Las brechas de ruptura inician tendencias poderosas que ofrecen una alta relación recompensa-riesgo. Aprende cómo operar con señales de brechas de ruptura con esta guía de trading detallada.
Las brechas, o gaps son una característica vital en los gráficos que aparecen en gráficos de precios diarios (y superiores). Estas brechas o agujeros en el precio son el resultado de desequilibrios extremos de oferta y demanda. Y el patrón de brecha con la mejor relación recompensa-riesgo es la brecha de ruptura, tambipen conocida como breakaway gap en inglés.
Como swing trader, no puedes ignorar las brechas, ya que pueden ofrecer interesantes oportunidades.
Las brechas están en todas partes, y una brecha de ruptura tiene un estatus especial. Rompe un área de consolidación e inicia tendencias.
Para los traders minoristas, nuestra mejor oportunidad de tener una estrategia de trading rentable es unirnos a una tendencia lo más temprano posible. Cuanto antes te subas a la tendencia del mercado, mayor será tu recompensa potencial. Por esta razón, vale la pena entender las brechas de ruptura.
¿Qué es una Brecha de Ruptura?
Muchos patrones de acción del precio tienen nombres que no son útiles. La brecha de ruptura es una excepción. Te ayuda a recordar qué es y cómo identificarla.
Las brechas de ruptura rompen una zona de precios y usualmente marcan el inicio de una tendencia. Desde una perspectiva de acción del precio, debe romper un área de consolidación.
A medida que el mercado se aleja de una zona de consolidación después de una brecha clara, se produce el inicio de una nueva tendencia. Puede revertir la dirección del mercado o iniciar una tendencia desde cualquier patrón de consolidación.
(Aunque las brechas de ruptura a menudo inician tendencias, no siempre es el caso.)
El gráfico a continuación muestra una brecha de ruptura que rompió desde un área de consolidación. La ruptura fue en la dirección de la tendencia.
Para poner la brecha de ruptura en perspectiva, necesitas contrastarla con otros tipos de brechas.
Una guía simple para interpretar diferentes tipos de brechas:
- Brechas de ruptura – inician una tendencia
- Brechas de continuación – continúan una tendencia
- Brechas de agotamiento – terminan una tendencia
- Brechas comunes – insignificantes (se cierran demasiado rápido)
Algunos ejemplos de gráficos:
Ejemplo de gap de escape
Ejemplo de gap de agotamiento
La lista anterior describe lo que sucede en un mercado ideal gobernado por traders de brechas.
Sin embargo, en la práctica, las tendencias pueden comenzar, continuar y terminar sin formar ninguna brecha.
Además, aunque es fácil etiquetar las brechas después del hecho, es mucho más difícil hacerlo en tiempo real a medida que se desarrollan. Recuerda que puede ser confuso, y tomar pistas de otros patrones de precios ayuda.
Conocer la tipología de las brechas de trading es crítico para comprender el panorama general.
Pero, para operar y obtener ganancias de ellas, necesitas profundizar en el comportamiento de cada tipo individual de brecha. Necesitas dominar los tipos de brechas uno por uno.
En esta guía, aprenderás a dominar la brecha de ruptura.
Cómo Identificar una Brecha de Ruptura
Primero, vamos directo al meollo del asunto de cómo identificar brechas de ruptura.
Tres criterios principales de una brecha de ruptura:
- Brecha fuera de un patrón gráfico de consolidación
- Alto volumen (especialmente crucial para rupturas alcistas)
- No se cierra rápidamente
El tercer criterio es una observación ex-post, por lo que solo puede servir como confirmación después de que se cumplan los dos primeros requisitos.
Veamos un ejemplo a continuación.
- La brecha se alejó de este patrón de consolidación. Toma nota de los mínimos ascendentes dentro del patrón. Auguraban bien para una ruptura al alza.
- La barra de brecha empujó a un nuevo máximo con volumen excepcional.
- El impulso alcista continuó, y el mercado no cerró la brecha.
Brechas de Ruptura Impulsadas por Eventos
Aquí hay una última nota sobre la identificación de brechas de ruptura.
Son ocurrencias de precio poderosas. Por lo tanto, es poco común que se formen sin eventos subyacentes. (por ejemplo, sorpresa de ganancias o anuncios importantes.)
Los eventos fundamentales importantes impulsan la formación de la mayoría de las brechas de ruptura. Por lo tanto, rastrear eventos críticos que afectan tu acción ayuda a confirmarlas.
Todos los traders se beneficiarán de una comprensión más profunda de las brechas de precios. Pero las brechas de ruptura son particularmente relevantes para los traders de posición que combinan análisis fundamental con análisis técnico.
¿Cómo Escanear el Mercado en Busca de Brechas de Ruptura?
Puedes usar la mayoría de los escáneres de acciones para buscar brechas.
Sin embargo, necesitarás revisar el gráfico manualmente para determinar si es una brecha de ruptura.
Aquí hay tres escáneres de brechas que puedes revisar:
- Stockbeep
- Marketinout
- Barchart
Otro método para encontrar brechas de ruptura es observar el calendario de ganancias. Como se discutió, eventos críticos como las ganancias a menudo impulsan brechas.
Por lo tanto, puedes comenzar buscando acciones que:
- Estén a punto de reportar sus ganancias; y
- Se muevan en un patrón de consolidación
Estos pasos te ayudarán a construir una lista corta que puedes monitorear en busca de posibles brechas de ruptura. Este enfoque es anticipatorio.
Aquí hay tres calendarios de ganancias que puedes seguir:
- Yahoo Finance
- Bloomberg
- Seeking Alpha
¿Cómo Evaluar la Calidad de una Brecha de Ruptura?
