La estrategia de trading con canales de Donchian que vamos a presentar en este artículo es una estrategia intradía de seguimiento de tendencia que permite beneficiarse de las tendencias a corto plazo del mercado. Además de la descripción de esta metodología, también se explica en detalle en qué consiste este indicador y cómo puede usarse para mejorar nuestras operaciones en el mercado.
Es importante comprender las diferentes características de una tendencia intradía y una tendencia a largo plazo.
La principal ventaja de esta estrategia es la capacidad de detectar sólo las tendencias diarias que realmente importan y tienen el potencial de continuar después del primer retroceso.
No es ningún secreto que ser un operador de daytrading rentable requiere la capacidad de detectar las tendencias diarias del mercado y podemos decir que esta metodología nos ofrece esta posibilidad, aunque como todo sistema de trading, no es perfecto y puede tener señales falsas, por lo que siempre se requiere el uso de buenas prácticas de gestión monetaria.
Aunque el canal Donchian podría parecerse a las Bandas de Bollinger, son diferentes porque, a diferencia de este último, los canales de Donchian se calculan usando una fórmula matemática simple que usa solo los precios altos y bajos recientes.
¿Qué son los canales de Donchian?
Richard Donchian, también conocido como el padre del trading de tendencias, creó el sistema de trading Donchian en 1936. Los canales de Donchian son un indicador técnico simple pero muy versátil.
Los canales de Donchian también se conocen como canales de precios, y pueden ayudarlo a realizar las siguientes tareas:
- Medir la tendencia del mercado.
- Medir los máximos y mínimos del mercado.
- Determinar niveles de soporte y resistencia.
- Medir la volatilidad del mercado
- Descubrir rupturas del mercado.
El indicador de canales de Donchian se puede usar para identificar rupturas de precios por encima de los niveles de resistencia y rupturas por debajo de los niveles de soporte. Comprenderá mejor cómo identificar los rompimientos utilizando el indicador Donchian.
Sin embargo, la estrategia de trading de Donchian funciona mejor, especialmente en los mercados en tendencia.
Los canales de Donchian consiguen todas las funciones anteriores mediante el trazado de tres medias móviles o bandas que forman un canal de precios. Los periodos usados en el cálculo de las bandas del canal están determinados por un período definido por el usuario, aunque la configuración por defecto de los canales de Donchian es de 20 períodos.
Esto significa que el canal de Donchian toma el precio más alto y el precio más bajo en las últimas 20 candelas en el gráfico y luego traza estos valores. Además de eso, también tenemos la línea mediana dibujada en el centro, que es simplemente el promedio de las otras dos líneas del canal de Donchian trazadas en el gráfico.
Nota: Se recomienda que pruebe los diferentes valores de período para encontrar la mejor configuración para el canal Donchian.
Los canales de Donchian ayudan a eliminar muchas variables de la ecuación cuando se negocia en los mercados.
Ahora, vamos a poner en práctica esta estrategia de trading diario, pero recuerde que no podemos garantizar de ninguna manera que ninguno de los resultados que vamos a compartir con usted se repitan en el futuro.
Estrategia de trading intradiario con canales de Donchian
Richard Donchian tenía algunas reglas de trading interesantes sobre los aspectos técnicos de la acción del precio. A continuación vamos a desglosar una estrategia basada en estas reglas.
Esta metodología de trading es fácil de entender porque tiene reglas claras que todos pueden seguir y, en última instancia, beneficiarse de ello.
Básicamente, Donchian dice que cuando tenemos un mercado alcista o bajista con una acción del precio que puede encapsularse dentro de un canal, el mercado comenzará a arrastrarse a lo largo del extremo superior o inferior del canal, lo que puede conducir a una posible ruptura de ese canal.
Ahora, antes de continuar, siempre recomendamos llevar un trozo de papel y un bolígrafo y anotar las reglas esta o cualquier otra estrategia de trading.
Para este artículo, vamos a estudiar una señal alcista de esta estrategia.
Paso 1: Agregar un indicador de canales de Donchian de 20 periodos al gráfico de precios
Para el propósito de este ejemplo, vamos a trazar el canal Donchian en el marco de tiempo de 15 minutos. La configuración preferida para los canales de Donchian es de 20 períodos, lo que significa que las líneas del canal se calcularán en función de la acción del precio de las últimas 5 horas.
Nota: El indicador de canales de Donchian es un indicador técnico gratuito que viene gratis con la mayoría de las plataformas de negociación.
El siguiente paso describirá las características del patrón usado en esta estrategia.
Paso 2: Espere hasta que el precio se arrastre a lo largo del canal de Donchian superior. El precio no debe ir por debajo de la banda media durante esta etapa.
