La estrategia de trading que vamos a explicar en detalle en este artículo se basa en los puntos pivote de Camarilla, una herramienta de análisis técnico que al igual que su versión estándar, sirve para determinar niveles significativos de soporte y resistencia que se pueden utilizar para definir zonas críticas de compra/venta en el mercado.

Esta estrategia mejora la viabilidad de los puntos pivote de Camarilla al vincular el indicador de Camarilla a otros indicadores técnicos, como el indicador Trix y el ADX (Average Directional Movement Index). El Trix y el ADX sirven como filtros de las señales del sistema, ya que ayudan a validar las zonas de soporte/resistencia determinadas por los pivotes de Camarilla, lo que aumenta la fiabilidad del sistema.

En otras palabras, las señales de compra y venta se producen cuando hay confluencia en las señales alcistas o bajistas entre los 3 indicadores técnicos que utiliza la estrategia, aprovechando sus distintas fortalezas. Esto es importante ya que no existe indicador técnico perfecto y todos en algún momento producen señales falsas, por lo que un sistema de trading no puede basarse únicamente en un indicador técnico, por más bueno que sea.

Es una metodología que puede usarse en todos los marcos de tiempo, desde los marcos de corto plazo (desde 1 minuto en adelante) hasta los marcos de tiempo de más largo plazo, como 1 hora o incluso 4 horas. Por lo tanto, puede utilizarse para realizar operaciones de scalping o de mayor duración si el operador prefiere operar con poca frecuencia.

Como siempre, se recomienda probar esta estrategia en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración e indicadores de la estrategia basada en la ecuación de Camarilla

  • Mercados recomendados:Esta metodología puede emplearse en cualquier mercado, incluyendo pares de divisas (Forex) y metales preciosos. Sin embargo, se recomienda que el trader haga pruebas en distintos instrumentos para identificar los que producen la mayor rentabilidad.
  • Marco de tiempo:El sistema puede emplearse en todos los marcos de tiempo, incluyendo los de corto plazo (M1 , M5 y M15) y de más largo plazo (M30, H1 y H4). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los marcos de tiempo de más largo plazo son más estables y usualmente los indicadores técnicos generan señales más fiables en estos.
  • Periodos recomendados: La estrategia puede emplearse en cualquier periodo del mercado, sin embargo produce los mejores resultados en las sesiones de Londres y Nueva York, sobre todo cuando se usa en marcos de tiempo de corto plazo.
  • Plataforma recomendada: Puede usarse en cualquier plataforma de trading que cuente con los indicadores o que permita incorporarlos.
  • Indicadores del sistema– Los indicadores técnicos que utiliza esta estrategia de trading son los siguientes:
    • Puntos pivote de Camarilla – Esta herramienta no está incorporada en Metatrader 4. Se incluye un indicador modificado que muestra pivotes de Camarilla en cualquier gráfico de MT4
    • ADX (Average Directional Movement Index) de 28 periodos – Este indicador está incorporado en Metatrader 4.
    • Trix (configuración estándar)– Este indicador no está incorporado en Metatrader 4. Se incluye un indicador modificado que muestra el indicador Trix debajo de cualquier gráfico de MT4

Este sistema de trading puede usarse en cualquier plataforma que tenga los indicadores técnicos detallados anteriormente. En el caso de Metatrader 4, actualmente esta aplicación no cuenta con puntos pivote de Camarilla ni con el indicador Trix entre sus herramientas de análisis incorporadas. Pueden descargar dos indicadores modificados para MT4 que permiten mostrar puntos pivote de Camarilla y el indicador Trix en cualquier gráfico de precios de esta plataforma mediante el siguiente enlace:

-Indicadores y plantilla de la estrategia con pivotes de Camarilla para MT4

Reglas de la estrategia de trading con puntos pivote de Camarilla

Este es un sistema de trading mecánico que cuenta con reglas simples y fáciles de seguir, que no requieren mayor interpretación por parte del trader. Estas reglas son las siguientes:

