El Sistema de Trading Woodie CCI

Sin duda alguna Ken Woodie es un nombre bastante conocido en el mundo del trading. De hecho, actualmente sus ideas y sistemas son seguidos constantemente por miles de traders en diversos mercados. Esto no es por casualidad lógicamente, se debe simplemente a que su metodología para operar en el mercado funciona, siempre y cuando se aplique con disciplina, tal como ocurre con todo sistema de trading. Esta técnica puede emplearse para operar en cualquier mercado claro está, con ciertas modificaciones para cada caso. A continuación vamos a detallar en que consiste este interesante sistema de trading.

¿Qué es el sistema Woodie CCI?

En general se trata de una técnica de trading discrecional la cual se basa mayoritariamente en el indicador técnico CCI (Commodity Channel Index). En este caso se opera con base en patrones producidos por este indicador mientras que el comportamiento del precio es prácticamente ignorado en el momento de tomar las decisiones acerca de entrar o no al mercado. Para aplicar esta estrategia debemos emplear la siguiente configuración para la plataforma de operaciones:

Un gráfico de 1 hora con el instrumento que vamos a analizar. Para evitar distraernos se recomienda minimizar la ventana del gráfico.
Seguidamente agregamos el indicador CCI (14) en forma de histograma y un CCI (6) en configuración lineal, al cual se le denomina a partir de ahora como TurboCCI.
La línea cero del indicador se rspresenta de color amarillo, mientras que las líneas que corresponden a los niveles -100 y +100 serán de color azul claro (sobre estas líneas se coloca un indicador llamado Chopzones) y las líneas -200 y +200 serán de color blanco (sobre estas líneas se coloca otro indicador llamado Sidewinder).
Como alternativa, Woodie emplea un color rojo o verde para la línea cero dependiendo de si el precio están por abajo o por arriba de lo que mismo llama Media Móvil de Mínimos Cuadrados de 25 periodos, que en la práctica es básicamente una línea de regresión. Dependiendo de como se haya configurado el sistema, las líneas de -100, +100, -200 y +200 también cambian de color, tal como lo veremos más adelante con mayor detalle.

De esta manera, un gráfico en Metatrader 4 quedaría con la siguiente configuración (en este caso no le puso ningún color distinto a las líneas cero, +/-100 y +/-200):

Woodie CCI

Ahora vamos a ver cual es el concepto de tendencia para Woodie:

Una tendencia es establecida cuando el indicador CCI 14 está por arriba o por abajo de la línea cero por al menos 6 candelas consecutivas. En este sistema no vamos a utilizar nunca ni medias móviles ni otro indicador similar para determinar la tendencia. De esta manera solo vamos a usar el CCI pare definir la tendencia, sin ningún otro instrumento adicional. Por este motivo, algunos programadores han incluido modificaciones al CCI que le permiten cambiar a color azul si la tendencia del mercado es alcista (es decir, 6 candelas seguidas con este indicador por arriba de 0) o a color rojo si la tendencia es a la baja (6 candelas seguidas con el CCI por abajo de la línea 0). Incluso algunos han añadido modificaciones que cambian el color de la quinta candela como medio para alertar al trader de que se está ante una tendencia de acuerdo a la definición de Woodie.

A continuación vamos a mostrar los patrones de continuación de tendencia definidos por Woodie:

Woodie ha indicado cuatro patrones de continuación de la tendencia, los cuáles debe dominar desde el inicio todo operador interesado en este sistema. Estos patrones son los siguientes:

Zero-Line Reject (ZLR).
Trend Line Break (TLB).
The Tony Trade (TT).
GB100 (GB).

Cómo en el caso de cualquier patrón de este tipo de sistemas, lo más complicado resulta su identificación, por lo cual es recomendable practicar bastante viendo y analizando gráficos con el fin de aprender a encontrarlos con mayor facilidad. Seguidamente vamos a explicar en detalle cada uno de estos patrones:

Zero-Line Reject (ZLR)

Con este patrón, Woodie busca aprovechar los cambios o giros en falsos del CCI con el fin de confirmar la dirección de la tendencia predominante. En este caso se deben cumplir las siguientes condiciones:

El CCI debe estar en tendencia alcista o bajista de acuerdo a la definición de Woodie, además debe de haber alcanzado la línea -100/+100.
A continuación el CCI gira alrededor de la línea -100/+100), la atraviesa en el sentido opuesto de la tendencia, y se mueve hacia la línea cero pudiendo incluso atravesarla.
En caso de que durante la siguiente candela el CCI revierta y se mueva en la dirección de la tendencia inicial (Woodie ha definido como condición idea una diferencia de entre 15 a 20 puntos del CCI, entre este punto y el que le antecedió), abrimos una posición de compra (venta) en caso de que el CCI se ubique por arriba (abajo) de la línea cero después de producirse el giro.

