¿Cómo operar con los canales de regresión lineal?

Los canales son un componente importante del análisis técnico. Existen varias técnicas de trading con canales que se pueden aplicar. Algunas de estas incluyen los canales de Fibonacci, los tridentes de Andrews y los canales de Keltner. En el artículo de hoy, discutiremos otro tipo importante de canal de trading conocido como el Canal de Regresión Lineal. Analizaremos la estructura del canal de regresión lineal y algunas de las mejores prácticas para aplicarlo en tus gráficos de precios y mejorar tu análisis del mercado.

¿Qué es un Canal de Regresión Lineal?

El Canal de Regresión Lineal es un indicador técnico compuesto por tres líneas, que delinea el máximo, el mínimo y el punto medio de una tendencia o movimiento de precios en análisis. Este indicador fue desarrollado por Gilbert Raff y a menudo se le conoce como el Canal de Regresión de Raff. Generalmente, se utiliza para analizar los límites superior e inferior de una tendencia existente. Ayuda a los traders a identificar puntos óptimos de entrada y salida durante las tendencias de precios en el gráfico.

Estructura del Indicador de Canal de Regresión Lineal

El indicador de Canal de Regresión Lineal consta de tres líneas paralelas: la línea superior, la línea inferior y la línea media.

Línea Superior de Regresión Lineal
La línea superior del Canal de Regresión Lineal marca los máximos de una tendencia. Se traza pasando por el punto más alto proyectado en el gráfico. La línea inferior y la línea media serán paralelas a esta línea superior.

Línea Inferior de Regresión Lineal
La línea inferior del Canal de Regresión Lineal marca los mínimos de una tendencia. Se traza pasando por el punto más bajo proyectado en el gráfico. La línea superior y la línea media serán paralelas a esta línea inferior.

Línea Media de Regresión Lineal
La línea media es la base del indicador de Canal de Regresión Lineal. Dibuja el punto medio de la tendencia. Las líneas superior e inferior están equidistantes de esta línea central.

Canales de Regresión

Arriba puedes ver el indicador de Canal de Regresión Lineal y sus componentes. Las flechas negras señalan el punto más alto y el más bajo proyectados en la tendencia. Las tres líneas azules indican la línea superior, la línea inferior y la línea media del indicador.

Uso del Canal de Regresión Lineal en un Gráfico de Precios

El Canal de Regresión Lineal se puede utilizar para cronometrar tus entradas y salidas de manera más efectiva. Cada vez que observes una interacción del precio con la línea superior o inferior del indicador, debes estar atento, ya que la acción del precio podría estar próxima a cambiar de dirección. Además, cuando la línea media se rompe en la dirección de la tendencia, esto sugiere que probablemente se está formando una onda impulsiva, lo que podría indicar una señal de continuación de la tendencia.

Otra señal importante del análisis de tendencias mediante regresión es la eventual ruptura del canal. Si el precio rompe el canal de Regresión Lineal en dirección contraria a la tendencia predominante, esto proporciona una señal fuerte de que la ruptura marcará un punto de giro significativo en la acción del precio.

Tipos de Canales de Regresión Lineal

Existen dos tipos de canales de Regresión Lineal, según la dirección de la tendencia:

• Canal de Regresión Lineal Alcista
• Canal de Regresión Lineal Bajista

Canal de Regresión Lineal Alcista

El Canal de Regresión Lineal Alcista se refiere a las tendencias alcistas. En este caso, el precio está aumentando y la pendiente de la regresión lineal es ascendente.

Canal de regresión lineal alcista

Arriba puedes ver un Canal de Regresión Lineal Alcista. La tendencia es alcista y el indicador tiene una pendiente ascendente.

Canal de Regresión Lineal Bajista

El Canal de Regresión Lineal Bajista es lo opuesto al canal alcista y se refiere a las tendencias bajistas. En este escenario, el precio está disminuyendo y la pendiente de la regresión lineal es descendente.

Canal de regresión lineal bajista

Este es el indicador de Regresión Lineal Bajista. La tendencia es bajista, lo que significa que la pendiente de la línea de regresión lineal es descendente.

Indicador de Canal de Regresión para MT4

Al igual que con cualquier tipo de estudio técnico que utilices, es útil conocer lo básico sobre cómo se calcula un indicador o estudio.

En cualquier caso, encontrarás el indicador de Canal de Regresión integrado en la mayoría de las plataformas de trading de Forex, incluyendo MetaTrader 4. Ahora veremos cómo añadir este indicador a tu plataforma MT4 y cómo construir un gráfico de precios utilizando esta técnica de canalización.

Adición del Indicador de Regresión Lineal

Primero, necesitas seleccionar el indicador del menú de la plataforma MT4. Puedes hacerlo yendo a la parte superior de la ventana de MT4, y luego haciendo clic en Insertar > Canales > Regresión Lineal. Ahora has seleccionado el indicador y está activado como una herramienta de dibujo para el cursor de tu ratón.

Trazado del Canal de Regresión Lineal

Ahora necesitas dibujar realmente el Canal de Regresión Lineal. Simplemente selecciona el inicio de una tendencia y estira el indicador hasta otro punto crucial de la tendencia. Las tres líneas del indicador se ajustarán automáticamente dependiendo del máximo y mínimo más proyectados de la tendencia. Al mismo tiempo, la línea media también se ubicará automáticamente en el medio de la línea superior e inferior.

Análisis del Canal de Regresión Lineal

La forma principal de análisis del Canal de Regresión Lineal implica observar las interacciones del precio con las tres líneas que componen el indicador de regresión. Cada vez que el precio interactúa con la línea superior o la línea inferior, debemos esperar ver un posible punto de giro en el gráfico. Para los traders de swing, esto significa que querrás entrar después de un retroceso en la dirección de la tendencia y salir cuando el precio se acerque al extremo opuesto del canal.

Análisis con canales de regresión lineal

El gráfico anterior ilustra un Canal de Regresión Lineal Alcista. Las flechas negras apuntan a los extremos del canal donde la acción del precio está bien contenida por el indicador.

El segundo mínimo en la línea inferior del indicador debe ser utilizado para entrar en una operación larga. En este caso, habrías podido aprovechar la tendencia hasta que el precio alcanzara la línea superior de regresión lineal. Esto está indicado por la flecha superior.

Después, el precio se invierte al romper la línea inferior. Esto crea una oportunidad de ruptura en el gráfico, lo que significa que la tendencia ahora es probable que se invierta. Vimos que el precio volvió a subir para probar el máximo anterior, pero no logró superarlo. Al mismo tiempo, observamos una formación de Pin Bar, seguida de una segunda ruptura por debajo de la línea de regresión.

Dependiendo de dónde colocaste tu stop loss, tu primera operación de ruptura puede o no haber sido rentable; sin embargo, en la segunda ruptura, si hubieras colocado una orden de venta por debajo del punto de ruptura y un stop loss por encima del máximo del Pin Bar, debería haber resultado en una operación rentable.

Sistema de trading con canales de regresión lineal

Ahora vamos a hablar sobre cómo puedes crear un sistema de trading basado en reglas utilizando la Regresión Lineal, lo que te ayudará a planificar y ejecutar tus operaciones de manera más efectiva.

Apertura de la operación

Tomemos el caso de una tendencia alcista en el precio, que tendría un canal con pendiente ascendente.

Para abrir una posición de compra con un canal de regresión alcista, debes comprar el par de divisas en el segundo rebote de la línea inferior del indicador. El segundo mínimo se utiliza para confirmar la presencia de la tendencia. Dado que los mínimos están subiendo (bajos más altos), es probable que esté emergiendo una tendencia en el gráfico. Por lo tanto, buscaríamos abrir la posición de compra en este momento, intentando capturar un próximo impulso alcista.

Abrir una operación de Regresión Lineal bajista funciona de la misma manera, pero en sentido inverso.

Colocación del stop loss

Siempre debes utilizar una orden de stop loss al operar con una estrategia basada en Regresión Lineal. Si estás operando con una señal alcista en un canal de regresión lineal, la orden de stop loss debe colocarse por debajo del mínimo de oscilación creado por el rebote del precio desde la línea inferior del indicador.

Por el contrario, si estás operando con una regresión lineal bajista, tu orden de stop loss debe colocarse por encima del máximo de oscilación creado por el rebote del precio desde la línea superior del indicador.

Colocación de toma de beneficios

Tienes dos opciones para tomar beneficios utilizando el indicador de Regresión Lineal. La primera opción es mantener tu operación hasta que la acción del precio alcance el nivel opuesto del canal de Regresión Lineal, que discutimos en un ejemplo anterior.

También puedes aplicar otro enfoque para tomar beneficios. Este sería mantener la operación hasta que la acción del precio rompa la línea media en la dirección opuesta a la tendencia predominante. Esto significa que si operas en largo, podrías mantener la operación hasta que el precio se extienda por encima de la línea media y la rompa hacia abajo. Si estás vendiendo en corto, entonces podrías cerrar la operación cuando el precio baje por debajo de la línea media y luego la rompa hacia arriba.

Por supuesto, ninguna de las operaciones debe mantenerse si la acción del precio rompe el canal en dirección opuesta a la tendencia general. Si ocurre una ruptura en el canal de regresión lineal, entonces debes cerrar la operación y posiblemente buscar posicionarte en contra de la tendencia.

Veamos un ejemplo a continuación:

Ejemplo de una operación de compra

Ahora veamos algunos ejemplos en el gráfico basados en las reglas básicas para operar con el canal de regresión lineal. Comenzaremos con un ejemplo que muestra varias señales de compra en un canal alcista.

Este es el gráfico horario del par de divisas EUR/USD del mes de octubre. La imagen muestra un Canal de Regresión Lineal alcista.

Observa los dos puntos numerados en el gráfico. Utilizamos estos dos mínimos para construir el indicador. Cuando el precio rebota por segunda vez, identificamos el segundo mínimo, construimos el indicador y buscamos abrir una operación larga. Luego, debemos colocar una orden de stop loss justo por debajo del nuevo mínimo.

El precio aumenta a través de la línea media, crea un swing en la zona media y luego se expande al nivel superior del indicador. Este es el momento en que debemos considerar cerrar tu operación.

La segunda operación se presenta cuando la acción del precio alcanza el nivel inferior del Canal de Regresión. La vela alcista que cierra después de la interacción con el nivel inferior marca el rebote desde la línea. Por lo tanto, se busca comprar nuevamente colocando una orden de stop loss por debajo del mínimo creado.

Como puedes ver, la acción del precio aumenta rápidamente y alcanza el nivel superior del indicador de Regresión Lineal. Debes considerar cerrar la operación cuando el precio se acerque a la línea superior.

Después, el precio regresa a la línea inferior del indicador. Luego vemos otro rebote desde el nivel inferior. Repetimos el proceso por tercera vez. Compramos el par EUR/USD y colocamos una orden de stop loss por debajo del mínimo creado. Luego mantenemos hasta que el precio alcance el nivel superior del indicador.

La próxima vez que el precio regrese al nivel inferior, crea una oportunidad de ruptura que representa una disminución significativa en el precio.

Conclusión

El Canal de Regresión Lineal, también conocido como Canal de Regresión de Raff, es un indicador de canal de tres líneas desarrollado por Gilbert Raff.
Este indicador proporciona un marco para identificar y operar dentro de una tendencia.
El uso del indicador de Canal de Regresión Lineal ayuda a los traders a cronometrar mejor sus entradas y salidas.
El Canal de Regresión Lineal consiste en tres líneas, que están equidistantes y son paralelas:

• Línea Superior: marca el límite superior de una tendencia
• Línea Inferior: marca el límite inferior de una tendencia
• Línea Media: marca el punto medio de la tendencia

Existen dos tipos de Canales de Regresión Lineal según la dirección de la tendencia y la pendiente respectiva del indicador:

• Canal de Regresión Lineal Alcista: se traza durante tendencias alcistas y tiene una pendiente ascendente.
• Canal de Regresión Lineal Bajista: se traza durante tendencias bajistas y tiene una pendiente descendente.