El Delta de Volumen y el Delta de Volumen Acumulado son dos de los mejores indicadores de trading que puedes usar cuando operas con flujo de órdenes. Te brinda una instantánea del momento de la presión de compra y venta en un mercado.
Después de leer esta publicación entenderás cómo el delta de volumen proporciona una ventaja crítica al permitirte detectar posibles reversiones importantes en el mercado. También aprenderás cómo usar el indicador de delta de volumen acumulado para gestionar tus posiciones de trading.
¿Qué es el Delta de Volumen?
El Delta de Volumen es la diferencia entre la presión de compra y venta. El Delta de Volumen se calcula tomando la diferencia del volumen que se negoció al precio de oferta y el volumen que se negoció al precio de demanda.
Si el delta es mayor que 0, tienes más presión de compra que de venta. Si el delta es menor que 0, tienes más presión de venta que de compra.
Usamos el delta para entender la relación entre la presión de compra o venta y el precio.
Imaginemos una barra de precio que alcanzó el mínimo del día y el delta fue negativo, pero la barra cerró más alto de lo que abrió.
En términos simples podemos describir esto como:
- El precio hizo un nuevo mínimo
- La barra cerró más alta
- El delta demostró más presión de venta que de compra
Sin mirar el gráfico a continuación, ¿estarías más inclinado a ir Largo o Corto?
Si dijiste largo, estabas en lo correcto. Hablaremos más de esto más adelante.
El delta de volumen es una métrica clave para entender al tomar decisiones de trading basadas en el volumen y flujo de órdenes. Sin embargo, por sí solo puede ser demasiada información para interpretar rápidamente cuando se opera en un mercado volátil.
Como trader, me gusta ver las cosas visualmente de un vistazo. Para esto, vamos a hablar sobre otra herramienta similar llamada Delta de Volumen Acumulado.
Delta de Volumen Acumulado
El delta de volumen acumulado toma los valores delta de cada barra y los suma sucesivamente para proporcionar visualmente un gráfico como se ve arriba.
Mientras que el delta de volumen es excelente para comparar el delta barra por barra, el delta de volumen acumulado es útil al determinar la presión de compra o venta en diferentes niveles de precio, como máximos o mínimos de oscilación.
Hagamos un repaso rápido sobre los máximos y mínimos de oscilación.
Un máximo de oscilación (SH) se forma cuando el máximo alcanzado en un valor es más alto que la acción del precio a su alrededor. Una vez que el precio se mueve por encima de un máximo de oscilación anterior y comienza a retroceder, se forma un nuevo máximo de oscilación.
Un mínimo de oscilación (SL) se forma cuando el mínimo alcanzado en un valor es más bajo que la acción del precio a su alrededor. Una vez que el precio se mueve por debajo de un mínimo de oscilación anterior y comienza a retroceder, se forma un nuevo mínimo de oscilación.
Cuando el precio está haciendo máximos más altos seguidos de mínimos más altos, se considera que un mercado está en una tendencia alcista.
Cuando el precio está haciendo mínimos más bajos seguidos de máximos más bajos, se considera que un mercado está en una tendencia bajista.
Al evaluar el delta, es extremadamente beneficioso comparar los valores del delta en los mínimos o máximos de oscilación para determinar la cantidad de presión de venta o compra y cómo está reaccionando el mercado.
El verdadero poder del delta se revela cuando lo usamos para determinar la reacción del mercado ante una compra o venta poderosa. Queremos ver si el mercado ha reaccionado como esperaríamos o no.
En el ejemplo anterior notarás que cada vez que el precio rompe un mínimo de oscilación, el delta también lo hace.
Esto tiene sentido ya que se necesita presión de venta para romper un mínimo de oscilación o presión de compra para romper un máximo de oscilación.
PERO… ¿qué está ocurriendo cuando este no es el caso y tenemos divergencia entre el precio y el delta?
Detectando y Operando con el Agotamiento con Delta
Agotamiento: Cuando menos compradores están dispuestos a comprar en nuevos máximos o cuando menos vendedores están dispuestos a vender en nuevos mínimos, representado por el delta.
En el gráfico anterior podemos observar cómo el precio rompe hacia nuevos máximos pero el Delta no lo sigue.
