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Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA

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En este artículo presentamos una estrategia de trading diseñada para gráficos de 4 horas, el cual se basa en medias móviles exponenciales (EMA) de varios periodos. Por lo tanto, se trata de un sistema puramente técnico, el cual puede resultar de utilidad para los traders que no tienen la posibilidad de observar el mercado todo el día y por lo tanto solo disponen de unos cuantos minutos diarios para realizar sus operaciones.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración del sistema

  • Puede utilizarse en cualquier par de divisas.
  • 1 gráfico de candelas/barras de 4 horas (puede funcionar con marcos de tiempo más extensos, si el trader puede tolerar los stop loss más amplios).
  • 1 EMA de 30 periodos.
  • 1 EMA de 150 periodos.
  • 1 EMA de 200 periodos.
  • 1 EMA de 365 periodos.

 -EMA 30: Es el indicador de la tendencia actual. En una tendencia fuerte, la cotización del par de divisas por lo general tiende a realizar retrocesos hasta la EMA 30 y a continuación rebota a partir de esta media móvil para continuar el movimiento en la dirección de la tendencia general.

-EMA 150, EMA 200 y EMA 365: Estas medias móviles le ayudan al trader a encontrar niveles de soporte y resistencia. La mayor parte del tiempo, se comportan como fuertes niveles de soporte y resistencia, sobre todo cuando se utilizan en marcos de tiempo de más largo plazo, tal como en gráficos de 4 horas. Si analizamos un gráfico de precios 4H para cualquier par de divisas, podemos ver que en la mayoría de las ocasiones, el precio rebota en estas EMA más veces de las que las atraviesa cuando las alcanza.

Bases del sistema

El uso de un sistema de rompimiento de este tipo puede incrementar las posibilidades de realizar operaciones exitosas en el mercado, y si sus reglas de entrada y salida son aplicadas con disciplina, puede llegar a producir buenos resultados.

Existen varias razones por las cuáles un sistema de este tipo funciona, principalmente:

  • En primer lugar, el trader opera con la tendencia principal. Siempre es recomendable ir con la tendencia principal en lugar de operar en su contra. Las posibilidades de éxito mejoran cuando nuestras operaciones están a favor de una tendencia fuerte. Claro está, aunque operamos a favor de una tendencia, el punto donde entramos al mercado determina el nivel de las ganancias. Desde el punto de vista de la gestión monetaria, lo peor que podemos hacer es abrir una posición donde sea y utilizar stops loss demasiado grande, con la esperanza de que la tendencia va a continuar, lo que puede o no ocurrir. Lo ideal es buscar puntos donde el riesgo sea mínimo y la ganancia potencial sea más alta.
  • Los rompimientos nos brindan precisamente puntos de entrada ideales. Con base en el comportamiento previo del mercado, sabemos que cuando se produce un rompimiento genuino, es bastante probable que el movimiento del precio continúe en la misma dirección de la ruptura cuando esta ocurre a favor de la tendencia general del mercado.

Todo esto convierte a los rompimientos en uno de los mejores tipos de estrategias que puede utilizar un trader para operar en el mercado.

Después de haber ofrecido una introducción con respecto a los sistemas basados en rompimientos, ahora vamos a explicar las reglas del sistema.

Reglas del sistema: Señales de entrada y salida

Con este sistema de trading, se utilizan dos estilos de rompimientos distintos para identificar los puntos de entrada. Uno se conoce como rompimiento de línea de tendencia y el otro es conocido como rompimiento de doble altos/bajos.Ser capaz de identificar estos dos tipos de rompimientos es fundamental para operar con este sistema de trading.

El rompimiento de línea de tendencia presenta las siguientes características:

  • Primero, el precio realiza un movimiento de corrección en contra de la tendencia principal. Después de moverse durante un tiempo en esta contratendencia, el precio cambia su dirección y comienza a moverse en el sentido de la tendencia principal, y a continuación se producen dos eventos que convierten a este en un rompimiento de línea de tendencia:
    • Una vez que comienza a retomar la tendencia principal, el precio rompe brevemente la línea de tendencia del movimiento de corrección.
    • Seguidamente, el precio vuelve a retroceder ligeramente hasta alcanzar la línea de tendencia del movimiento de corrección y a partir de ahí se dispara en dirección de la tendencia principal.
  • Aunque parezca sencillo, la identificación de estos rompimientos requiere de práctica.
Figura 1: Rompimiento de línea de tendencia

