En este artículo, vamos a presentar otro indicador técnico diseñado para la plataforma Metatrader 4, el cual muestra divergencias entre el precio y el indicador MACD tanto en el gráfico de precios como en la ventana del indicador. Es decir, señala los momentos en que el precio se está moviendo en una dirección y el MACD se está moviendo en el sentido opuesto.

El trading con divergencias entre el precio y el indicador es una forma popular de usar el MACD y otros indicadores de tipo oscilador, como el RSI, CCI y el oscilador estocástico. Básicamente, las divergencias se producen cuando el precio se mueve en una dirección y el indicador se mueve en otra, es decir que empiezan a divergir. En el caso del MACD, que es un indicador de impulso del precio, una divergencia puede indicar que el impulso del mercado está empezando a cambiar y por lo tanto el precio puede comenzar a moverse en sentido opuesto en cualquier momento.

Podemos distinguir dos tipos básicos de divergencias entre el precio y el MACD:

  • Divergencia alcista: Se forman cuando el precio está bajando (formando bajos más bajos) mientras que el MACD está subiendo (formando bajos más altos). Indica que el impulso bajista del mercado está disminuyendo y que el precio podría comenzar a subir.
  • Divergencia bajista: Se forman cuando el precio está subiendo (formando altos más altos mientras que el MACD está bajando (formando altos más bajos). Indica que el impulso alcista del mercado está disminuyendo y que el precio podría comenzar a subir.

Uno de los principales problemas con las divergencias es que a menudo pueden indicar una posible reversión del precio, pero en realidad no ocurre una inversión real del mercado. En otras palabras, pueden producir señales falsas. Por eso, se deben usar las divergencias en conjunto con otras herramientas que confirmen sus señales, con el fin de aumentar su fiabiliadad.

¿Que es el MACD?

El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) es uno de los indicadores técnicos más populares y fue desarrollado por Gerald Appel en 1979. Está diseñado para revelar cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia en el precio de un activo.

Aunque es un oscilador, generalmente no se usa para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Aparece en el gráfico como dos líneas que oscilan sin límites, junto con un histograma que cruza al alza y a la baja el nivel cero. El cruce de las dos líneas del indicador genera señales de trading similares a las que producen los sistemas de trading de cruces de 2 medias móviles.

Ahora vamos a describir propiamente el indicador de divergencias del MACD.

Indicador de divergencias del MACD

El indicador MACD Histogram es una versión modificada del clásico indicador MACD de Metatrader 4, el cual muestra la línea MACD, la línea de señal y el histograma de convergencia-divergencia del MACD en una ventana separada de la terminal, y también permite encontrar divergencias entre el indicador y el gráfico de precios de tres tipos principales:

  • Divergencias clásicas
  • Divergencias ocultas
  • Divergencias extendidas

En otras palabras, es una versión más completa del MACD que a sus señales de trading clásicas, agrega las generadas por las divergencias entre el indicador y el precio.

Podemos ver como se ve este indicador y sus señales cuando se agrega a un gráfico de precios:

Indicador de divergencias del MACD

Gráfico de 4 horas del AUD/USD con el indicador de divergencias del MACD

En el gráfico anterior, podemos ver el indicador MACD Histograma aplicado al gráfico de 4 horas del AUD/USD. De hecho, el indicador muestra el indicador MACD estándar y resalta las divergencias encontradas en él. Estas divergencias se resaltan con líneas rojas o verdes en el gráfico de precios y el indicador, según el tipo de divergencia: alcista o bajista. Además, el indicador muestra flechas de diferentes colores que sugieren la dirección de posibles operaciones abiertas de acuerdo a las divergencias encontradas entre el precio y el MACD.

La ventaja de este indicador es que tiene una amplia gama de configuraciones. Esto le permite al trader configurar de manera flexible el indicador para su uso en cualquier estrategia de trading que se le ocurra. En la imagen a continuación, se aplicó el indicador MACD Histogram en el gráfico del par USD/CHF , configurado para mostrar solo la línea MACD, la línea de señal y las divergencias.

