Indicador de Ciclo de Tendencia Schaff (STC)

¿Qué es el Indicador de Ciclo de Tendencia Schaff?

El Ciclo de Tendencia Schaff (STC) es un indicador de análisis técnico utilizado en trading e inversión para identificar tendencias y generar señales de trading. Fue desarrollado por Doug Schaff con el objetivo de mejorar el uso de medias móviles en el trading al incorporar el análisis de ciclos.

El STC está diseñado para identificar tendencias y reversiones de tendencia midiendo la fuerza de la tendencia y la velocidad de los cambios de precio. Es un oscilador, lo que significa que mide la velocidad de los movimientos del precio.

Una versión del cálculo del STC consiste en la resta de la media móvil exponencial (EMA) de 23 períodos de la EMA de 50 períodos. El valor resultante se suaviza luego utilizando una media móvil (MA) de 10 períodos. El STC oscila entre 0 y 100, donde valores por encima de 50 indican una tendencia alcista y valores por debajo de 50 señalan una tendencia bajista.

Puntos clave

• El Ciclo de Tendencia Schaff (STC) es un indicador de análisis técnico utilizado en trading e inversión para identificar tendencias y generar señales de trading.
• El STC ayuda a identificar tendencias de una manera más fluida y receptiva en comparación con las medias móviles tradicionales e incluso, bajo ciertos parámetros, con el MACD.
• Una desventaja del STC es su relativa complejidad, ya que incorpora el análisis de ciclos y múltiples medias móviles en su cálculo.

Indicador de ciclo de tendencia de Schaff. Plataforma Mt4

Usos del STC

En primer lugar, es necesario configurar los parámetros. El Ciclo de Tendencia Schaff (STC) tiene tres parámetros: el período rápido y el período lento. El período rápido determina qué tan rápido reacciona el indicador a los cambios de precio, mientras que el período lento suaviza la señal. Los valores predeterminados suelen ser 23 para el período rápido y 50 para el período lento. El tercer parámetro es el parámetro de suavizado, que generalmente se establece en 10.

Uno de los usos del STC es identificar tendencias. Esto se hace observando períodos sostenidos en los que el indicador se encuentra por encima o por debajo de la línea cero. Una línea STC en ascenso indica una tendencia alcista, mientras que una línea STC en descenso indica una tendencia bajista.

Otro uso del STC es identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esto se logra observando cuándo el indicador está por encima o por debajo de los niveles 25 y 75. Una línea STC por encima del nivel 75 indica sobrecompra, mientras que una línea STC por debajo del nivel 25 indica sobreventa.

Además, el STC se puede utilizar para generar señales de compra y venta mediante los cruces de la línea STC con la línea cero. Se genera una señal de compra cuando la línea STC cruza por encima de la línea cero, mientras que una señal de venta se genera cuando la línea STC cruza por debajo de la línea cero.

Es importante señalar que el indicador STC no es perfecto y, en ocasiones, puede generar señales falsas. También es recomendable utilizar el STC en combinación con otros indicadores de análisis técnico y análisis fundamental para confirmar cualquier señal que genere.

¿Cómo funciona el Ciclo de Tendencia de Schaff (STC)?

Como ya indicamos, la línea del indicador STC oscila entre 0 y 100. Su interpretación general es la siguiente:

• Por encima de 75: Zona de sobrecompra. Esto sugiere que el mercado podría estar sobreextendido al alza, aumentando la posibilidad de una debilidad en el precio o una corrección a la baja.
• Por debajo de 25: Zona de sobreventa. Esto indica que el mercado podría estar sobreextendido a la baja, lo que aumenta la probabilidad de una recuperación en el precio o una posible reversión.
• Cruces: Cuando la línea STC cruza por encima de su línea de señal, se genera una señal de compra. Por el contrario, cuando cruza por debajo, se genera una señal de venta.

Fórmula del Indicador de Ciclo de Tendencia de Schaff

El cálculo del STC implica varios pasos. Aquí está la fórmula básica:

1. MACD: Se calcula el MACD estándar, utilizando medias móviles exponenciales (EMA) de 23 y 50 períodos.
2. Estocástico del MACD: Se aplica una fórmula estocástica a los valores del MACD, normalizándolos para el análisis de ciclos.
3. Suavizado del Estocástico: Se aplica una media móvil de 3 períodos al MACD estocástico, generando el componente cíclico principal del STC.
4. Línea de Señal: Se aplica otra media móvil de 3 períodos al componente cíclico, creando la línea de señal que se utiliza para detectar señales de compra y venta

A continuación, vamos a mostrar en detalle el proceso de cálculo del indicador:

-Cálculo del MACD (Moving Average Convergence Divergence):

• Calcula el MACD usando dos EMAs (medias móviles exponenciales) de diferentes períodos.

MACD=EMA(23)−EMA(50)

Donde:

• EMA(23) es la media móvil exponencial de 23 períodos.
• EMA(50) es la media móvil exponencial de 50 períodos.

–Cálculo del Estocástico del MACD:

• Aplica la fórmula estocástica a los valores del MACD para normalizarlos:

%K(MACD)=%K de MACD, 10 períodos

%D(MACD)=%D de MACD, 10 períodos

-Aplicar un suavizado del Estocástico:

• Aplica una media móvil de 3 períodos al estocástico del MACD para obtener el componente cíclico.

Componente cíclico=SMA(%K(MACD),3)

Donde: SMA = Media Móvil Simple

–Línea de Señal:

• Aplica una media móvil de 3 períodos al componente cíclico para crear la línea de señal.

