Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex

Este sistema de trading fue diseñado principalmente para operar en marcos de tiempo extensos (4 horas en adelante). Está basado en el rompimiento de un canal de precios dinámico que se calcula por medio de los altos y máximos de las barras. En este sentido, la estrategia se basa en buscar la entrada al mercado después de que se producen 2 eventos:

1. El rompimiento alcista o bajista del canal de precios.
2. Un movimiento de retroceso del precio a partir del rompimiento. Después de este retroceso, el trader debe entrar en el sentido del rompimiento.

El sistema utiliza un fenómeno muy conocido en los mercados. Casi siempre, después de que se produce un rompimiento, sea de una resistencia, un soporte, un rango o en este caso un canal, el precio realiza un retroceso temporal en contra del movimiento. Si esperamos este retroceso, nos aseguramos de no entrar de modo apresurado al mercado y limitar las pérdidas en caso de que la ruptura sea falsa, como ocurre tantas veces.

El canal se construye calculando un canal de máximos y mínimos de 10 barras o candelas. Para este fin, se puede utilizar una media móvil simple de 10 periodos (SMA 10) sobre el precio máximo y otra SMA 10 sobre el precio mínimo. También se puede usar algún indicador modificado para MT4 u otra plataforma de trading que muestre canales de precios en el gráfico y que se pueda configurar. Por ahora no hemos encontrado una herramienta de este tipo. Si saben de alguna por favor hagannoslo saber.

Posiciones de compra

• Esperar a que se produzca un rompimiento alcista del precio sobre la línea superior del canal de precios.
• Después del rompimiento, el trader debe esperar a que el precio retroceda y forme un mínimo en un periodo de dos a cuatro barras, dentro de las 10 barras a partir del rompimiento.
• Si se producen estas condiciones, se abre una posición de compra en la apertura de la siguiente barra.

Salida de la posición

•  Podemos utilizar un stop loss inicial con base en los siguientes criterios:
  • El stop de pérdidas puede colocarse en un nivel que corresponda a la mitad de la ganancia esperada en la operación, dependiendo del par de divisas y marco de tiempo en que se realiza la operación (ver toma de beneficios).
  • También podemos colocar el stop de pérdidas en la línea del canal opuesta a la posición, es decir en la línea inferior para posiciones de compra y en la línea superior para las posiciones de venta. Si el precio revierte su dirección y alcanza la línea opuesta del canal podemos asumir que el mercado está cambiando de tendencia.
• Si el precio alcanza el objetivo de toma de beneficios, podemos hacer lo siguientes:
  • Cerrar la posición para tomar ganancias.
  • Mover el stop loss hasta el punto de entrada y dejar que la operación siga corriendo.
  • Utilizar un trailing stop que siga el precio y que proteja las ganancias obtenidas por la posición.

Toma de beneficios 

Podemos utilizar los siguientes objetivos de toma de beneficios recomendados dependiendo del marco de tiempo y el par de divisas:

• Marco de tiempo de H4: 60 pips para el EUR/USD y 70 pips para el GBP/USD.
• Marco de tiempo diario: 200 pips para el EUR/USD y 250 pips para el GBP/USD.

En la imagen anterior podemos ver varios ejemplos de señales generadas por este sistema. En algunos casos, se abrieron posiciones adicionales cada vez que el precio realizaba retrocesos hasta el interior del canal y volvía a salir, como en el tramo de tendencia bajista. Podemos decir que no en todos los casos se cumplieron las reglas del sistema a cabalidad, pero como en toda estrategia, a veces el trader puede aplicar un poco de “sentido común” si cree que las condiciones del mercado así lo posibilitan. En el tramo de tendencia bajista en el gráfico podemos abrir una posición de venta con bastante confianza cada vez que el precio retrocede al interior del canal y así lo hace el trader para aprovechar el movimiento a la baja del mercado.