Figura 1: Rompimiento de línea de tendencia

El rompimiento de dobles altos/bajos presenta las siguientes características:

  • En este caso, la línea de tendencia se forma cuando el precio rebota en una resistencia o soporte no una, sino dos veces.
  • Posteriormente, el precio rompe a través de la nueva línea de tendencia formada, luego realiza un ligero retroceso y finalmente rebota y continúa moviéndose en el sentido de la tendencia general.
  • Este tipo de rompimiento tiende a ser una señal más fuerte y fiable en comparación con el anterior.
  • La razón es que cuando trazamos una línea de tendencia para el retroceso efectuado por el precio al alcanzar una resistencia/soporte, en realidad estamos trazando el nivel de resistencia/soporte actual. Cuando el precio ha rebotado en uno de esos niveles más de una vez, esta resistencia/soporte adquiere mayor validez en comparación con un nivel de este tipo en donde ha habido solo un rebote. Por lo tanto, la línea se convierte en un fuerte soporte/resistencia cuando es atravesado por el precio. Debemos recordar que una resistencia atravesada se convierte en soporte y viceversa.
Figura 2: Ejemplo del rompimiento de un Doble Alto

Figura 2: Ejemplo del rompimiento de un Doble Alto

 

Reglas y señales de entrada/stop loss para los rompimientos de línea de tendencia

  • Abrir un gráfico de 4 horas.
  • Determinar la tendencia general del mercado. ¿Es una tendencia alcista o bajista?
  • Determinar la relación del precio con respecto a la EMA 30. En este caso descubriremos que al producirse los rompimientos el precio tiene la tendencia a retroceder hasta la EMA 30 y rebotar a partir de ahí para proseguir la tendencia.
  • Buscar consolidaciones en el precio. Esto es soportes en una tendencia bajista o resistencias en una tendencia alcista.
  • Trazar la línea alcista o bajista correspondiente al movimiento del retroceso en el precio.
  • Si el precio atraviesa la línea de tendencia trazada anteriormente, entonces esperamos a que retroceda antes de abrir una posición.
  • Una vez que el precio realiza el retroceso y rebota fuera de la línea de tendencia dibujada anteriormente, abrimos una posición en dirección del rompimiento ya que esta es nuestra señal de entrada.
  • Se abre la posición en la apertura de la candela/barra que se produce después de que el precio rebota.
  • El stop loss se coloca a una distancia de 25-50 pips (dependiendo de la velocidad del mercado) en dirección de la línea de tendencia trazada anteriormente.
  • En caso de que el mercado se mueva a nuestro favor una cantidad de pips igual al stop loss inicial, movemos el stop hasta el punto de equilibrio (precio al cual la operación no genera pérdidas ni ganancias).

Mediante el siguiente ejemplo podemos ver las reglas anteriores aplicadas:

Señal de compra rompimiento línea de tendencia

Figura 3: Señal de compra rompimiento línea de tendencia

Usando las reglas de entrada en el gráfico anterior tenemos que:

  • Hemos determinado que la tendencia del par de divisas es alcista (línea punteada azul).
  • El precio alcanza un nivel de resistencia, realiza un retroceso y se traza una línea de tendencia que sigue este movimiento de corrección bajista (línea fina de color rojo, la cual es señalada por una flecha roja ).
  • Punto 1: A continuación, el precio sube y rompe al alza la línea de tendencia trazada recientemente que actúa como una resistencia y cierra encima de esta (toda la barra está encima de la línea de tendencia).
  • Punto 2: El precio vuelve a retroceder y cuando alcanza la EMA de 30 periodos (línea azul) vuelve a rebotar en el sentido de la tendencia alcista.
  • En la siguiente barra, después del rebote, abrimos una posición de compra.
  • Colocamos un stop loss 25-30 pips en dirección de la línea de tendencia.

Reglas y señales de entrada/stop loss para los rompimientos de doble altos/bajos

Ahora vamos a ver las reglas de entrada para los rompimientos de dobles altos doble bajos. Las reglas son básicamente las mismas pero vamos a detallarlas nuevamente por claridad.

