Esta técnica de trading se basa casi exclusivamente en el uso del indicador CCI, el cual fue desarrollado en 1980 para medir la desviación del precio de un instrumento de su media estadística. De esta manera, el CCI es una herramiente particularmente útil para medir el momentum y le permite al trader optimizar las entradas al mercado de tal modo que puede aumentar sus probabilidades de entrar en el momento correcto, algo que a la mayoría de los operadores les resulta difícil.
En este artículo no vamos a entrar en detalles acerca del CCI, ya que para el caso basta con entender que es un oscilador el cual señala condiciones de sobre compra en el mercado cuando su valor es igual o superior a +100 y de sobre venta cuando presenta valores iguales o inferiores a -100. En el caso de esta estrategia, vamos a usar estos niveles como «trigger points» ya que vamos a emplear una variación de la interpretación tradicional del CCI. En este caso vamos a tratar de abrir una posición de compra cuando el CCI forma un nuevo alto arriba de +100 o por el contrario abrir una posición de venta cuando el CCI forma un nuevo mínimo por abajo de -100.
Básicamente, en esta estrategia el trader debe buscar nuevos picos en el momentum que puedan causar una subida o caida en el precio del instrumento. La teoría detras de este sistema es que nuevos altos o bajos en el CCI van a indicar un impulso en el precio precisamente en la dirección del instrumento, el cual va a continuar hasta que aparezcan nuevos precios que pongan un alto al incremento o caída de las cotizaciones.
Reglas del sistema
Posiciones Long
- En un gráfico de candelas diario o de 1 hora añadimos el indicador CCI en su configuración estándar de 20.
- Ahora buscamos el último punto donde el CCI mostró una lectura superior a +100 para luego retroceder y ubicarse por debajo de ese nivel.
- Tomamos nota de este pico producido en el CCI cuyo valor vamos a utilizar más adelante.
- Si el CCI sube nuevamente y atraviesa el nivel +100 hacia arriba, abrimos una posición de compra si su valor supera al máximo del pico previo que medimos anteriormente. Abrimos la posición a precio de mercado en el cierre de la candela correspondiente.
- Medimos el bajo de la candela el cual vamos a utilizar como el stop loss de la posición.
- Si el mercado se mueve a nuestro favor por una cantidad en pips igual a nuestro stop loss, cerramos la mitad de la posición para tomar ganancias y subimos el stop loss hasta el punto de breakeven.
- Cerramos el resto de la posición cuando el precio se mueva una cantidad de pips igual a dos veces el stop loss.
Posiciones Short
- En un gráfico de candelas diario o de 1 hora añadimos el indicador CCI en su configuración estándar de 20.
- Ahora buscamos el último punto donde el CCI mostró una lectura menor a -100 para luego subir y ubicarse por encima de ese nivel.
- Tomamos nota de este pico producido en el CCI cuyo valor vamos a utilizar más adelante.
- Si el CCI baja nuevamente y atraviesa el nivel -100 hacia abajo, abrimos una posición de venta si su valor supera al mínimo del pico previo que medimos anteriormente. Abrimos la posición a precio de mercado en el cierre de la candela correspondiente.
- Medimos el alto de la candela el cual vamos a utilizar como el stop loss de la posición.
- Si el mercado se mueve a nuestro favor por una cantidad en pips igual a nuestro stop loss, cerramos la mitad de la posición para tomar ganancias y bajamos el stop loss hasta el punto de breakeven.
- Cerramos el resto de la posición cuando el precio se mueva una cantidad de pips igual a dos veces el stop loss.
Ejemplo del sistema
En este gráfico diario del par EUR/USD, podemos observar un pico formado en el CCI arriba de +100 (primer círculo amarillo) el cual alcanzó un valor máximo de +130. Posteriormente, unos tres meses después, el CCI comenzó a subir hasta sobrepasar el nivel +100 y alcanzar un valor superior al del pico anterior (segundo círculo amarillo). Durante ese periodo de tres meses, el EUR/USD estuvo con una tendencia general bajista, con muchos rompimientos falsos al alza que probablemente deben haber atrapado a muchos traders.
Finalmente, cuando el CCI atravesó el nivel +100 al alza por segunda vez y supero el máximo del pico anterior, alcanzó un valor de 162.62, momento en el cual procedemos a abrir una posición de compra precisamente en el cierre de la candela correspondiente (1.1945). Al mismo tiempo colocamos un stop loss en el bajo de esa misma candela, es decir en 1.1906. Nuestro primer objetivo de toma de ganancias lo colocamos en 1.1985 (39 pips desde el precio de entrada), es decir a una cantidad en pips igual al riesgo que estamos corriendo con el stop loss.
Como el mercado empezó a moverse a nuestro favor, cerramos la mitad de la posición precisamente en 1.1985 y dejamos correr el resto de la posición para aprovechar el movimiento del mercado, hasta una objetivo igual a dos veces el riesgo corrido en la operación, es decir en 1.2035. Para asegurarnos de no tener pérdidas con lo que queda de la posición, subimos nuestro stop loss hasta el punto de breakeven.
Siguiendo el desarrollo de la operación en el gráfico, vemos que el EUR/USD siguió al alza y el resto de la posición fue cerrada en 1.2035, con lo cual brindó una ganancia de 80 pips.
En esta operación, la relación de riesgo/ganancias fue de 1.5/1.0, lo que significa que si tuvieramos solo un 50% de aciertos en las señales con esta estrategia, aún así podemos esperar resultados positivos en su uso. Además podemos notar la generación de ganancias en un periodo menor a 24 horas, ya que el momentum del mercado hizo que la posición generara beneficios con rapidez.
He programado el EA de la estrategia para Metatrader4. El backtesting de 2001 a 2013 en gráfico diario y con las reglas por defecto únicamente da buenos resultados en el EURCAD. En el resto de pares no funciona bien o solo muestra resultados mínimamente aceptables para el período 2001-2007. Optimizándola solo me ha resultado interesante para el EURCAD.
Saludos.
Hola Jordi, muchas gracias por el trabajo que hiciste con este sistema. El resultado es bastante interesante. Me ha venido a la mente la idea de reunir un grupo de personas interesadas y hacer eso mismo con todas las estrategias presentes en el sitio para separar las buenas de las que no son rentables. Iré dandole cabeza a la idea ya que puede resultar útil para muchos traders, tanto para estrategias manuales como EA:
Gracias.