Es bastante fácil visualizar cómo el precio se acumula y se arrastra a lo largo de la línea superior del canal de Donchian. Cuando la acción del precio toca la línea superior del canal de Donchian, y permanece pegado a esta línea, se crea un efecto donde parece que el precio se arrastra a lo largo de la línea superior del indicador.
Si piensa en términos de oferta y demanda, cuando el precio se arrastra a lo largo de la línea superior del canal de Donchian, sin alejarse demasiado, significa que hay muchos compradores que intentan elevar el precio. Esto eventualmente llevará a los vendedores a capitular una vez que ocurra la ruptura.
Otra característica de este patrón de precios es que durante esta etapa, el precio no debe ir por debajo de la banda media del indicador.
Nota: Cuanto más cerca se mueva la acción del precio a lo largo de la banda superior del canal de Donchian, más fuerte será la tendencia.
Si detecta este tipo de acción del precio, entonces sabe que la tendencia actual tiene un gran potencial para continuar.
Ahora, todo lo que tenemos que hacer es describir las reglas de nuestra estrategia de entrada.
Paso 3: Divisa su operación en dos partes. Compra cuando el precio realice un retroceso hasta la línea media del canal de Donchian. Vuelva a comprar cuando el precio realice un retroceso hasta la línea inferior del canal de Donchian
El ancho del canal nos da una medida de la volatilidad del mercado. Cuando tenemos una alta volatilidad en el mercado, esto se mostrará en el gráfico mediante un canal de Donchian amplio, mientras que un canal estrecho mostrará la baja volatilidad en el gráfico.
Al igual que con todos los indicadores técnicos, el canal de Donchian puede estar sujeto a señales falsas producto de mercados sin una dirección clara y oscilaciones del precio considerables. Usualmente es difícil operar con las rupturas, y esa es la razón por la que preferimos operar con los retrocesos.
Recomendamos dividir su operación en dos partes ya que esto le dará un mejor precio promedio de entrada.
La primera orden de compra se ejecuta cuando el precio retrocede hasta la línea media del canal de Donchian, mientras que la segunda orden de compra se ejecuta si el precio alcanza la línea inferior del canal.
Esta estrategia de entrada nos dará la oportunidad de implementar una gestión de riesgos adecuada. Además, es una buena forma de enmarcar una operación, ya que tenemos un punto de entrada muy específico
Al apegarse a estas reglas de entrada, el trader se da cuenta de que estas señales realmente son adecuadas, ya que opera en la dirección de la tendencia predominante.
Esto nos lleva al siguiente punto que debemos establecer al operar con esta estrategia de trading, que es donde colocar nuestro stop loss de protección.
Paso 4: Coloque un stop loss de protección debajo de la banda inferior del canal de Donchian
Su stop loss se puede colocar debajo de la banda inferior del canal de Donchian. El problema es que debe moverse hacia el lado izquierdo del gráfico y encontrar la primera parte de la banda inferior del canal de Donchian donde el mercado presenta una acción del precio plana.
Verá que muchas veces el canal de Donchian trazará líneas perfectamente planas. Esto puede proporcionarnos excelentes lugares para colocar su stop loss.
Por último, pero no menos importante, también debemos definir dónde tomamos ganancias.
Paso 5: Tome ganancias al final del día o si desea seguir la tendencia, tome ganancias cuando el precio baja y rompe la última línea inferior del canal de Donchian que muestra una acción del precio plana
La belleza de esta estrategia de trading con canales de Donchian es que permite aplicar múltiples estrategias de salida para maximizar sus ganancias.
Ahora que sabemos que el equilibrio de la oferta y la demanda está sesgado al alza, podemos esperar que los compradores intervengan mucho más rápido en los retrocesos del precio que antes. Esto puede indicar que tendremos un fuerte movimiento alcista en el mercado.
La primera estrategia de salida propuesta es liquidar su posición al final del día. Dado que estamos tratando de aprovechar sólo las tendencias intradía, no queremos tener ninguna exposición durante la noche.
En segundo lugar, puede esperar hasta que el precio rompa por debajo de la línea inferior del canal de Donchian más reciente que muestra una acción del precio plana.
Conclusiones
La estrategia de daytrading con canales de Donchian que presentamos en este artículo realmente ofrece una forma única de detectar las tendencias diaria con una excelente relación de riesgo/recompensa. Este es un indicador de tendencia muy poderoso y, como lo hemos demostrado a través de nuestros ejemplos de operaciones reales, no hay ningún error en llamar a Richard Donchian el «padre del seguimiento de tendencias».
Esta estrategia intradía además de proporcionarle reglas simples para operar con el canal Donchian, también destaca algunas verdades del mercado universales que pueden incorporarse fácilmente en su estrategia de trading actual.
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