El ADX y sus componentes el +DI y el –DI, es un indicador de la fuerza de la tendencia en el mercado, el cual también señala cual es la tendencia actual predominante –alcista o bajista- por lo que puede ser de mucha utilidad en los sistemas de trading de seguimiento de la tendencia como el que vamos a presentar en este artículo. El MACD fue adicionado para proporcionar las señales de compra/venta mientras que el ADX sirve para confirmar las señales generadas por el MACD, y juntos ofrecen una combinación poderosa como veremos a continuación.
Este sistema fue creado para operar en un marco de tiempo diario, lo que significa que genera señales de mediano a largo plazo.
Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.
Configuración del sistema
- Pares de divisas: Todos. También puede probarse con metales preciosos.
- Marco de tiempo: Diario.
- Un gráfico de candelas/barras.
- MACD con la siguiente configuración: (3, 9, 16).
- ADX de 16 periodos con líneas +DI y –DI.
Reglas del sistema
Señales de compra
- La señal de compra la proporciona el MACD. Esta señal consiste en el cruce alcista del MACD sobre la línea de señal y/o el cruce alcista de la línea cero del indicador.
- Para confirmar la señal del MACD, el +DI debe estar arriba del –DI. En caso de que el +DI esté debajo del –DI y el MACD genere una señal de compra, entonces la señal debe ser ignorada por el trader el cual deberá esperar a que ocurra el cruce alcista del +DI sobre el –DI para abrir la posición de compra.
- Stop loss: Puede colocarse un stop loss abajo del último mínimo.
Señales de venta
- La señal de venta la proporciona el MACD. Esta señal consiste en el cruce bajista del MACD debajo de la línea de señal y/o el cruce bajista de la línea cero del indicador.
- Para confirmar la señal del MACD, el +DI debe estar debajo del –DI. En caso de que el +DI esté arriba del –DI y el MACD genere una señal de venta, entonces la señal debe ser ignorada por el trader el cual deberá esperar a que ocurra el cruce bajista del +DI debajo del –DI para abrir la posición de venta.
- Stop loss: Puede colocarse un stop loss arriba del último máximo.
Cierre de las posiciones
- Cerrar la posición si se produce alguna de las siguientes señales:
- Posición de compra: El +DI cruza a la baja el –DI, lo que indica un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. También puede cerrarse la posición si el MACD genera una señal bajista.
- Posición de venta: El +DI cruza al alza el –DI, lo que indica un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. También puede cerrarse la posición si el MACD genera una señal alcista.
- Si el mercado se mueve a favor de la operación, se puede utilizar un trailing stop que siga el precio para que el trader pueda obtener los mayores beneficios mientras que al mismo tiempo protege las ganancias generadas por la posición hasta el momento.
Ejemplo del sistema
La imagen anterior muestra un gráfico diario del EUR/USD con varias señales de compra generadas por este sistema (flechas blancas). En las cuatro señales podemos ver que la acción del precio es alcista y el MACD está arriba de la línea cero y ha cruzado la línea de señal. Además, el +DI se encuentra arriba del –DI en el ADX, lo que confirma las señales generadas por el indicador. En la última señal, podemos ver que el mercado subió cientos de pips a partir del punto de entrada hipotético.
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