El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo está inspirado en el trabajo de Richard J. Dennis, el primero en utilizar un sistema similar. Este es un sistema de seguimiento de tendencia de ruptura del precio, el cual utiliza dos canales de Donchian de distinto periodo.

Puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo acciones, Forex e índices, y marco de tiempo, aunque produce los mejores resultados en los marcos de tiempo de más largo plazo, en los que la acción del precio es menos susceptible al “ruido del mercado” y las señales de indicadores técnicos como el canal de Donchian son más fiables.

Como veremos más adelante, esta metodología destaca por su simplicidad.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema con canales de Donchian

  • Mercados recomendados: Esta metodología de trading puede ser utilizada en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices. Sin embargo, se recomienda que el trader realice pruebas de backtesting en los mercados de su elección para comprobar que tan rentable puede ser el sistema.
  • Marcos de tiempo recomendados: El sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, pero probablemente produce los mejores resultados en los marcos de tiempo más altos, desde H1 en adelante.
  • Periodos del mercado recomendados: Como muchas otras estrategias, produce los mejores resultados en las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres, ya que en estos periodos los mercados presentan los mayores movimientos.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores que usa esta metodología son:
    • 1 Canal de Donchian de 20 periodos
    • 1 Canal de Donchian de 55 periodos

Dado que Metatrader 4 no tiene el indicador de canales de Donchian incorporado, pueden descargar este indicador y una plantilla para aplicar este sistema en MT4 mediante el siguiente enlace:

-Descarga de indicadores y plantilla del sistema

Reglas del sistema con canales de Donchian

Las reglas de este sistema son bastante simples como veremos a continuación, pero como se trata de una estrategia de ruptura, el trader debe estar atento a los mercados y monitorear distintos gráficos de precios para detectar las señales de rompimiento que describiremos a continuación:

Señales para las operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones en el mercado:

  • El precio rompe arriba del canal de Donchian de 20 periodos (atraviesa al alza la línea superior del canal de Donchian).
  • Si en algún punto el precio baja y atraviesa a la baja la línea superior del canal de Donchian de 20 periodos, no volver a entrar si se produce un nuevo rompimiento alcista del canal. Se debe esperar a que se produzca la siguiente condición:
  • Si el precio rompe al alza la banda superior del canal de Donchian de 55 periodos, podemos abrir una posición de compra.

Señales para las operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones en el mercado:

  • El precio rompe debajo del canal de Donchian de 20 periodos (atraviesa a la baja la línea inferior del canal de Donchian).
  • Si en algún punto el precio sube y atraviesa al alza la línea inferior del canal de Donchian de 20 periodos, no volver a entrar si se produce un nuevo rompimiento bajista del canal. Se debe esperar a que se produzca la siguiente condición:
  • Si el precio rompe a la baja la banda inferior del canal de Donchian de 55 periodos, podemos abrir una posición de venta.

Stop loss

Para esta estrategia, el stop loss recomendado es el siguiente:

  • Operaciones de compra: El stop loss se coloca 2 pips debajo de la banda inferior del canal de Donchian de 55 periodos.
  • Operaciones de venta: El stop loss se coloca 2 pips arriba de la banda superior del canal de Donchian de 55 periodos.

También puede usarse un stop loss fijo, dependiendo del instrumento (cada mercado tiene su propia volatilidad) y marco de tiempo. Para el EUR/USD en un marco de 1 hora (H1), podemos usar un stop loss fijo de 40 pips.

Cierre de posición con ganancias con un objetivo de toma de ganancias

El objetivo de toma de ganancias también dependerá del instrumento y el marco de tiempo en que estamos operando. Cada mercado tiene su propia volatilidad y la amplitud de los movimientos depende del marco de tiempo. Si operamos en el EUR/USD en el marco de tiempo H1, podemos usar un objetivo de toma de beneficios de al menos 40 pips, para tener una relación de Riesgo:Beneficios de 1:1, que es el mínimo recomendado.

Para otros mercados, también se recomienda un objetivo de beneficios mínimo que mantenga una relación de Riesgo:Beneficios de 1:1

Cierre de posición con Trailing Stop basado en marco de tiempo

El trailing stop variará dependiendo del instrumento y el marco de tiempo en que estamos operando. Después de abrir la posición y colocar el stop loss, podemos mover este cada vez que el precio se mueva a favor una cierta cantidad de pips. 

Por ejemplo, para el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1, podemos usar un trailing stop fijo de 35 pips. De esta manera, una vez que el mercado se mueve a favor de la posición unos 35 pips, movemos el stop loss al punto de entrada y así sucesivamente mientras el precio se mueve en la dirección predicha.

Ejemplo del sistema

sistema de trading con 2 canales de Donchian

En la imagen anterior vemos un gráfico de precios del par EUR/USD en el marco de tiempo H1 en donde hemos aplicado este sistema. Primero tenemos una señal de venta producida cuando el precio rompió a la baja la banda inferior del canal de Donchian de 20 periodos. Después de esta ruptura, el precio cayó con fuerza y alcanzó nuestro objetivo de toma de beneficios. Después del cierre de la posición de venta, el precio siguió bajando por un tiempo más y comenzó a subir en un movimiento de corrección, en el que rompió al alza la banda inferior del canal de Donchian de 20 periodos.

Como indican las reglas, cuando el precio comienza a caer y nuevamente rompe el canal de Donchian de 20 periodos, nos abstenemos de entrar y esperamos a que siga bajando. Una vez que el precio atraviesa a la baja la banda inferior del canal de Donchian de 55 periodos, volvemos a entrar al mercado con otra posición de venta. Esta es una señal de que el mercado tiene una fuerte tendencia bajista y probablemente continuará bajando.