Estrategia simple de day trading usando Bandas de Bollinger y MACD

Aprende una estrategia simple de day trading usando Bandas de Bollinger y MACD por Markus Heitkoetter. Dos indicadores y dos pasos para aprovechar las tendencias intradías.

Esta estrategia simple de day trading fue publicada en TradingMarkets.com por Markus Heitkoetter, un coach de day trading de Rockwell Trading. También es autor de The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategy For Trading Futures, Stocks, ETFs and Forex.

Esta configuración de day trading utiliza el indicador MACD para identificar la tendencia y las Bandas de Bollinger como generador de la señal de entrada.

Los parámetros del MACD son:

• 12 para la media móvil rápida
  
• 26 para la media móvil lenta
  
• 9 para la línea de señal
  

La configuración de las Bandas de Bollinger es:

• 12 para la media móvil
  
• 2 desviaciones estándar para las bandas

Reglas de Trading de la estrategia de daytrading con MACD

Las reglas para la apertura de posiciones son bastante simples como mostramos a continuación, sin embargo, como en todo sistema es necesario que el trader las aplique de acuerdo al contexto fundamental del mercado.

 Reglas para una Operación de Compra 

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El MACD debe estar por encima de la línea de señal y de la línea cero.
  
• Colocar una orden de compra stop en la banda superior de las Bandas de Bollinger.
  

Reglas para una Operación de Venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El MACD debe estar por debajo de la línea de señal y de la línea cero.
• Colocar una orden de venta stop en la banda inferior de las Bandas de Bollinger.

Ejemplos reales de la estrategia de daytrading con MACD&Bollinger

Ejemplo de operación ganadora

Ejemplo de operación ganadora con MACD y Bandas de Bollinger

En su artículo, Markus Heitkoetter utilizó un marco temporal de 4500 ticks para el contrato E-mini del S&P. Esto significa que el gráfico traza una barra cada 4500 transacciones. Para mantener las cosas simples, seguimos el marco temporal recomendado.

El día comenzó en una fase de congestión antes de tener una buena tendencia bajista. Esta sencilla estrategia de day trading logró capturar el inicio de esta caída para obtener una buena ganancia.

Veamos esta operación en detalle.

1. Aquí tuvimos la corrida alcista más fuerte del día. Sin embargo, este máximo más alto coincidió con un máximo más bajo en el histograma del MACD. Esta situación es una divergencia bajista, una señal de advertencia de un posible cambio de tendencia. Esta divergencia bajista creó un excelente contexto para operaciones en corto.
2. En este punto, los precios cayeron y el MACD cruzó por debajo tanto de la línea cero como de su línea de señal. Esa fue nuestra señal para un movimiento bajista. Se colocó una orden de venta stop en la banda inferior de las Bandas de Bollinger para anticipar una operación en corto.
3. Después de que el MACD confirmó la tendencia bajista, se formó una barra externa alcista, pero tuvo poco seguimiento. Fue el último intento alcista antes de que los precios se desplomaran aún más.

Finalmente, cuando los precios rompieron la banda inferior de las Bandas de Bollinger, se activó nuestra orden de venta stop. Y tuvimos una operación ganadora.

Ejemplo de operación perdedora

Ejemplo de operación perdedora con MACD y Bandas de Bollinger

Al igual que el primer gráfico, este es un gráfico de 4500 ticks del contrato E-mini del S&P en una sesión completa de Globex.

La simple estrategia de day trading activó una operación en corto en la flecha roja. Fue el peor punto de entrada para nosotros.

Desglosemos esto y tratemos de entender qué estaba pasando.

1. El día comenzó congestionado, como se muestra por las colas crecientes y los cuerpos más pequeños en cada vela. La contracción de las Bandas de Bollinger fue otro indicador de que la volatilidad estaba bajando. 
2. Una congestión inevitablemente lleva a una ruptura. Las tres barras rojas consecutivas fueron la ruptura de la congestión. Al mismo tiempo, el MACD confirmó una tendencia bajista para nosotros, y entramos en corto en la banda inferior de las Bandas de Bollinger. (flecha roja) 
3. Sin embargo, el descenso rompió un mínimo más bajo que no fue respaldado por el impulso del MACD. Eso fue una divergencia alcista que nos advirtió contra tomar esta operación. 

Finalmente, esta ruptura hacia abajo resultó ser una falsa reversión por la mañana. Entramos en corto en el mínimo del día.

Consideraciones finales

Usando solo dos indicadores y dos pasos simples, esta es, de hecho, una estrategia simple de day trading.

La he probado en diferentes marcos de tiempo y descubrí que esta estrategia de day trading es sorprendentemente robusta para capturar tendencias de ruptura.

Al exigir que el MACD suba no solo por encima de su línea de señal, sino también por encima de su línea cero, esta estrategia de day trading puede localizar tendencias intradía de corta duración. Esta aplicación del MACD es notablemente diferente del comercio básico de MACD original de Gerald Appel.

Si deseas restringirte a operaciones de alta probabilidad, toma configuraciones que ocurran después de que el MACD haya cruzado primero la línea cero. Esta regla te mantendrá en tendencias frescas y no en las maduras, que tienen más probabilidades de revertirse.

Hay una advertencia importante sobre la estrategia de salida. No seguí el método de salida recomendado por Markus Heitkoetter, ya que quería mantener las cosas simples.

Él usó un cierto porcentaje del rango diario promedio de los últimos siete días de negociación para determinar el tamaño de su stop y objetivo. Es un enfoque sólido basado en la volatilidad, pero aumenta el número de parámetros involucrados.

Debes elegir cuántos días incluir en tu rango promedio de negociación y los porcentajes a utilizar para tus tamaños de stop y objetivo. También debes asegurarte de que estos parámetros sean consistentes con tu marco de tiempo de trading. Como señaló Markus Heitkoetter, él actualiza la configuración de ticks para los instrumentos que negocian regularmente para tener en cuenta los cambios en la volatilidad del mercado.

Entonces, a menos que puedas mantenerte ajustando esos parámetros, es posible que quieras considerar una forma más sencilla de salir de tu operación.