Media Móvil de Tilson T3

Desarrollada por Tim Tillson, la media móvil T3 se considera superior a los promedios móviles tradicionales, ya que es más suave, más receptiva y, por lo tanto, funciona mejor en condiciones de mercado laterales. Sin embargo, tiene la desventaja de sobrepasar el precio al intentar realinearse con las condiciones actuales del mercado.

Fue presentada por Tim Tillson en la edición de enero de 1998 de la conocida revista Stocks & Commodities.

Incorpora una técnica de suavizado que le permite trazar curvas más graduales que los promedios móviles ordinarios y con un menor retraso. Su suavidad se deriva del hecho de que es una suma ponderada de una EMA simple, una EMA doble, una EMA triple y así sucesivamente. Cuando se forma una tendencia, la acción del precio permanecerá por encima o por debajo de la tendencia durante la mayor parte de su progresión y difícilmente será tocada por los movimientos oscilatorios. Por lo tanto, una penetración confirmada de la media móvil T3 y la falta de un posterior retroceso a menudo indican el final de una tendencia. 

Es uno de los promedios móviles más suaves y es tanto compuesto como adaptativo. Este promedio se construye utilizando el EMA (Promedio Móvil Exponencial); sin embargo, la fórmula se descompone para mejorar el suavizado.

Fórmula de cálculo

El cálculo de este indicador no es particularmente complejo, pero si requiere varios pasos como se muestra a continuación:

T3 = c1e6 + c2e5 + c3e4 + c4e3

donde:

– e1 = EMA (Cierre, Período)
– e2 = EMA (e1, Período)
– e3 = EMA (e2, Período)
– e4 = EMA (e3, Período)
– e5 = EMA (e4, Período)
– e6 = EMA (e5, Período)

– a es el factor de volumen, cuyo valor por defecto es 0.7, aunque también se puede usar 0.618

– c1 = – a^3
– c2 = 3a^2 + 3a^3
– c3 = – 6a^2 – 3a – 3a^3
– c4 = 1 + 3a + a^3 + 3*a^2

Con base en esta fórmula, tenemos lo siguiente:

• El T3 es una combinación lineal de seis EMAs (e1 a e6), donde cada EMA es una versión suavizada del anterior.
• Los coeficientes c1,c2,c3,c4 son ponderaciones que dependen del factor de volumen a. Estos coeficientes ajustan la contribución de cada EMA en la fórmula final.
• El factor de volumen a controla el grado de suavizado y adaptabilidad. Un valor más alto de a hace que el T3 sea más sensible a los cambios de precio, mientras que un valor más bajo lo hace más suave.

Nota: Aunque en la fórmula final del T3 Moving Average solo aparecen cuatro términos (e3,e4,e5,e6), en realidad se calculan seis EMAs (e1 a e6) durante el proceso de cálculo. Esto se debe a que la fórmula del T3 es una combinación lineal ponderada de estas medias móviles, pero algunos de ellos se cancelan o se simplifican en la expresión final.

Uso de la media móvil T3

El Promedio Móvil T3 generalmente produce señales de entrada similares a las de otros promedios móviles y, por lo tanto, se opera de manera muy similar. Aquí hay varios tipos de señales que se deben considerar:

Si la acción del precio está por encima de la media móvil T3 y el indicador se dirige hacia arriba, entonces tenemos una tendencia alcista y solo deberíamos entrar en operaciones largas (recomendable para traders novatos/intermedios). Si el precio está por debajo de la media móvil T3 y este se inclina hacia abajo, entonces tenemos una tendencia bajista y deberíamos limitar las entradas a operaciones cortas. A continuación, puedes verlo visualizado en una plataforma de trading.

Media móvil de Tilson en MT4

Una vez que el mercado muestra un comportamiento de tendencia, podemos colocar órdenes de entrada en la dirección de la tendencia tan pronto como el precio retroceda hacia el promedio móvil (que el precio caiga por debajo o supere el promedio también puede funcionar). Como sabemos, los promedios móviles son niveles fuertes de resistencia/soporte, por lo que es más probable que el precio rebote en ellos y retome su dirección en línea con la tendencia, en lugar de penetrarlos y revertir la tendencia.

Por lo tanto, en una tendencia alcista, si el mercado retrocede hacia el promedio móvil, podemos asumir con bastante seguridad que rebotará en la media móvil T3 y retomará su impulso alcista, por lo que podemos entrar en posiciones largas. La misma lógica se aplica durante una tendencia bajista.

Y, por último, pero no menos importante, este promedio móvil puede usarse para generar señales de entrada cuando cruza con otra media móvil T3 con un período de cálculo más largo (al igual que cualquier otro cruce de promedios móviles). Cuando el T3 rápido cruza al T3 lento desde abajo y se inclina hacia arriba, esto se llama un Cruce Dorado y produce una señal de entrada alcista. Cuando el T3 rápido cruza al T3 lento desde arriba y continúa bajando, el escenario se llama Cruce de la Muerte y señala condiciones bajistas.

Ejemplo de estrategia de trading con la media móvil de Tilson

Operar con el promedio móvil T3 utilizando estrategias de seguimiento de tendencia puede generar resultados rentables. Sin embargo, dado que los promedios móviles también pueden usarse como indicadores de reversión, el T3 funciona en estrategias de reversión.

Con la combinación del Oscilador Estocástico o el MACD, podemos utilizar el Promedio Móvil T3 para identificar reversiones de tendencia.

Una estrategia básica para operar con este indicador y que puede usarse como base para desarrollar sistemas de trading es la siguiente:

Operaciones de compra

• El precio debe cruzar el indicador hacia arriba.
• A continuación, hay que esperar a que la barra de precio cierre de manera alcista antes de entrar.
• Se coloca el stop-loss cerca del área del mínimo de oscilación anterior más reciente.
• Se cierra la posición cuando el precio se mueva hacia abajo.

Operación de compra con la media móvil T3

Operaciones de venta

• El precio debe cruzar el indicador hacia abajo.
• A continuación hay que esperar a que la barra de precio cierre de manera bajista antes de entrar.
• Se coloca el stop-loss cerca del área del máximo de oscilación anterior más reciente.
• Se cierra la posición cuando el precio se mueva hacia arriba.

Operación de venta con la media móvil T3

Como podemos ver, la estrategia es muy simple y es poco probable que produzca resultados consistentes a largo plazo, pero como ya indicamos puede usarse como base para crear un sistema más robusto.

Conclusión

El Promedio Móvil T3 se considera superior a los promedios móviles tradicionales, ya que es más suave y puede funcionar mejor en condiciones de mercado lateral. 

Su cálculo incorpora una técnica de suavizado que le permite trazar líneas más graduales y suaves que los promedios móviles ordinarios junto con un menor retraso. Su suavidad se debe al hecho de que es una suma ponderada de una EMA simple, una EMA doble, una EMA triple y así sucesivamente. 

El Promedio Móvil T3 puede utilizarse en los gráficos de precios para ayudar a filtrar señales de trading potenciales como parte de una estrategia de trading general. Este indicador puede generar menos señales falsas que un promedio móvil normal, aunque en ocasiones exagera el precio al alinearse con las condiciones del mercado.