Reglas para las operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones al mismo tiempo:

  • El precio encuentra un soporte significativo en un punto pivote de Camarilla, lo que indica una posible inversión de la tendencia bajista a alcista (vea la región alrededor del punto “A” en la siguiente imagen).
  • Las líneas azul y roja del indicador Trix deben subir y cruzar arriba del nivel horizontal cero, lo que indica una inversión alcista de la tendencia.
  • En el indicador ADX, la línea ADX (verde mar claro) sube y rompe arriba del nivel 20.00 y al mismo tiempo la línea +DI (amarillo-verde) cruza por encima de la línea -DI (trigo), lo que indica una tendencia alcista.
  • Stop loss: Se recomienda colocar el stop loss debajo del punto pivote de Camarilla.
  • Toma de beneficios: Se recomienda cerrar la posición con ganancias usando cualquiera de los siguientes métodos:
  • Usando un nivel de toma de beneficios predeterminado, dependiendo del marco de tiempo de la operación. Por ejemplo, en el marco de tiempo de 5 minutos se cierra la operación si el precio sube 25 pips.
  • Se cierra la posición si el precio sube y alcanza una resistencia importante, determinada mediante los puntos pivote de Camarilla.
  • Se cierra la posición tan pronto como la línea +DI (amarillo-verde) del indicador ADX se cruza con la línea -DI (trigo).
  • Se cierra la posición si las líneas del indicador TRIX cruzan debajo del nivel cero.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema:

Ejemplo de estrategia con puntos pivotes de Camarilla

Gráfico M5 del par de divisas GBP/USD con un ejemplo de una señal de compra generada por la estrategia con pivotes de Camarilla

Reglas para las operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones al mismo tiempo:

  • El precio encuentra una resistencia significativa en un punto pivote de Camarilla, lo que indica una posible inversión de la tendencia alcista a bajista (vea la región alrededor del punto “A” en la siguiente imagen).
  • Las líneas azul y roja del indicador Trix deben bajar y cruzar debajo del nivel horizontal cero, lo que indica una inversión bajista de la tendencia.
  • En el indicador ADX, la línea ADX (verde mar claro) sube y rompe arriba del nivel 20.00 y al mismo tiempo la línea -DI (trigo) cruza por encima de la línea +DI (amarillo-verde), lo que indica una tendencia bajista.
  • Stop loss: Se recomienda colocar el stop loss arriba del punto pivote de Camarilla.
  • Toma de beneficios: Se recomienda cerrar la posición con ganancias usando cualquiera de los siguientes métodos:
  • Usando un nivel de toma de beneficios predeterminado, dependiendo del marco de tiempo de la operación. Por ejemplo, en el marco de tiempo de 5 minutos se cierra la operación si el baja sube 25 pips.
  • Se cierra la posición si el precio baja y alcanza un soporte importante, determinado mediante los puntos pivote de Camarilla.
  • Se cierra la posición tan pronto como la línea -DI (trigo) del indicador ADX se cruza con la línea +DI (amarillo-verde).
  • Se cierra la posición si las líneas del indicador TRIX cruzan arriba del nivel cero.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una señal de venta generada por este sistema:

Operación de venta con puntos pivote de Camarilla

Gráfico M5 del par de divisas GBP/USD con un ejemplo de una señal de venta generada por la estrategia

Acerca de los indicadores técnicos utilizados

Los puntos pivote de Camarilla son una herramienta de puntos pivote que traza niveles precisos de soportes y resistencias, que pueden servir como niveles potenciales de entrada o salida.

La media móvil exponencial triple o indicador de impulso Trix, fue desarrollado por Jack Hutson en la década de 1980, y se utiliza para la detección del cambio porcentual en una media móvil triple suavizada exponencialmente.

El indicador ADX es una herramienta técnica que muestra la fortaleza de las tendencias en el mercado. Se puede implementar para determinar la fuerza/dirección del precio.