.

Revisión de la Estrategia

Esta estrategia de trading de marco temporal dual es un enfoque básico de múltiples marcos temporales. Su diseño simple ayuda al trader a obtener confirmación mientras se mantiene cerca de la acción del precio.

Podemos mejorar esta estrategia añadiendo más marcos temporales o indicadores. Otras configuraciones de trading de múltiples marcos temporales usan hasta tres marcos temporales con diferentes indicadores técnicos.

¿Quieres añadir otro marco temporal a esta estrategia de trading?

• Considera usar el marco temporal mensual para verificar la marea del mercado. Útil para trading de posición a largo plazo.
• También puedes profundizar en marcos temporales más bajos (por ejemplo, horario) para refinar tus entradas y ajustar aún más tu stop-loss. Es una excelente manera de reducir tu riesgo de operación.

Sin embargo, antes de añadir más marcos temporales o indicadores, presta más atención a la acción del precio. Puedes descubrir perspectivas útiles al examinar minuciosamente la acción del precio a medida que los dos marcos temporales divergen. Estas observaciones pueden ayudarte a identificar operaciones de mejor calidad y evitar las inferiores.

Las estrategias de trading de múltiples marcos temporales son métodos de trading robustos ya que consideran el panorama más amplio.

Pero de ninguna manera son el Santo Grial. A veces, el panorama más amplio te hará entrar demasiado tarde u omitir una operación rentable. Aprende a aceptar estos sacrificios necesarios con naturalidad.

Puedes acceder a más sistemas de trading para distintos mercados en: Lista de estrategias de trading