En este artículo vamos a describir una estrategia de scalping basada en medias móviles exponenciales de 5 y 15 periodos. Como probablemente saben, las medias móviles son probablemente los indicadores técnicos más utilizados, y se emplean para determinar tendencias en el mercado y buscar puntos de entrada y salida. Así mismo, muchos traders las utilizan para operar con base en cruces (de una media móvil con otra) o como resistencas/soportes.

¿Que periodos de medias móviles debemos usar? Eso depende de cada trader, su personalidad y la estrategia que le guste seguir. Por ejemplo al que le gusta más las operaciones a corto plazo, lo mejor es emplear medias móviles de 1, 5 y 10 minutos por ejemplo. Para el que guste de operaciones a mayor plazo puede emplear medias móviles de 30 minutos, 1 hora o de 1 día. Como en todo depende de los gustos.

Un concepto interesante es emplear las medias móviles en distintos marcos de tiempo para hacer un análisis más completo y tener un panorama más claro del mercado. De hecho, la estrategia descrita en este artículo es una metodología que funciona bajo este enfoque siendo un sistema de scalping usado por traders que les gusta operar en instrumentos como el S&P 500. Debido a que se trata de una técnica de scalping, requiere que el trader sea bastante rápido para entrar y salir del mercado.

En esta estrategia se combinan distintos marcos de tiempo para hacer más completo el análisis y no limitarnos a un solo gráfico y marco temporal como la mayoría de las estrategias. En otras palabras, se utilizan las mismas medias móviles en marcos de tiempo distintos para confirmar las señales.

Configuración del sistema

Este sistema puede probarse en cualquier instrumento, incluyendo pares de divisas y metales preciosos. Para aplicar esta técnica se ocupa lo siguiente:

  • 1 gráfico de 1 minuto.
  • 1 gráfico de 15 minutos.
  • Medias exponenciales (EMA) de 5 y 15 periodos en cada gráfico.

 

Gráfico de 1 minutos con las 2 EMA de 5 y 15 periodos
Ejemplo real de la Técnica Chimpanzee Cross

Ejemplo 1

 

Gráfico de 15 minutos con las 2 EMA de 5 y 15 periodos

Ejemplo de la Técnica Chimpanzee Cross en un gráfico de 15 minutos

Ejemplo 2

Reglas de la estrategia

  • Para entrar al mercado (señales de compra y venta) simplemente hay que seguir aquellas señales en el gráfico de 1 minuto que concuerdan con la tendencia presente en el gráfico de 15 minutos.

Por ejemplo, si hay una tendencia alcista en el gráfico de 15 minutos (sus medias móviles EMA de 5 y 15 se cruzan al alza o el cierre de la candela se produce arriba de la EMA de 15 periodos), el trader simplemente debe seguir las señales de compra que se generen en el gráfico de 1 minuto (como por ejemplo el cruce alcista de las EMA de 5 y 15 minutos).

Si el trader dispone de suficiente capital o margen en su cuenta, una idea para incrementar sus ganancias es añadir posiciones cada vez que se produce una señal de compra/venta hasta que la tendencia en el gráfico de 15 minutos finalice, es decir cuando de señales de que está a punto de producirse un cambio de tendencia. Sin embargo, esta práctica es riesgosa, ya que podría dejar al trader atrapado en una posición perdedora si añade demasiadas posiciones adicionales en un mercado que está a punto de cambiar.

Salida de las posiciones

Con respecto a las salidas, dependiendo del instrumento, el trader puede esperar una ganancia de 20 a 30 pips en cada operación. En este caso, se recomienda tomar las ganancias antes que esperar que las medias móviles se vuelvan a cruzar entre sí (indicando un cambio de tendencia), una de las reglas que comúnmente tienen este tipo de estrategias de cruces de medias. Es importante tener esto en cuenta ya que en ocasiones el cruce viene precedido de un fuerte movimiento en nuestra contra, por lo cual no siempre conviene esperar a que este se produzca para cerrar nuestra posición.

Es mejor por lo tanto colocar un stop loss fijo y un objetivo de toma de ganancias que esperar a que se produzca el cruce de medias en contra, el cual nos puede terminar sacando en una mala posición. Además, lógicamente es necesario conocer de antemano la volatilidad del activo con que estamos operando para saber lo que se puede esperar usando una técnica como esta en termino de movimientos y ganancias.

Por último, si se utiliza para operar con el S&P 500, es importante anotar que esta técnica debe ser usada entre las 9:00 y las 11:00 horas y entre las 15:00 y las 17:30 horas GMT. En otros mercados, el trader deberá hacer las modificaciones correspondientes.

 

 

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