///Estrategia de rompimiento de fractales con oscilador MACD
 

Estrategia de rompimiento de fractales con oscilador MACD

En este artículo vamos a mostrar una estrategia de trading que se puede aplicar en cualquier mercado y que se basa en dos indicadores técnicos conocidos, los fractales de Bill Williams y el MACD. Las bases de esta metodología son las siguientes:

  • El indicador fractal identifica los máximos y  mínimos del mercado que son esencialmente los niveles de resistencia y soporte respectivamente y por lo tanto esta metodología es una estrategia de ruptura de estos niveles de soporte y resistencia indicados por el indicador fractal.
  • El MACD utilizado en este sistema es para la identificación de tendencias.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real en el mercado.

Configuración del sistema

  • 1 gráfico de candelas japonesas.
  • 1 indicador Fractal de Bill Williams
  • 1 MACD con configuración estándar (12,26, 9)
  • Instrumentos de negociación: El sistema puede utilizarse en cualquier instrumento, incluyendo pares de divisas y metales preciosos.
  • Marcos de tiempo recomendados: 1 hora en adelante.

Como podemos ver, se trata de un sistema de trading creado para marcos de tiempo de mediano y largo plazo, que son los que presentan menos “ruido” del mercado.

Reglas de la estrategia

Apertura de posiciones de compra

Las reglas para la apertura de posiciones de compra son las siguientes:

  • El MACD debe estar arriba del nivel 0.0, esto indica que el mercado está en una tendencia alcista.
  • Un fractal alto (un fractal que apunta hacia arriba) se forma en un máximo, lo que indica un nivel de resistencia.
  • Coloque una orden de compra pendiente (orden buy stop) 1-2 pips (más el spread) por encima del alto del fractal.
  • Coloque el stop loss 2-5 pips por debajo del mínimo de la candela de ruptura que rompe el alto del fractal al alza. Si este stop loss está muy cerca al punto de apertura, busque el mínimo de oscilación más reciente y coloque el stop loss por lo menos un mínimo de 2 pips por debajo de este nivel.
  • El objetivo de toma de beneficios debe colocarse al menos, en un nivel que corresponda al doble de lo que se arriesgó inicialmente (relación de Riesgo/Beneficio = 1:2 o superior) o, alternativamente, puede utilizar el máximo de oscilación anterior como su objetivo de toma de beneficios.

Apertura de posiciones de venta

Las reglas para la apertura de posiciones de venta son opuestas a las reglas para las posiciones de compra, y se describen a continuación:

  • El MACD debe estar debajo del nivel 0.0, esto indica que el mercado está en una tendencia bajista.
  • Un fractal bajo (fractal que apunta hacia abajo) se forma en un mínimo, lo que indica un nivel de soporte.
  • Coloque una orden de venta pendiente (orden sell stop) 1-2 pips (más el spread) por debajo del bajo del fractal.
  • Coloque el stop loss 2-5 pips por encima del máximo de la candela de ruptura que rompe el bajo del fractal a la baja. Si este stop loss está muy cerca al punto de apertura, busque el máximo de oscilación más reciente y coloque el stop loss por lo menos un mínimo de 2 pips por encima de este nivel.
  • El objetivo de toma de beneficios debe colocarse al menos, en un nivel que corresponda al doble de lo que se arriesgó inicialmente (relación de Riesgo/Beneficio = 1:2 o superior) o, alternativamente, puede utilizar el mínimo de oscilación anterior como su objetivo de toma de beneficios.

Notas adicionales sobre este sistema de trading

  • Como es usual con todas las estrategias diseñadas para operar con tendencias, este sistema de trading basado en fractales no produce los mejores resultados en los mercados en rango.
  • En una tendencia alcista, si se observa la formación de cualquier fractal alto debajo de un fractal alto anterior, no debe abrirse una posición de compra (la señal se considera inválida).
  • De manera similar, en una tendencia bajista, si se observa la formación de cualquier fractal bajo arriba de un fractal bajo anterior, no debe abrirse una posición de venta (la señal se considera inválida).

Ejemplos del sistema

Ejemplo de operación de compra

Gráfico H1 del par de divisas EUR/USD con señales de compra generadas por el sistema. Plataforma MT4 del broker Trade.com

En este ejemplo, tenemos un gráfico H1 del par EUR/USD en donde el mercado se mueve con una tendencia alcista. Aquí podemos observar que el oscilador MACD está arriba de cero, lo que indica un mercado al alza. Antes de la entrada hay varios fractales altos que se forman debajo del fractal alto anterior y por lo tanto, sus señales se consideran inválidas y nos mantenemos a la espera.

Finalmente, hay un fractal alto que se forma arriba del fractal alto anterior, lo que es una señal de entrada válida. Cuando el alto de este fractal es atravesado al alza abrimos una posición de compra. En este ejemplo, la operación de compra produjo casi 40 pips de ganancia.

Ejemplo de operación de venta

Gráfico H4 del par de divisas EUR/USD con señales de venta generadas por el sistema.

En la imagen anterior tenemos un gráfico H4 del par EUR/USD con una clara tendencia bajista, en donde el MACD está debajo de cero. Aquí vemos varios fractales bajos que se forman arriba del fractal bajo anterior, y por lo tanto se ignoran como señales para la apertura de posiciones de venta.

Finalmente, hay un fractal bajo que se forma debajo del fractal bajo anterior, lo cual nos indica que nos preparemos para abrir una posición de venta. Cuando el bajo de este fractal es atravesado a la baja, abrimos una posición de venta. En este ejemplo, la operación de venta produjo más de 100 pips de ganancia.

 

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