Las estrategias de trading basadas en cruces de medias móviles están entre las más simples y conocidas. Existen desde sistemas basados en cruces de dos medias móviles simples hasta sistemas que utilizan tres o más más medias móviles y otros tipos de indicadores técnicos como los osciladores por ejemplo.

A continuación vamos a explicar una estrategia que utiliza 3 medias móviles exponenciales (EMA) y que fue diseñado para operar en cualquier instrumento de trading.

Configuración del sistema

  • Marcos de tiempo: 1 hora y 15 minutos.
  • Instrumentos: Aunque fue diseñado inicialmente para operar en el mercado Forex, puede utilizarse prácticamente en cualquier mercado gracias a su simplicidad. En el caso de los traders que operan en el Forex, el sistema puede aplicarse en cualquier marco de tiempo, aunque hay que considerar el hecho de que algunos pares como el EUR/JPY o el GBP/JPY son más volátiles y las EMA pueden tardar más en reaccionar a los cambios en el precio que con otros pares de divisas.
  • Indicadores: Tres medias móviles exponenciales con la siguiente configuración:
    • EMA 10
    • EMA 25
    • EMA 50

Reglas de entrada del sistema

  • Señal de compra: Abrir una posición de compra cuando la EMA de 10 periodos cruza hacia arriba la EMA de 25 periodos y posteriormente atraviesa la EMA de 50 periodos también en dirección alcista.
  • Señal de venta: Abrir una posición de venta cuando la EMA de 10 periodos cruza hacia abajo la EMA de 25 periodos y posteriormente atraviesa la EMA de 50 periodos también en dirección bajista.

*Nota: Para evitar las señales de trading falsas, sobre todo en instrumentos muy volátiles, se recomienda esperar a que la candela actual cierre arriba de la EMA de 50 periodos (señal de compra) o abajo de la EMA de 50 periodos (señal de venta).

Reglas de salida

En realidad podemos aplicar dos criterios para cerrar una posición con este sistema:

  1. Criterio 1: Cerramos la posición cuando la EMA de 10 periodos cruza la EMA de 25 periodos en dirección opuesta a la operación.
  2. Criterio 2: Cerramos la posición en el momento en que la EMA de 10 periodos toque a la EMA de 50 periodos.

En este caso mi recomendación es emplear el criterio 1 ya que los beneficios obtenidos se protegen mejor.

Stop loss: En cuanto al stop loss, el sistema no define una regla al respecto. Sin embargo recomendaría emplear un stop colocado unos 10 pips abajo de la EMA de 25 periodos (posición de compra) o arriba de la EMA de 25 periodos (posición de venta). Dependiendo de la tolerancia al riesgo de cada trader, es posible implementar stop loss más ajustados o amplios.

Ejemplo del sistema

Ejemplo real de sistema de trading basado en 3 medias móviles exponenciales

En la imagen anterior mostramos un ejemplo de una posición de venta generada con este sistema en un gráfico del EUR/JPY con un marco de tiempo de 1 hora. En este caso podemos ver como la candela de la señal cerró por debajo de la EMA 50 después de que la EMA 10 atravesó esta media móvil y la EMA 25. A partir de ahí el precio inició una tendencia bajista que generó una buena ganancia en pips para la operación. Pueden notar que se indica la zona de stop loss arriba de la EMA de 25 periodos en caso de que el precio revierta su movimiento bajista.

Conclusiones

  • La estrategia como tal es bastante sencilla de implementar y puede generar buenos resultados, sobre todo cuando los mercados están en tendencia. También puede resultar rentable cuando se producen rupturas de precios o el mercado realiza extensos movimientos alcistas o bajistas.
  • Debido a su simplicidad puede ser aplicado en prácticamente cualquier mercado.
  • Como toda estrategia basada en medias móviles, produce muchas señales falsas en mercados con tendencia lateral. Por esta razón se recomienda su uso combinado con indicadores que permitan confirmar la fortaleza y dirección de la tendencia, como por ejemplo el ADX (Average Directional Index) de Welles Wilder.
  • Para los traders que tienen poco tiempo para vigilar el mercado, se recomienda el uso de sistemas en marcos de tiempo de 1 hora. De esta manera, aunque el sistema produce menos señales, requiere menos vigilancia.