Así mismo, los indicadores ChopZones y Sidewinder deberán tener un cierto color con el fin de confirmar las entradas de este patrón, lo cual veremos con mayor detalle más adelante. Por ahora, podemos ver un ejemplo de este patrón en la siguiente imagen:

Ejemplo del patrón ZLR Long de Woodie

Trend Line Break (TLB)

Esta se trata de una formación de rompimiento de líneas de tendencia. Las condiciones para este patrón son las siguientes:

El CCI debe tener una tendencia alcista o bajista.
A continuación, se dibuja una línea de tendencia sobre el mismo CCI de manera tal que se siga la tendencia predominante. Esta línea debe iniciar desde un pico o valle (máximo o mínimo) que se haya formado por arriba (abajo) de la línea +100 o -100. El patrón es más efectivo si la línea se dibuja desde un máximo o mínimo que esté ubicado fuera de las líneas +200 o -200.
En caso de que el CCI cruce la línea de tendencia trazada desde un máximo (tendencia bajista), entramos con una posición de compra. Por el contrario, si el CCI cruza una línea de tendencia trazada desde un mínimo (tendencia alcista), entramos con una posición de venta. Entre más cerca se produzca el cruce de la línea cero, más efecivo será el patrón, el cual también suele confirmar los patrones ZLR.

Podemos ver un ejemplo de este patrón en la siguiente imagen:

Patrón Trend Reversal Break

The Tony Trade (TT)

Es uno de los patrones más recientes creado para el sistema de Woodie. Las reglas para identificar este patrón son las siguientes:

El CCI debe tener una tendencia alcista o bajista clara.
Seguidamente, el CCI debe cruzar la linea cero al alza o la baja y mantenerse ahí por un periodo de 4 a 9 candelas, sin llegar a alcanzar la línea +100 o -100.
En caso de que se cumplan las condiciones descritas anteriormente, con toda seguridad el mercado tendrá un momentum muy debil por lo cual no continuará en la nueva dirección. En este caso, debemos buscar una entrada en la dirección de la tendencia inicial en el momento en que se produce el cruce de la línea cero después de la formación de un patrón de continuación como el TLB.
Si el trader quiere entrar debe ser agresivo ya que el mercado ha mostrado señales claras de que no es capaz de cambiar de tendencia y por lo tanto va a continuar con la dirección inicial.

Podemos ver un ejemplo de este patrón en la siguiente imagen:

Ejemplo Formación Tony Trade

GB100 (GB)

El GB100 es el último patrón de continuación de Woodie y es básicamente un patrón ZLR en el cual el CCI se ha movido con tanta fuerza que ha superado el nivel +100 (al alza) o el -100 (a la baja) antes de revertir y empezar a moverse nuevamente en el sentido de la tendencia general. Cuando esto ocurre debemos buscar entrar al mercado mediante una formación TLB mientras esperamos al mismo tiempo que el CCI gire sobre la línea +100 o -100 antes de que hayan transcurrido 6 candelas. En este caso, el indicador Chopzones deberá tener un determinado color lo cual ser verá más adelante.

Técnicas de entradas y gestión de posiciones en el Woodie CCI

Ahora vamos a presentar algunas técnicas desarrolladas por Woodie para entrar al mercado y gestionar posiciones:

La entrada al mercado

Este sistema proporciona varias maneras para determinar el punto exacto para entrar al mercado. Ahora vamos a utilizar el CCI 6 (TurboCCI) que mencionamos al inicio. Para explicar como entrar al mercado vamos a dar el siguiente ejemplo: supongamos que el mercado cambia de tendencia y el CCI 14 atraviesa la línea cero de abajo hacia arriba tal como se muestra en la siguiente imagen precisamente en el punto C, en donde podemos entrar abriendo una posición de compra. Si se observa esa misma imagen se podrá ver como el TurboCCI cambia de dirección en el sentido de la nueva tendencia unas dos candelas antes que el CCI 14 y atraviesa la línea cero al mismo tiempo. En este caso el TurboCCI nos informa de forma anticipada que es probable que se una formación de continuación de la tendencia Zero LIne Reject (ZLR).

