La técnica de trading “Momo” basada en el impulso o momentum del mercado, fue desarrollada para operar en gráficos de 5 minutos y emplea dos indicadores, una EMA y el histograma MACD. El primer indicador permite dar un mejor seguimiento a los movimientos del mercado en el corto plazo, mientras que el MACD se utiliza para ayudarnos a medir el impulso. La configuración para emplear este sistema es la siguiente:
- Un gráfico de candelas de 5 minutos.
- Una media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos.
- Un histograma MACD en configuración estándar (12, 26, 9) con sus medias móviles al precio de cierre.
Esta estrategia espera por una operación de inversión, sin embargo únicamente permite la entrada al mercado cuando el movimiento de inversión es apoyado por un momentum suficientemente fuerte como para crear un movimiento explosivo en la misma dirección en que ocurre la inversión. En este caso la posición se cierra en dos segmentos o lotes separados, el primero de los cuáles nos permite asegurar ganancias de tal modo que una operación ganadora no se transforme en perdedora. La segunda mitad nos ofrece la oportunidad de tratar de aprovechar lo que puede convertirse en un movimiento de mayor extensión sin ningún riesgo ya que para este lote el stop loss se mueve hasta colocarlo en breakeven (punto de equilibrio), es decir en un precio donde no se produce ni pérdida ni ganancia (el precio de entrada).
Reglas para las posiciones de compra
- Esperar a que el precio se ubique abajo de la EMA de 20 periodos y el MACD esté en el área negativa.
- Esperar a que el precio cruce hacia arriba la EMA de 20 periodos y asegurarnos que el MACD esté en proceso de cruzar al área positiva desde el área negativa o que ya haya efectuado ese cruce en un periodo no mayor a cinco candelas.
- Si se cumplen estas condiciones se abre una posición de compra unos 10 pips arriba de la EMA de 20 periodos.
- Si se quiere operar de modo agresivo el stop loss se coloca en el bajo del movimiento en el gráfico de 5 minutos. Por el contrario, si se quiere emplear una estrategia más conservadora el stop loss se coloca 20 pips por debajo de la EMA de 20 periodos.
- Cerramos la mitad de la posición en un objetivo de toma de ganancias colocado a una distancia en pips igual a la arriesgada con el stop loss. Al mismo tiempo movemos el stop loss para la segunda mitad hasta el breakeven.
- Si el mercado se sigue moviendo a nuestro favor, podemos emplear una orden trailing stop que vaya siguiendo la posición. También podemos mover el stop loss más arriba del breakeven y colocar un objetivo de toma de ganancias cerca de alguna resistencia importante o ir moviendo el stop con la EMA de 20 periodos ubicandolo 15 pips por abajo de esa línea.
Reglas para las posiciones de venta
- Esperar a que el precio se ubique arriba de la EMA de 20 periodos y el MACD esté en el área positiva.
- Esperar a que el precio cruce hacia abajo la EMA de 20 periodos y asegurarnos que el MACD esté en proceso de cruzar al área negativa desde el área positiva o que ya haya efectuado ese cruce en un periodo no mayor a cinco candelas.
- Si se cumplen estas condiciones se abre una posición de venta unos 10 pips abajo de la EMA de 20 periodos.
- Si se quiere operar de modo agresivo el stop loss se coloca en el alto del movimiento en el gráfico de 5 minutos. Por el contrario, si se quiere emplear una estrategia más conservadora el stop loss se coloca 20 pips por arriba de la EMA de 20 periodos.
- Cerramos la mitad de la posición en un objetivo de toma de ganancias colocado a una distancia en pips igual a la arriesgada con el stop loss. Al mismo tiempo movemos el stop loss para la segunda mitad hasta el breakeven.
- Si el mercado se sigue moviendo a nuestro favor, podemos emplear una orden trailing stop que vaya siguiendo la posición. También podemos mover el stop loss más abajo del breakeven y colocar un objetivo de toma de ganancias cerca de algún soporte importante o ir moviendo el stop con la EMA de 20 periodos ubicandolo 15 pips por arriba de esa línea.
En la imagen anterior se muestran dos círculos amarillos el primero de los cuáles señala el cruce del MACD al área positiva y el segundo el cruce al alza de la EMA 20 por parte del precio. Debido a que se cumplieron las condiciones antes mencionadas, se tiene una señal de compra fiable. En este caso la compra se hizo en 1.2044 y se colocó un stop loss en 1.2026. Como el precio empezó a moverse a favor de la operación se cierra con ganancias la primera mitad en 1.2064 y se mueve el stop loss hasta el breakeven. La segunda mitad de la posición se deja correr hasta que finalmente el precio rompe hacia abajo la EMA 20 y activa el stop loss que se fue subiendo para ir protegiendo las ganancias. Este cierre se produjo en 1.2157 lo que produjo una ganancia de 103 pips.
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