  • Determinar la tendencia general del mercado. ¿Es una tendencia alcista o bajista?
  • Determinar la relación del precio con respecto a la EMA 30. En este caso descubriremos que al producirse los rompimientos el precio tiene la tendencia a retroceder hasta la EMA 30 y rebotar a partir de ahí para proseguir la tendencia.
  • Buscar niveles de soporte y resistencia en los cuáles el precio haya rebotado dos veces, de tal forma que se haya formado un doble alto (tendencia alcista) o un doble bajo (tendencia bajista).
  • Trazar una línea que una los máximos/mínimos que forman el doble alto/bajo. Esto nos da una representación visual de la resistencia/soporte.
  • Esperar a que el precio atraviese la línea de resistencia/soporte trazada anteriormente y cierre completamente al otro lado de esa línea.
  • Ahora, se debe esperar a que el precio realice otro retroceso y rebote en la línea de resistencia/soporte para retomar la dirección de la tendencia general.
  • Se abre la posición en la apertura de la candela/barra que se produce después de que el precio rebota.
  • El stop loss se coloca a una distancia de 25-50 pips (dependiendo de la velocidad del mercado) en dirección de la línea de resistencia/soporte trazada anteriormente.
  • En caso de que el mercado se mueva a nuestro favor una cantidad de pips igual al stop loss inicial, movemos el stop hasta el punto de equilibrio (precio al cual la operación no genera pérdidas ni ganancias).

Mediante el siguiente ejemplo podemos ver las reglas anteriores aplicadas:

Señal de compra rompimiento de Doble Alto

Figura 4: Ejemplo de señal de compra con rompimiento de formación de Doble Alto

 

Reglas de salida del sistema

Existen dos sistemas de salida separados que pueden utilizarse con esta técnica de trading. En primer lugar tenemos el “Easy Way” (Forma Fácil) y el método “Take More Profits” (Tomar Mas Beneficios). A continuación vamos a explicar estos dos sistemas.

Sistema de salida Easy Way

Con este sistema simplemente utilizamos niveles de toma de ganancias iguales al doble del stop loss original utilizado al abrir la posición. Esto nos asegura dos cosas:

  • El uso de un nivel de toma de beneficios nos ayuda a proteger nuestras ganancias.
  • En las operaciones ganadoras vamos a obtener de forma constante un beneficio que es igual al doble del nivel de riesgo.

Sistema de salida Take More Profits

Como método alternativo, cuando estamos monitoreando nuestras posiciones durante todo el día, podemos mover nuestras órdenes stop loss/toma de beneficios cada vez que el mercado se mueve a nuestro favor una cantidad de pips igual al nivel de riesgo inicial (o un nivel predefinido que determinados de acuerdo a la volatilidad del mercado). En este caso, no se sugiere el uso de trailing stops ya que estas órdenes en muchas ocasiones no ofrecen el espacio suficiente para que la operación se desarrolle, pero ir moviendo el stop loss manualmente no resulta una mala idea y puede producir buenos resultados.

Por ejemplo, si utilizamos este método y nuestro stop loss original es de 50 pips, entonces la gestión de la operación debe realizarse de la siguiente forma:

  • Primero abrimos la posición con un stop loss de 50 pips. Por lo tanto, colocamos una orden de toma de ganancias unos 100 pips a partir del precio de entrada, lo que nos permite proteger beneficios sino podemos vigilar la operación.
  • Si el mercado se mueve a nuestro favor 50 pips, entonces cambiamos el stop loss y lo colocamos en el punto de equilibrio.
  • Al mismo tiempo, movemos el nivel de toma de beneficios 50 pips a favor de la posición (ahora está a 150 pips del precio de entrada).
  • En caso de que el mercado se mueva otros 50 pips a nuestro favor, volvemos a mover el stop loss 50 pips en dirección de la posición para asegurarnos que nustras ganancias están protegidas.
  • A la vex, movemos el nivel de toma de beneficios 50 pips a favor de la posición (ahora está a 200 pips del precio de entrada).
  • El mercado continúa comportandose de modo favorable, y completa otros 50 pips en la dirección de la operación. Debido a esto, movemos nuevamente los niveles de protección y de toma de ganancias.
  • Repetimos este proceso hasta que el mercado empieza a moverse en contra y la posición es cerrada.