Cuando esto ocurre, se dice que los compradores están “Agotados” ya que no están interesados en comprar en los nuevos máximos.
Puedes ver arriba cómo los compradores agotados comenzaron a liquidar sus posiciones empujando el precio hacia abajo.
Echemos un vistazo a otra señal de trading que hace uso del agotamiento del mercado.
En este ejemplo, el precio ahora está haciendo nuevos mínimos pero el delta no pudo hacerlo. Ahora se dice que los vendedores están “Agotados” ya que no están interesados en vender en estos nuevos mínimos.
El resultado final fue que los vendedores agotados comenzaron a liquidar sus posiciones empujando el precio hacia arriba. Observa la barra pin en ese nivel de agotamiento, algo que vale la pena explorar.
Detectando y Operando con la Absorción con Delta
Absorción: Cuando los compradores agresivos no pueden llevar el precio a nuevos máximos o cuando los vendedores agresivos no pueden llevar el precio a nuevos mínimos. La presión de compra o venta agresiva está siendo “Absorbida”.
En el ejemplo anterior, el delta está haciendo nuevos mínimos pero el precio no lo está siguiendo. Aunque hay presión de venta agresiva, esa presión está siendo “Absorbida” por los compradores.
Resultando en un repunte como se ve arriba.
En el siguiente ejemplo, el delta está haciendo nuevos máximos pero el precio no lo sigue. ¿Puedes adivinar qué está ocurriendo aquí?
La presión de compra fue “Absorbida” por los vendedores resultando en una venta masiva.
Delta de Volumen Acumulado y Gestión de Operaciones
El delta no solo te ayudará a detectar reversiones importantes, sino que también puede ser usado para ayudar a gestionar tus operaciones abiertas. Cuando estás en una posición, ya sea larga o corta, quieres ver una alta correlación entre el delta y el precio.
Si estás largo mientras el precio está rompiendo nuevos máximos, quieres ver que el delta también esté rompiendo máximos. Si los compradores no están interesados en comprar en los nuevos máximos, representado por un delta que no rompe máximos, la probabilidad de una reversión aumenta.
Si estás corto mientras el precio está rompiendo nuevos mínimos, quieres ver que el delta también esté rompiendo mínimos. Si los vendedores no están interesados en vender en los nuevos mínimos, representado por un delta que no rompe mínimos, la probabilidad de una reversión aumenta.
Cuando estés en una posición, siempre estate atento al agotamiento y absorción señalando un potencial de reversión.
Indicadores de Delta Acumulado
- Ninja Trader: Ninja Trader ofrece una cantidad de indicadores de flujo de órdenes incluyendo el delta acumulado con su plataforma gratuita. Si estás buscando operar también con gráficos footprint tendrás que comprar su plataforma ya que la edición gratuita no incluye footprints.
- MT4: Encontrarás algunos indicadores de delta acumulado gratuitos para metatrader, pero si los estás usando para operar Forex no serán precisos. Forex no tiene un intercambio centralizado, por lo que es imposible obtener datos de órdenes precisos para el delta de volumen. Tu única opción si quieres continuar operando divisas sería cambiar a futuros.
- ThinkorSwim: No viene de forma estándar con delta de volumen acumulado, pero hay algunos scripts por ahí que puedes comprar y probar.
Reflexiones Finales
El delta de volumen acumulado es uno de los mejores indicadores que puedes incluir en tu arsenal como trader de flujo de órdenes. Te brinda una mirada interna a la presión de compra y venta y cómo el mercado está reaccionando a ella.
Prueba el delta con tu estrategia actual o con algunos otros componentes y no te decepcionarás. Si estás interesado en indicadores adicionales de flujo de órdenes, lee esta guía.
Como cualquier indicador de trading, tomará tiempo frente a la pantalla volverse competente con el delta de volumen. ¡Así que sal ahí afuera y ponte a probar!
¡Déjame saber si tienes alguna pregunta en los comentarios a continuación!
Pueden obtener más información sobre otras estrategias de trading para Forex y otros mercados en: Lista de Estrategias de Trading
HOLA PORQUE NO DEJA BAJAR NINGUN INDICADOR? SALE TODO EL RATO ERROR 404
Hola Emily.
¿A que indicador se refiere?