En este artículo vamos a presentar una nueva media móvil adaptativa denominada VAMA, que tiene como objetivo suavizar la acción del precio y proporcionar un indicador técnico que permita determinar con rapidez los mejores momentos para entrar al mercado. Este nuevo método se puede utilizar para la construcción de estrategias simples de cruces de medias móviles para operar en diferentes mercados.

Introducción a la media móvil VAMA

Una de las principales características de los mercados financieros es su condición dinámica, por lo que para dar respuesta a este comportamiento dinámico y brindar soluciones al rezago que presentan los indicadores tradicionales, se han propuesto varios métodos de filtrado adaptativo.

Los filtros adaptables, como la media móvil VAMA, tienen como objetivo adaptarse a las características de los movimientos del precio en el  mercado, ya que están diseñados de tal forma que el efecto de suavizado aumenta o disminuye cuando el mercado actúa de cierta manera. Por ejemplo, algunos métodos se adaptan a la fuerza de la tendencia del mercado, a la complejidad de los movimientos del precio, a la tasa de cambio de fase o a la volatilidad del mercado.

Adaptarse a las características del mercado requiere cuantificar esas características en una variable de suavizado an que controlará la suavidad de la media móvil.

La variable de suavizado utilizada para el cálculo de la media móvil VAMA es una versión modificada del indicador de la relación entre el rango Apertura-Cierre y el rango Máximo-Mínimo.

Este indicador mide originalmente la dispersión de la diferencia absoluta entre el precio de cierre y el precio de apertura en relación con la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo y se calcula de la siguiente manera:

Razón entre el precio de cierre/apertura

Donde:

  • PC: Precio de cierre
  • PA: Precio de apertura
  • PMax: Precio máximo
  • PMin: Precio mínimo

Construcción de la media móvil VAMA

Esta media móvil adaptativa utiliza una arquitectura de filtro exponencial simple, similar a la utilizada para calcular la media móvil exponencial (EMA), y se calcula de la siguiente manera:

VAMAn=anCn+(1-an)*VAMAn-1

Donde:

VAMAn:VAMA actual

Cn:Precio de cierre del periodo actual

an:Constante de suavizado de la media móvil VAMA

VAMAn-1:VAMA del periodo anterior

Sin embargo, a diferencia de la media móvil exponencial, la VAMA utiliza una constante de suavizado an que varía de acuerdo al comportamiento del precio y se calcula de la siguiente manera:

Factor de suavizado de media móvil VAMA

Se utiliza una media móvil simple de período p definida como SMAp para suavizar cada componente del precio con el fin de aumentar la suavidad (disminuir αn) cuando p aumenta.

El resultado final se muestra en las siguientes imágenes:

Media móvil VAMA vs media móvil SMA


Media móvil VAMA de 20 periodos comparada con la media móvil SMA de 20 periodos en gráfico de 15 minutos del EUR/USD. Plataforma MT4 del broker FPMarkets

VAMA moving average vs EMA moving average

Media móvil VAMA de 20 periodos comparada con la media móvil EMA de 20 periodos en gráfico de 15 minutos del EUR/USD.

Como puede verse, la media móvil VAMA se adapta mejor a los cambios del precio que la SMA y la EMA correspondientes. Sigue muy bien las tendencias del precio y en los mercados en rangos sufre muy pocos cambios, lo que reduce la cantidad de señales falsas. De hecho, puede notarse que en los mercados en rango la VAMA está prácticamente plana, lo que ayuda a identificar este tipo de mercados de las tendencias claramente definidas.

En comparación con la SMA, la VAMA sigue las tendencias con mayor facilidad y detecta los cambios de dirección del mercado más rápido. Si se compara con la EMA, la VAMA reacciona menos a los picos de precios, sigue mejor las tendencias y en los mercados en rango presenta menos oscilaciones alcistas y bajistas.

Usos de la media móvil VAMA

Teniendo en cuenta que es una media móvil adaptativa que reacciona mejor a las condiciones del mercado que las medias móviles más tradicionales, la VAMA puede utilizarse como al igual que otros indicadores de la siguiente forma:

  • Como filtro de tendencias para identificar la tendencia principal del mercado.
  • Para filtrar el ruido del mercado y diferencias movimientos tendenciales de movimientos de corrección.
  • Para identificar señales de compra/venta mediante los cruces alcistas y bajistas de medias móviles de distintos periodos.

Conclusión

Hemos presentado una nueva media móvil adaptativa que se basa en una versión modificada del indicador de la relación entre el rango Apertura-Cierre y el rango Máximo-Mínimo. La media móvil VAMA ha demostrado tener buenos resultados en comparación con otras medias móviles adaptativas, lo que significa que adaptarse al comportamiento del mercado con base en los rangos Apertura-Cierre y Máximo-Mínimo puede brindar resultados más interesantes que solo usar el precio de cierre. Como tal, la VAMA puede agregarse al arsenal de medias móviles adaptativas como la FRAMA, KAMA y otros filtros similares.

También puede usarse para construir estrategias de cruces de medias móviles o usarse como indicador de filtro de tendencias en sistemas más completos.

Pueden descargar una versión de esta media móvil adaptativa para Metatrader 4 desarrollada por expertos de Técnicas de Trading en el siguiente enlace: Media móvil VAMA para MT4