Opera reversiones con esta estrategia de trading de gap de agotamiento para obtener el máximo beneficio. Encuentra señales de reversión confiables con este gap distintivo que no puedes perderte.
Imagina que te despiertas y descubres que tu acción favorita ha subido con un gap durante la noche y te ha dado una ganancia inesperada. ¿Es momento de tomar tus ganancias e irte? ¿Es momento de revertir tu sesgo y vender en corto la acción?
Si el gap es un gap de agotamiento, entonces la respuesta probablemente es sí.
Un gap de agotamiento se encuentra después de que una tendencia se ha agotado. En una tendencia alcista, un gap de agotamiento es un gap alcista que representa la última compra climática. El gap representa una oleada de compradores ultra-tardíos. Al no haber más tontos que compren después de ellos, la tendencia está lista para revertirse. Por lo tanto, la estrategia de trading con gap de agotamiento es una jugada de reversión de tendencia.
Más información sobre gaps en el precio en: Las brechas en el mercado
Reglas para la Estrategia de Trading con Gap de Agotamiento
Un gap de agotamiento ocurre con un volumen extremadamente alto. Tengo un método estándar para encontrar extremos utilizando Bandas de Bollinger. En este caso, queremos encontrar volúmenes extremos, así que apliqué una Banda de Bollinger de 233 períodos con 3 desviaciones estándar usando las barras de volumen. Cualquier barra de volumen que exceda la Banda de Bollinger superior es extrema.
Reversión Alcista
- Una tendencia bajista
- Un gap bajista con volumen extremo (como definimos arriba)
- Gap cerrado dentro de cinco barras
Reversión Bajista
- Una tendencia alcista
- Un gap alcista con volumen extremo (como definimos arriba)
- Gap cerrado dentro de cinco barras
Ejemplos de la Estrategia de Trading con Gap de Agotamiento
Operación Ganadora – Reversión Alcista
Este es un gráfico diario de C. R. Bard, Inc (BCR). El panel inferior muestra el volumen. La línea naranja es la línea superior de una Banda de Bollinger (233,3) para encontrar volúmenes extremos.
- Había una clara tendencia bajista. Puedes definir la tendencia del mercado usando tus propios métodos de trading. Pero generalmente, cuanto más larga sea la tendencia, más probable es que una operación de reversión tenga éxito.
- Este gap bajista hizo un nuevo mínimo con volumen extremo. La barra alcista que siguió al gap mostró una fuerte presión alcista. El precio cerró el gap en 3 días y compramos tan pronto como el precio cerró el gap.
- Se desarrolló un triángulo después de nuestra entrada. Usar la regla de medición del triángulo nos dio un buen primer objetivo. (flechas punteadas)
Aunque este gap de agotamiento capturó el mínimo del mercado, el timing no fue excelente ya que el precio se movió lateralmente después de nuestra entrada. Sin embargo, BCR no hizo un nuevo mínimo más bajo después del gap, lo que confirmó que el gap fue de agotamiento.
Operación Perdedora – Reversión Alcista
Este es el gráfico diario de Zions Bancorporation (ZION). Muestra un gap que no fue exactamente de agotamiento.
- Toda operación de reversión necesita una tendencia para revertir. En este caso, teníamos una tendencia bajista.
- Este gap bajista parecía un gap de agotamiento con volumen extremo. ZION llenó el gap en el quinto día, lo que lo hace menos impresionante que la operación de BCR que lo llenó en el tercer día. Para los gaps de agotamiento, cuanto antes se llene, más probable es que tengamos una reversión.
- En lugar de revertir la tendencia, el precio cayó e hizo un nuevo mínimo, sacando del mercado a todos los traders de reversión.
Aunque esta operación falló técnicamente, es algo agotadora ya que detuvo la tendencia bajista. Ningún análisis es perfecto. En este caso, podríamos haber confundido un gap común con un gap de agotamiento.
Resumen – Estrategia de Trading con Gap de Agotamiento
Hay cuatro tipos de gaps incluyendo común, de ruptura, de continuación y de agotamiento. El gap de agotamiento es distintivo porque salta más lejos con mayor volumen. Es más fácil etiquetar un gap de agotamiento. Por lo tanto, es una gran base para operar una reversión.
Sin embargo, en la estrategia de trading con gap de agotamiento, el nivel de stop-loss seguro es el mínimo extremo de la tendencia para una reversión alcista. (Inverso para reversión bajista.) Colocar un stop más ajustado nos expondrá a movimientos bruscos que son comunes después de que el precio llena el gap.
Si no te sientes cómodo con stops grandes, espera formaciones gráficas alcistas o patrones de barras antes de entrar. Estas entradas ofrecerán un stop-loss más ajustado. (Como la formación de triángulo en el ejemplo ganador.) Sin embargo, te perderás algunas de las mejores reversiones que despegan sin mirar atrás.
El volumen alto es una señal de agotamiento de tendencia incluso sin gaps. Estate atento a barras con rangos anormalmente amplios con volumen alto. Si no tienen continuación, podrías tener una configuración de trading de reversión.