El uso de este método basado en la variación del stop loss y del nivel de toma de beneficios, puede ayudarnos a obtener más pips en algunas ocasiones. Sin embargo, es importante que el trader se mantenga atento al mercado y monitoree las posiciones de modo constante. Si por algún motivo un trader no es capaz de seguir de forma constante sus operaciones, lo más recomendable es que utilice el método anterior para la toma de beneficios.

Uso de stops para operaciones de más largo plazo

Hasta el momento, se ha explicado el uso de este sistema de trading basado en rompimientos para realizar operaciones de corto plazo en gráficos de 4 horas. En este caso, si utilizamos el sistema más conservador de salida (con un stop loss fijo y un nivel de toma de ganancias igual al doble del stop loss), la operación por lo general cerrará en el transcurso de unos cuantos días como máximo. Sin embargo, esta estrategia d etrading puede usarse para realizar operaciones de más largo plazo.

Es aquí donde otros indicadores en los gráficos entran en juego. Recordemos que hemos añadido la EMA 150, EMA 200 y la EMA 365. Estas medias móviles indican niveles de resistencia/soporte de largo plazo, pero al mismo tiempo pueden utilizarse para establecer stops de pérdidas para transacciones de más largo plazo.

Si miramos nuevamente el gráfico en donde mostramos un ejemplo basado en un rompimiento de un doble alto, podemos ver que en caso de haber abierto una posición con este rompimiento, usando las reglas descritas en esa sección, se habría utilizado un stop loss de 50 pips, y el precio habría alcanzado el nivel de toma de ganancias en alrededor de 3 días.

Existe otra manera de manejar esta operación, en la cual inicialmente utilizamos las mismas reglas de entrada. La diferencia es que establecemos los niveles de stop loss y de toma de beneficios de modo distinto.

Usando el mismo ejemplo que mostramos en la sección previa, vemos una manera distinta de establecer los stops de protección y dejar que una operación se desarrolle por más tiempo si el mercado se mueve a nuestro favor.

Si analizamos el siguiente gráfico, vemos un ejemplo de una operación que fue cerrada en dos meses. La posición fue abierta y gestionada en un gráfico de 4 meses y produjo un beneficio de 752 pips con un tamaño de posición de 4 lotes.

Los pasos aplicados para realizar la operación son básicamente los mismos que los utilizados en el ejemplo del rompimiento del doble alto:

  • Primero analizamos el gráfico para determinar la tendencia actual. Claramente se trata de una tendencia alcista en este caso.
  • Encontramos un punto de entrada después de que se produjo un doble alto, en el cual el par ha atravesado al alza la nueva línea de tendencia y ha comenzado a realizar un retroceso.
  • Esperamos a que el par retroceda hasta la nueva línea de tendencia y rebote en el sentido de la tendencia general.
  • Abrimos la posición con 4 lotes en la barra que se produce después del rebote.
Ejemplo de señal de trading para marcos de tiempo de largo plazo

Figura 5: Ejemplo de señal de compra de largo plazo

Básicamente las señales de entrada fueron las mismas al aplicar este método, aunque en este caso fue necesario realizar dos pasos adicionales para asegurar la validez de las señales. Estos pasos fueron los siguientes:

  • Analizamos con cuidado el gráfico para asegurarnos que estamos ante una tendencia alcista a largo plazo, ya que no podemos planear la apertura de una posición de 1 a 3 meses en una tendencia que solo se ha desarrollado por unos cuantos días. En este ejemplo, la tendencia alcista se ha mantenido con fuerza por alrededor de 1 mes.
  • Revisamos los gráficos diarios para asegurarnos que no estamos a punto de alcanzar niveles de resistencia importantes a largo plazo.

En esta operación también son necesarias distintas reglas de salida. Dado que estamos usando un stop de pérdidas más amplio y además estamos arriesgando una suma elevada en una operación de este tipo, en lugar de establecer un nivel de toma de ganancias fijo, lo más recomendable es ir moviendo el stop loss conforme el precio se mueve a favor de la operación. También es importante vigilar los gráficos diarios para asegurarnos que no vamos a alcanzar un nivel de resistencia/soporte importante. Si esto ocurre, y el precio rebota -tal como ocurre en el ejemplo- el trader debe cerrar la posición y tomar las ganancias.

Notas importantes acerca del uso de este sistema de trading para transacciones de largo plazo

Antes de estudiar ejemplos, existen algunos puntos importantes que deben ser aclarados con respecto al uso de este sistema para realizar operaciones de largo plazo.