Línea de señal=SMA(Componente cíclico,3)

-Cálculo final del STC

• Por último, la fórmula de cálculo del indicador es la siguiente:

STC=100×(MACD−%K(MACD))/(%D(MACD−%K(MACD))​

Donde:

• MACD es el valor calculado previamente.
• %K(MACD) y %D(MACD) son los valores del estocástico aplicado al MACD.

El valor de STC oscila entre 0 y 100, con valores por encima de 75 indicando sobrecompra y valores por debajo de 25 indicando sobreventa.

¿Cuáles son los beneficios del STC?

El indicador STC ayuda a identificar tendencias de una manera más fluida y receptiva en comparación con las medias móviles tradicionales. Además, el STC incorpora análisis de ciclos, lo que puede ser útil para detectar patrones cíclicos y reversiones de tendencia. Otra ventaja es que el STC busca minimizar el retraso en las señales al utilizar medias móviles exponenciales (EMAs) en su cálculo.

¿Cuáles son las limitaciones del STC?

El STC es relativamente complejo, ya que incorpora análisis de ciclos y múltiples medias móviles en su cálculo. Además, su rendimiento puede variar según los parámetros elegidos, como la duración del ciclo. Por otra parte, al igual que cualquier otro indicador de análisis técnico, el STC no es inmune a generar señales falsas.

Interpretación visual del indicador de ciclo de tendencia de Schaff

Una línea STC ascendente significa un impulso creciente en la dirección alcista. Sin embargo, si esto indica una señal para entrar en largo en el mercado dependerá de muchos otros factores, incluidos la dirección de la tendencia principal, las condiciones prevalentes del mercado y desde qué nivel se encuentra la línea STC cuando comienza a subir.

Si la tendencia principal es alcista, las condiciones del mercado no son volátiles, y la línea STC sube desde la zona de sobreventa por encima del nivel 25, podría ser una señal para entrar en largo y aprovechar la siguiente onda de impulso alcista en el precio.

Una línea STC descendente significa un impulso creciente en la dirección bajista. Pero si esto indica una señal para entrar en corto en el mercado dependerá de la dirección de la tendencia principal, las condiciones prevalentes del mercado y desde qué nivel está cayendo la línea STC.

Si la tendencia principal es bajista, las condiciones del mercado no son volátiles, y la línea STC cae desde la zona de sobrecompra por debajo del nivel 75, podría ser una señal para entrar en corto y aprovechar la siguiente onda de impulso bajista en el precio.

¿Cómo se compara el STC con el MACD?

El STC se puede comparar con el MACD, ya que ambos se basan en conceptos similares. Aquí están sus principales diferencias:

• Cálculo: Ambos indicadores utilizan dos medias móviles exponenciales (EMAs) y calculan la diferencia entre ellas. Sin embargo:
  
  • El MACD usa EMAs de 13 y 26 períodos, mientras que el STC usa EMAs de 23 y 50 períodos.
  • El MACD calcula una EMA de 9 períodos sobre la diferencia de las EMAs, mientras que el STC aplica un método estocástico de 10 períodos para incorporar un análisis de ciclos.
• Rango de oscilación:
  
  • El MACD oscila por encima y por debajo de cero, sin un límite superior o inferior.
  • El STC oscila entre 0 y 100.
• Niveles de sobrecompra/sobreventa:
  
  • El STC tiene niveles específicos de sobrecompra (75) y sobreventa (25).
  • El MACD no tiene niveles de sobrecompra o sobreventa predefinidos.
• Señales:
  
  • El STC tiende a generar menos señales falsas que el MACD.

¿Cómo se puede combinar el STC con otros indicadores?

Para combinar el STC con otros indicadores, primero es fundamental comprender cómo funciona para elegir aquellos que lo complementen.

El STC es más efectivo para mostrar la dirección y el impulso de los ciclos de tendencia a corto plazo, por lo que debe utilizarse junto con indicadores que reflejen la tendencia a largo plazo.

Cuando se logra esta combinación, es posible crear una estrategia de seguimiento de tendencia que permita aprovechar la siguiente onda impulsiva en la dirección de la tendencia principal.

¿Cómo se puede combinar el STC con otros indicadores?

Para combinar el STC con otros indicadores, primero es fundamental comprender cómo funciona para elegir aquellos que lo complementen.

El STC es más efectivo para mostrar la dirección y el impulso de los ciclos de tendencia a corto plazo, por lo que debe utilizarse junto con indicadores que reflejen la tendencia a largo plazo.

Cuando se logra esta combinación, es posible crear una estrategia de seguimiento de tendencia que permita aprovechar la siguiente onda impulsiva en la dirección de la tendencia principal.

Ejemplo de operación exitosa usando el indicador de ciclo de tendencia de Shaff

A continuación, mostramos un ejemplo donde se usa este indicador para realizar una operación de compra ganadora:

Señal de compra en el Nasdaq 100

En el siguiente gráfico, se puede observar que el precio estaba en una tendencia alcista, como lo indica la línea de tendencia ascendente (línea blanca). Durante un retroceso, el indicador cayó en la región de sobreventa. Cuando volvió a subir por encima del nivel 25, se generó una señal de compra, marcando el inicio del siguiente impulso alcista.

Ejemplo de operación de compra con el ciclo de tendencia de Schaff

¿Cuáles son los mejores ajustes para el STC?

Los mejores ajustes para el STC dependerán de tu estrategia de trading, el mercado en el que operas y los resultados de tus pruebas retrospectivas. El mercado en el que operas y las condiciones del mercado deben determinar la estrategia que utilices, por ejemplo, si debes operar para una continuación de tendencia o una reversión de tendencia.

Sin embargo, la mejor manera de conocer los ajustes óptimos para cualquier estrategia es realizar pruebas retrospectivas con diferentes configuraciones del indicador para identificar cuál es la que funciona mejor.