Sistema de Trading con RSI Laguerre y MACD Para Forex

El RSI Laguerre es una interesante modificación del conocido oscilador RSI que suaviza sus señales y permite detectar cambios de precios de forma anticipada. Pero, como todos los indicadores técnicos también tiene señales falsas. Por eso, a continuación vamos a explicar un sistema de trading para Forex y otros mercados que combina las señales del RSI Laguerre con las de otros indicadores más conocidos, como el MACD y la EMA (Media Móvil Exponencial).

Se trata de un método de trading técnico de seguimiento de tendencia que presenta señales de entrada y salida mecánicas que pueden ser aplicadas por cualquier trader, sin importar su nivel de experiencia. Como tal, son señales que no requieren mayor interpretación por parte del trader, aunque sí es importante que siga reglas de gestión monetaria básicas y que no arriesgue más de lo necesario (1-2 por ciento del capital) en cada operación.

Como la mayoría de los sistemas de trading técnico, sus señales se basan en la confluencia de las lecturas de varios indicadores técnicos, como veremos más adelante.

Además, dada sus naturaleza es mejor no usarlo en los periodos en que se publican noticias fundamentales importantes que pueden causar fuertes movimientos en los mercados.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar en el mercado con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema con el RSI Laguerre y el MACD

Mercados recomendados: Aunque este sistema de trading fue creado originalmente para operar en el mercado Forex, también puede probarse en otros mercados como las materias primas, índices y criptomonedas.
Marcos de tiempo recomendados: Se recomienda aplicar este sistema en los marcos de tiempo de 15 minutos (M15) en adelante.
Sesiones del mercado recomendadas: No se recomienda una sesión específica del mercado para usar este sistema, pero usualmente produce los mejores resultados en las sesiones del mercado estadounidense y del mercado europeo cuando el Forex presenta los movimientos más fuertes.
Indicadores del sistema:
- 1 oscilador RSI Laguerre con la estándar (Gamma=0.5).
- 1 oscilador MACD con la configuración (15, 5, 4).
- 1 media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos.
- 1 indicador modificado EMA Crossover: Indicador personalizado para MT4 que muestra flechas alcistas y bajistas cuando hay cruces de 2 EMA. Se recomienda la configuración con la EMA rápida de 5 periodos y la EMA lenta de 10 periodos, pero el trader puede probar sus propias configuraciones.
- 1 indicador modificado KG Support and Resistance (opcional): Indicador personalizado para MT4 que muestra niveles de soporte y resistencia en el gráfico. Si el trader tiene experiencia leyendo gráficos puede evitarse el uso de este indicador.

Nota: Este sistema de trading puede usarse en cualquier plataforma de trading ya que usa indicadores técnicos presentes en la mayoría de las plataformas. Pero la versión que presentamos en este artículo utiliza dos indicadores modificados para MT4, uno que muestra niveles de soportes/resistencias y otro que muestra señales de cruces de medias móviles.

Estos indicadores junto con una plantilla que permite el uso de esta estrategia en Metatrader 4 pueden descargarse en: Plantilla e indicadores del sistema

Reglas del sistema de trading

La apertura y cierre de posiciones de acuerdo a las siguientes reglas:

Apertura de posiciones de compra

Se abre una operación de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

El precio se encuentra arriba de la EMA 50.
El RSI Laguerre debe estar saliendo de la condición de sobreventa (saliendo de la zona de 0-0.15).
El oscilador MACD está arriba de 0.
El indicador EMA Crossover muestra flechas alcistas de color verde.
Apertura de posición: Se abre una posición de compra en el cierre de la candela de señal/apertura de la siguiente candela.

Stop loss inicial: Se coloca el stop loss unos pips debajo del nivel de soporte más reciente.
Objetivo de beneficios: Puede cerrarse la posición una vez que el precio alcanza el siguiente nivel de resistencia o en un nivel arriba del punto de entrada que sea igual al doble del stop loss (relación de Riesgo:Beneficio de 1:2).

Apertura de posiciones de venta

Se abre una operación de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

El precio se encuentra debajo de la EMA 50.
El RSI Laguerre debe estar saliendo de la condición de sobrecompra (saliendo de la zona de 0.75-1.05).
El oscilador MACD está debajo de 0.
El indicador EMA Crossover muestra flechas bajistas de color rojo.
Apertura de posición: Se abre una posición de venta en el cierre de la candela de señal/apertura de la siguiente candela.

Stop loss inicial: Se coloca el stop loss unos pips arriba del nivel de resistencia más reciente.
Objetivo de beneficios: Puede cerrarse la posición una vez que el precio alcanza el siguiente nivel de soporte o en un nivel debajo del punto de entrada que sea igual al doble del stop loss (relación de Riesgo:Beneficio de 1:2).

Ejemplos del sistema de trading con el RSI Laguerre y MACD

La imagen anterior muestra un gráfico H4 del par de divisas GBP/AUD en donde tenemos dos señales válidas producidas por este sistema. Primero tenemos una señal de venta en donde se forma una flecha roja (cruce de EMAs bajista) poco después que el RSI Laguerre salió de sobrecompra. Además, el MACD está debajo de 0 y la acción del precio bajista se produjo debajo de la EMA 50. Esta señal de venta se produjo cerca de un nivel de resistencia.

Señales de trading del sistema con el indicador RSI Laguerre

Gráfico H4 del par GBP/AUD con dos señales generadas por el sistema.

La siguiente señal es de compra. En este caso el precio está arriba de la EMA 50, el MACD está arriba del nivel 0 y el RSI Laguerre está saliendo de sobreventa. Además, la señal también se produjo cerca de un nivel de soporte.

En ambos casos, las señales dieron lugar a operaciones ganadoras, aunque este no siempre es el caso.

Nota: Podemos ver que el indicador KG Support and Resistance traza múltiples niveles de soporte y resistencia. Por eso, recomendamos seleccionar con cuidado los niveles válidos o que el trader use su propia experiencia.