Por lo general, el TurboCCI se anticipa a lo que va a hacer el CCI 14 por lo cual nos sirve de alerta y para entrar al mercado.

Entradas en el sistema Woodie CCI

La salida de una operación de estas puede efectuarse en la primera candela en que el CCI revierte su dirección después de entrar al mercado. De nuevo el TurboCCI nos alerta sobre un posible punto para cerrar la posición, ya que se anticipa al movimiento del CCI tal como se ve en el punto E.

Este sistema cuenta además con otras reglas adicionales para determinar de manera más exacta el momento en que podemos entrar al mercado con mayor seguridad:

La opción más segura y conservadora consiste en esperar a que la candela acabe de formarse (de tal forma que se confirme el patrón de Woodie completamente) para abrir una posición en el mercado en el momento de la apertura de la siguiente candela.
Si queremos ser menos conservadores, podemos esperar hasta que resten solamente 20 segundos para que acabe de formarse la candela, de tal modo que si vemos que en ese preciso momento se forma el patrón buscado, entramos en el mercado antes de que cierre la candela y empiece a formarse la siguiente. Esta es la técnica preferida por Woodie ya que le permite aprovechar mejor el movimiento si el mercado comienza a moverse a su favor antes de la próxima candela.
Un trader con mayor agresividad suficientemente rápido puede abrir una posición en el instante en que se produzca el patrón durante la formación de la candela, sin esperar a que finalice o esté a punto de hacerlo.

Gestión de las Posiciones Abiertas

Para Woodie, como para cualquier trader inteligente, la gestión monetaria es de vital importancia, por lo cual dedica todo un apartado en su sistema explicando donde colocar los stops loss, tomar ganancias y cerrar una posición.

Stop Loss Inicial

Si abrimos una posición en el mercado, debemos colocar un stop loss uno o dos puntos por abajo (si es una posición de compra) o por arriba (si es una posición de venta) de la candela en que hemos entrado. Woodie hace la observación que en realidad el stop loss debe colocarse de acuerdo al mercado en que estamos operando, por lo cual su recomendación es analizar con anterioridad el mercado antes de decidir donde colocar el stop para limitar las pérdidas.

Cierre de las posiciones abiertas

Woodie afirma que existen varias ventajas en analizar sólo el CCI y dejar casi en el olvido el precio. Una de estas ventajas por ejemplo, es evitar el cierre anticipado de posiciones debido a que nos ponemos nerviosos al ver como se mueven las candelas. El sistema Woodie CCI define las siguientes 8 reglas para cerrar posiciones las cuáles se basan en el CCI:

Al producirse la rotura de la línea de tendencia del CCI.
Si el CCI cruza en sentido opuesto a la tendencia la línea +100 o -100, dependiendo de si se trata de una posición de compra o de venta.
Cuando el TurboCCI revierte su dirección y se mueve contra la tendencia del CCI, anticipándose a un cambio que probablemente ocurra en este. Así mismo debe cerrarse la posición si el TurboCCI queda prácticamente sin movimiento, es decir con una tendencia lateral o plana.
En caso de que el CCI cruce en sentido opuesto las líneas de las zonas extremas (+200 y -200 o incluso superiores). Es decir, si en una tendencia alcista cruza hacia abajo la línea +200 o en una tendencia bajista cruza hacia arriba la línea -200.
La línea de la LSMA presenta un color opuesto a la dirección de la tendencia predominante.
El CCI forma un techo (tendencia alcista) o un piso (tendencia bajista) planos.
El CCI atraviesa la línea cero.
Se alcanza el objetivo de toma de ganancias determinado previamente.

Woodie tiene un foro y sitio web con sesiones en vivo en donde profundiza más sobre su sistema. Pueden ingresar a él a través del siguiente enlace: