Sistema de trading con SAR Parabólico y canal de medias móviles

En este artículo vamos a explicar un sistema de trading para Forex (también puede usarse en otros mercados) que combina un canal de medias móviles con el conocido indicador SAR Parabólico, otra herramienta de análisis de la tendencia del mercado.

Se trata de un sistema de trading mecánico con reglas simples y fáciles de aplicar que también puede ser convertido en un expert advisor (sistema automatizado de trading). Esto significa que no requiere mayor interpretación por parte del trader.

Debido a que es un sistema de trading técnico, no recomendamos su utilización poco antes o después de la publicación de noticias fundamentales importantes del mercado que usualmente causan una alta volatilidad.

Como siempre, recomendamos probar esta estrategia con una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real en los mercados.

Indicadores y configuración del sistema de trading

• Mercados recomendados: Este método de trading fue diseñado originalmente para operar en el mercado de divisas, sin embargo, también puede evaluarse en otros mercados como las materias primas, índices y criptomonedas.
• Marcos de tiempo recomendados: Se recomienda aplicar este sistema en los marcos de tiempo H1, M30 y M15, aunque también puede probarse en otros mercados.
• Sesiones del mercado recomendadas: No se recomienda una sesión específica del mercado para usar este método, pero usualmente genera los mejores resultados en las sesiones del mercado estadounidense y del mercado europeo cuando los activos presentan los movimientos más fuertes.
• Indicadores del sistema:
  • 1 media móvil simple de 32 periodos (SMA 32) aplicada al precio máximo.
  • 1 media móvil simple de 32 periodos (SMA 32) aplicada al precio mínimo.
  • 1 indicador SAR Parabólico con la configuración estándar.
  • Indicadores adicionales:
    • 1 media móvil simple de 100 periodos (SMA 100) aplicada al precio de cierre.
    • 1 media móvil simple de 200 periodos (SMA 200) aplicada al precio de cierre.

Reglas de entrada y salida del sistema

Las reglas para la apertura y cierre de operaciones en el mercado son las siguientes:

Apertura de posiciones de compra

Se abre una operación de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El precio debe cerrar arriba del canal de medias móviles de 32 periodos (arriba de la SMA 32 aplicada al precio máximo).
• El precio debe “penetrar ” al alza el SAR Parabólico.
• El precio de cierre de la candela de señal debe estar arriba del precio de apertura de la candela.
• Opcional: El precio debe estar arriba de las medias móviles de 100 y 200 periodos.

-Stop loss: Se coloca el stop loss debajo del mínimo de oscilación más cercano que esté debajo de la SMA 32 del precio mínimo.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una operación de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El precio debe cerrar debajo del canal de medias móviles de 32 periodos (debajo de la SMA 32 aplicada al precio máximo).
• El precio debe “penetrar ” a la baja el SAR Parabólico.
• El precio de cierre de la candela de señal debe estar por debajo del precio de apertura de la candela.
• Opcional: El precio debe estar debajo de las medias móviles de 100 y 200 periodos.

-Stop loss: Se coloca el stop loss arriba del máximo de oscilación más cercano que esté arriba de la SMA 32 del precio máximo.

Toma de ganancias

Si el precio se mueve a favor de la posición, podemos usar las siguientes opciones para la toma de ganancias:

Opción 1: 

• Un take profit de 10 pips para el marco de tiempo de 15 minutos.
• Un take profit de 15 pips para el marco de tiempo de 30 minutos.
• Un take profit de 30 pips para el marco de tiempo de 60 minutos.

Opción 2:

• Se mueve el take profit a favor de la posición cada vez que aparece un nuevo punto en el indicador SAR Parabólico. Esto puede hacerse en la apertura de cada candela nueva tal como si fuera un trailing stop,

Opción 3:

• Se cierra la posición cuando el precio regresa al canal de medias móviles.

Ejemplo de una operación ganadora con el sistema de trading de SAR Parabólico y medias móviles

Ejemplo de operaciones de compra y venta ejecutados con este sistema en un gráfico H1 en el par GBP/USD

La imagen anterior muestra un gráfico de precios de 1 hora del par de divisas GBP/USD en donde se ha aplicado esta estrategia. Aquí podemos ver varias señales y operaciones tanto de compra como de venta realizadas con este método. Podemos ver los puntos en donde se abrió la posición, donde se colocó el stop loss y donde se tomaron ganancias.

En este ejemplo todas las operaciones terminaron con ganancias, pero lógicamente esto no siempre es así. Como todos los sistemas de trading, también tiene operaciones perdedoras. En las operaciones de compra vemos como el precio cierra arriba de la SMA 32 sobre el precio máximo y además rompe al alza el SAR parabólico. Aquí la operación se abre en la candela de señal donde coinciden estas señales y se coloca el stop loss en el mínimo más cercano debajo de la SMA 32 sobre el precio mínimo. En las operaciones de venta podemos ver las señales inversas. Cómo ya dijimos, en todos los casos el precio alcanza el take profit.

Pueden acceder a más métodos de trading para Forex y otros mercados en la siguiente sección: Estrategias de trading