En primer lugar, no es recomendable para principiantes. Por supuesto que el beneficio puede ser sustancial con estas transacciones, pero también lo es el riesgo. En el ejemplo anterior, se utilizó un stop loss de 368 pips, y si el mercado se hubiera movido en contra la pérdida habría sido muy elevada. Dado que la mayoría de los traders principiantes no tienen la experiencia ni la actitud mental para manejar este nivel de riesgo y al mismo tiempo seguir un sistema de gestión monetaria, no deben emplear este sistema para abrir posiciones de largo plazo.

En el mercado es posible obtener buenas ganancias realizando transacciones más cortas en múltiples pares de divisas. Los traders más experimentados combinan este enfoque con las operaciones a largo plazo.

El siguiente punto importante a tomar en consideración es que cuando una cuenta está en el nivel en que podemos manejar este tipo de riesgo, no debemos limitarnos únicamente a las transacciones a largo plazo.

Un buen número de operaciones de corto plazo ganadoras pueden sumar una cantidad importante de pips, lo que a largo plazo puede generar beneficios elevados. Además requieren un menor nivel de paciencia, al contrario de las operaciones de largo plazo, que exigen meses de espera, algo que realmente pocos traders pueden hacer.

Ejemplo del sistema

A continuación presentamos un ejemplo detallado de este sistema de trading para añadir claridad a lo expuesto anteriormente. Dado que los ejemplos puntuales mostrados hasta ahora corresponden a tendencias alcistas y posiciones de compra, vamos a explicar un ejemplo de una posición de venta abierta en una tendencia bajista.

A la hora de abrir posiciones bajistas, se aplican las mismas reglas que se utilizan para las posiciones alcistas, pero a la inversa. El siguiente ejemplo corresponde a una operación de venta realizada en el par USD/JPY. Lo que tenemos en este gráfico es lo siguiente:

  • El par está en una tendencia bajista.
  • El precio está cerca de la EMA 30 y ha estado moviendose debajo de esta media móvil durante varios días.
  • Además, el precio ha realizado un movimiento de corrección alcista por algún tiempo, y trazamos una nueva línea de tendencia.
  • Posteriormente, el precio atravesó la línea de tendencia y cerró con una barra completa al otro lado de esta línea.
  • Finalmente, el precio volvió a realizar un movimiento de retroceso alcista, casi alcanzó la nueva línea de tendencia, y rebotó para continuar la tendencia bajista general nuevamente.

Los resultados de la operación se presentan a continuación:

Ejemplo de señal de venta USD/JPY

Figura 6: Ejemplo de señal de venta en el par USD/JPY

 

  • La posición short fue abierta en 94.54 en la barra que se produjo después del rebote bajista que ocurrió cerca de la línea de tendencia roja.
  • El stop loss inicial se coloca 25 pips arriba de la línea de tendencia trazada para el movimiento de corrección alcista, en 95.00.
  • El riesgo inicial es de 46 pips, y por lo tanto colocamos el nivel de toma de beneficios en 94.08, es decir, el doble del nivel de riesgo.
  • En este caso, el nivel de toma de beneficios fue alcanzado 28 horas después y la operación generó un beneficio de 92 pips.

Como hemos visto, se trata de un rompimiento de línea de tendencia.

Nota sobre este ejemplo: Se utilizó un stop de 25 pips en lugar de un stop de 50 pips a partir de la línea de tendencia por dos razones. En primer lugar, la tendencia bajista solo tenía unos cuantos días de antiguedad. En segundo lugar, parecía que el par de divisas estaba a punto de entrar en un periodo de movimiento lateral, en el cual se estaría moviendo en un rango de precios definido. A pesar de esto, la señal era válida y la posición fue abierta, pero debido a estos factores, se utilizó un stop loss y un nivel de toma de beneficios reducidos.

Si miramos con más detenimiento todo el gráfico, podemos concluir que pudo utilizarse un stop loss de 50 pips y habríamos finalizado con una ganancia más elevada si la posición se hubiera mantenido abierta por una semana.

Figura7-ejemplo-señal-venta

No obstante, dadas las condiciones del mercado en ese momento, la decisión de usar un stop más ajustado no fue errada. Como en toda estrategia de trading, el operador también debe aplicar su criterio para mejorar sus posibilidades.

 

 

 

 

 

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