Ventana de configuración del indicador de divergencias del MACD

Configuración del indicador

Los siguientes son los parámetros configurables del MACD Histogram:

  • Fast EMA Period – período de la media móvil exponencial rápida.
  • Slow EMA Period – período de la media móvil exponencial lenta.
  • Signal SMA Period – período de la media móvil simple de la línea de señal.
  • MACD line – habilita la visualización de la línea MACD.
  • Signal line – habilita la visualización de la línea MACD.
  • MACD Histogram divergence indicator – permite  la búsqueda de divergencias del precio con el histograma del MACD.
  • MACD Line divergence indicator – permite la búsqueda de divergencias del precio con la línea MACD.
  • Search classical – permite la búsqueda de divergencias clásicas.
  • Search hidden – permite la búsqueda de divergencias escondidas.
  • Search extended – permite la búsqueda de divergencias extendidas.
  • Show trend lines – permite la visualización de líneas de tendencia en las divergencias.
  • Show divergence indicator – habilita la visualización del indicador de divergencia.
  • Show alerts – Activa una alerta cuando se encuentra una divergencia en las barras actuales.

Descarga del indicador

Pueden descargar el indicador MACD Histogram para MT4 para encontrar divergencias entre el precio y el MACD en el siguiente enlace:

Descarga del Indicador de Divergencias del MACD para Metatrader 4

¿Como instalar el indicador MACD Histogram en MT4?

  • Descargar el archivo MASi_MACDHist.mq4_-1 (este archivo está incluido entre los archivos que se pueden descargar mediante el enlace anterior)
  • Copiar y pegar el archivo MASi_MACDHist.mq4_-1 en el directorio MQL4 /Indicators de la instalación de la plataforma.
  • Inicie o reinicie su plataforma Metatrader 4
  • Seleccione el gráfico de precios y el marco de tiempo donde desea probar el indicador MACD Histogram.
  • Busque «Indicadores personalizados» en su plataforma MT4.
  • Haga clic en donde dice “MACD Histogram”.
  • Modifique la configuración del indicador o haga clic en “Aceptar
  • El indicador MACD Histogram ahora se muestra debajo de su gráfico de precios.

En la siguiente guía pueden aprender como instalar indicadores modificados en esta plataforma de trading: ¿Como instalar indicadores personalizados en Metatrader 4?

Consideraciones con respecto al trading con divergencias del precio y el MACD

El indicador de MACD Histogram facilita enormemente la búsqueda de divergencias en los gráficos de precios de cualquier instrumento. Sin embargo, el trader debe comprender claramente que la identificación de divergencias, y aún más su interpretación correcta, es un proceso analítico bastante complicado y las divergencias a menudo generan señales falsas.

Cualquier indicador de divergencias debe usarse precisamente como una herramienta informativa y auxiliar. El trader debe verificar y ajustar de forma independiente cada señal del indicador y, en ningún caso, abrir posiciones en el mercado con dinero real con base únicamente en las señales que brinda este indicador de divergencias.

El indicador está configurado para analizar los extremos más cercanos del mercado y no tiene en cuenta los máximos y mínimos intermedios o más distantes. Y los extremos de los precios en sí mismos no siempre se determinan correctamente. Además, aborda el análisis formalmente, sin tener en cuenta la situación real del mercado.

En consecuencia, cuanto mayor sea el marco de tiempo del mercado analizado, menos errores habrá en la determinación de los niveles máximos y mínimos por parte de este indicador. Lo más recomendable es usarlo en los marcos de tiempo superiores, desde 1 hora en adelante. Los gráficos de 4 horas, en mi opinión, son los más óptimos para este indicador.

Esta herramienta puede ser muy útil porque permite visualizar con mayor facilidad las divergencias emergentes en cualquier mercado. Pero es tarea del trader analizar correctamente las señales y tomar decisiones informadas.