Técnica de Trading con RSI y CCI
Esta es una sencilla técnica de trading basada en el uso de los indicadores RSI (oscilador) y CCI (indicador de tendencia). El autor afirma que es un sistema bastante eficiente sin embargo, recomiendo evaluarlo en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real. La estrategia fue explicada en un foro sobre el mercado Forex y su autor indica que ha obtenido en ocasiones más de 400 pips en dos días con él.
Para implementar el sistema se requiere un gráfico de barras o candelas con un marco de tiempo de 5 minutos (pueden emplearse marcos de tiempo mayores pero puede ser más arriesgado). Los indicadores a utilizar son el RSI en 14 (también se puede emplear en 8 periodos) con niveles adicionales en 45 y 50 y el CCI en 14. Los pares de divisas recomendados son los siguientes:
- EUR/USD.
- USD/CHF.
- EUR/JPY.
- GBP/USD.
Debido a que se opera con base en osciladores y en un marco de tiempo corto, el sistema producir falsas señales, por lo cual podemos filtrar las señales empleando un indicador como el ADX en 14 por ejemplo. También puede emplearse el MACD con una configuración de (3, 81, 29) y (3, 10, 16). Tampoco estaría demás emplear un media móvil para verificar la dirección de la tendencia. Hay que recordar que en mercados con una fuerte tendencia los osciladores producen aún más señales falsas por lo cual lo mejor es operar a favor de la tendencia. Para eso una EMA puede servirnos de ayuda.
Reglas de la estrategia
- Comprar después de que la candela/barra ha cerrado y el RSI está arriba de 50 mientras que el CCI está arriba de 0.
- Vender después de que la candela/barra ha cerrado y el RSI está abajo de 45 mientras que el CCI está abajo de 0.
- Cierre la posición si el RSI muestra signos de revertir su dirección.
- Mientras el RSI se mantenga entre los niveles 45 y 50 no entramos al mercado.
- Si la operación se mueve a nuestro favor podemos emplear trailing stops o cerrar la posición cuando el precio llega a algún soporte o resistencia. También podemos buscar si se producen formaciones de cambio de tendencia.
En la siguiente imagen se muestran dos señales de entrada para el par EUR/USD en un gráfico de 5 minutos. No se incluyó ningún filtro en este caso, solo los indicadores principales:
Como todo sistema basado en este tipo de indicadores, genera una cierta cantidad de señales falsas por lo cual es importante respetar los stop loss en todo momento y aplicar una adecuada gestión monetaria para que las pérdidas no superen a las ganancias.
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He hecho varias simulaciones con el @EC y el @BP y tiene muy buena pinta.
En mi caso le he añadido una ema de 30 periodos para ver la tendencia y tambien para que sirva de filtro ( cierre de la vela de cinco minutos por encima o por debajo de la ema ). En cuanto al macd recomiendo que se filtre con el macd por encima o por debajo de cero, no con el histograma, esto nos va a reducir la señales a la tercera parte pero ganaremos en fiabilidad, y lo mas importante en probabilidades que es lo que todos buscamos. Por ultimo, y es algo que no se menciona en la estrategia, yo recomendaria buscar señales a partir de las 8,30 en el eurodolar y las 9,30/10 en la libra dolar, que es cuando vienen los moviemientos fuertes, sino hay que esperar a las 14,30 con nuevas noticias. El plan de trading ya es cosa de cada uno, pero en mi caso no buscaria mas de 20 pips en un trade, de hecho suelo ponerme de target 10+20 con 2 contratos
Hola Guillermo muchas gracias por el comentario.Vamos a probar las variaciones que sugiere.
Gracias