Primero, quieres ver bajo volumen dentro de la base de consolidación y alto volumen en la brecha de ruptura.
Luego, según la investigación de Bulkowski, debes enfocarte en brechas de ruptura que tengan el respaldo de la tendencia. Observa la dirección del mercado antes de que comenzara a consolidarse. Una brecha de ruptura en esa misma dirección es un buen augurio.
Finalmente, la distancia de la brecha da una pista sobre el poder final de la tendencia.
Sin embargo, el valor absoluto en dólares de la distancia de la brecha de ruptura no es informativo. En su lugar, debes usar uno o una combinación de los siguientes métodos:
- % de Cambio de Precio
- Múltiplo de ATR
- Análisis gráfico
% de Cambio de Precio
Este método ayuda a normalizar la distancia de la brecha con respecto al precio de la acción.
Múltiplo de ATR
Toma la distancia de la brecha y divídela por el ATR de la acción. Esto te dará una idea de la significancia de la brecha sobre el período de referencia del ATR.
Análisis gráfico
Como discutimos, una brecha de ruptura se aleja de un patrón gráfico de consolidación.
Toma la distancia de la brecha y divídela por la altura del patrón gráfico. Un número más alto representa una brecha más notable.
¿Cómo podemos operar con las brechas de ruptura?
Método Agresivo
El método agresivo es entrar justo después de una brecha de ruptura.
Pero a menos que la tendencia despegue de inmediato, prepárate para movimientos adversos. Este enfoque te lleva a más operaciones pero incurre en mayor riesgo.
Para esta estrategia, puedes colocar tu orden de stop-loss inicial justo debajo del patrón de consolidación. Luego, busca oportunidades para ajustarlo a medida que la ruptura se desarrolla.
Echa un vistazo al ejemplo a continuación.
- El mercado se movió lateralmente, formando un patrón de consolidación.
- Entra en una posición larga al cierre del día de la brecha de ruptura.
- Estos son posibles niveles de stop-loss iniciales para esta configuración de brecha de ruptura.
- Luego puedes usar este mínimo oscilante subsecuente para ajustar tu stop-loss.
¿Te parece demasiado arriesgado poner el stop-loss debajo del patrón de consolidación? Una alternativa válida son los stop-losses de volatilidad.
Método Conservador
El método conservador es entrar en un retroceso.
Idealmente, el retroceso debería probar la brecha. Pero esto no es esencial. El problema aquí es que podrías perderte algunas tendencias soberbias que no ofrecen entradas en retroceso.
Una de las ventajas de entrar en un retroceso es que puedes colocar una orden de stop-loss inicial mucho más ajustada.
- La brecha de ruptura se alejó de un patrón gráfico de triángulo.
- La mayoría de los patrones de consolidación funcionan mejor con patrones de volumen en forma de U.
- Entradas conservadoras con retrocesos a la brecha. Aquí, la segunda entrada con una Pin Bar bajista funcionó mejor.
¿Cómo Tomar Ganancias?
Para una configuración de brecha de ruptura, hay tres opciones que puedes considerar para tomar ganancias.
- Dejar correr las ganancias con un stop-loss dinámico.
- Proyectar objetivos con una formación gráfica.
- Esperar una brecha de continuación (o de fuga) y proyectar un objetivo.
#1: Stop-Loss Dinámico
Dado que las brechas de ruptura inician tendencias, los stop-losses dinámicos son ideales ya que permiten que las ganancias corran. Esta táctica te da la oportunidad de capturar la mayor parte de una tendencia significativa.
Este enfoque te ayuda a ajustar tu stop-loss además de dejar que tus ganancias corran.
Aquí hay algunas estrategias comunes de stop-loss dinámico a considerar:
- Pivotes oscilantes dinámicos
- SAR Parabólico
- Stop-loss de Chandelier
El ejemplo a continuación muestra cómo puedes usar el Parabolic SAR para colocar stop-losses dinámicos detrás de la tendencia siguiendo la brecha.
A medida que el mercado sube, el Parabolic SAR solo se ajustará hacia arriba y nunca hacia abajo. Este comportamiento lo convierte en un candidato natural para stop-losses dinámicos.
#2: Objetivos Proyectados desde Patrones Gráficos
Todas las brechas de ruptura saltan lejos de un patrón de consolidación como una cuña o un triángulo.
La altura de estos patrones gráficos ofrece una base para proyectar un objetivo de precio. Haz clic aquí para una variedad de ejemplos.
#3: Brechas de Continuación
Para los traders que se especializan en análisis de brechas, les gusta usar una brecha de continuación (o runaway) para establecer su objetivo.
La premisa aquí es que las brechas de continuación tienden a formarse a mitad de camino a través de una tendencia. Para proyectar un objetivo para una configuración larga:
- Mide la distancia desde el fondo del patrón de consolidación hasta la brecha de continuación.
- Proyecta esa distancia desde la brecha de continuación hacia arriba para localizar el objetivo.
El problema principal con esta táctica es que una brecha de continuación podría no formarse. Así que debes tener un plan de respaldo en su lugar.
Conclusión
Los diseñadores hablan de cómo el espacio en blanco es tan esencial como los elementos de diseño mismos. No soy diseñador, pero puedo decirte que esto se aplica a los gráficos de velas japonesas.
El espacio entre las velas es crítico; no puedes ignorar las brechas. Las brechas de ruptura no siempre son dramáticas, pero siguen siendo significativas. Identificar patrones de consolidación es una excelente manera de prepararse para configuraciones de brechas de ruptura.
Las brechas de ruptura ofrecen la mejor relación recompensa-riesgo. Se necesita mucha experiencia para elegir y operar las correctas, pero dado su tremendo potencial de ganancias, valen la pena tu tiempo.
