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Técnica de Trading de la Triple Pantalla

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La metodología de la Triple Pantalla fue desarrollada por Alexander Elder en 1985 como una forma de operativa discrecional si bien han habido otros expertos que han intentado con cierto éxito diseñar sistemas de trading automatizado empleando este sistema para operar en el mercado.Este método se basa en la selección cuidadosa de un marco temporal triple que le permita al trader efectuar un diagnostico confiable acerca de la tendencia dominante del mercado en que está operando, de tal forma que pueda aprovechar al máximo los ciclos de amplitud media y los movimientos erráticos intradiarios con el fin de abrir posiciones de un modo más seguro.

De acuerdo a Elder, la relación de escala entre estos tres marcos de tiempo, debe estar lo más cercana posible a un factor de 5 o más. Si bien este número no tiene nada en especial tal parece que es el que se aproxima mejor a los resultados de otros estudios clásicos sobre tendencias efectuados por Robert Rhea y Charles Dow. Es así, por ejemplo que los operadores que trabajan con barras diarias deben emplear como primera pantalla un gráfico semanal con el fin de filtrar el ruido de los movimientos diarios. Como tercera pantalla lo mejor es utilizar una con gráficos horarios (barras de 1 hora) cuya utilidad será la de afinar el momento el momento de entrar en el mercado.
La configuración antes mencionada es adecuada para los que realizan operaciones con una duración mayor a un día. Sin embargo para los seguidores del day trading pueden emplear las siguientes combinaciones de pantallas:

  • 120 minutos, 30 minutos y 5 minutos respectivamente.
  • 60 minutos, 10 minutos y 2 minutos para los traders más activos.
En ambos casos, ya sea para el day trading o para las operaciones a mayor plazo, la primera pantalla está pensada para poder detectar la amplitud y la dirección de la tendencia mayor. Por su parte, en este punto Elder no parece tener predilección por ningún indicador técnico en concreto, si bien tal parece que suele utilizar el MACD y su histograma. Con respecto a la segunda pantalla esta tiene como fin atrapar la “ola del mercado” y por lo tanto deberá utilizar osciladores de ciclo corto con el fin de aprovechar los usuales movimientos contra tendencia en los cuales se presentan las mejores oportunidades para realizar las mejores posiciones de entrada. Para este propósito al parecer los mejores indicadores son los siguientes: el estocástico, el Indice de Fuerza, el Elder-Ray y el %R de Williams.

Por último, la tercera pantalla le permite al trader identificar en lo “último de la ola” algún tipo de ruptura intradiaria que le permita optimizar aún más los puntos de entrada. En este caso Elder sigue empleando osciladores como indicadores favoritos y al parecer es el índice de Fuerza en su configuración corta el de su elección. Este oscilador lo utiliza suavizado con una EMA (promedio móvil exponencial) de dos barras.

Reglas para operar con esta metodología

  • En caso de que la primera pantalla muestre una tendencia alcista y la segunda un movimiento contra la tendencia, hay que abrirse una posición larga en el momento preciso en que la tercera pantalla indique que el momento es el adecuado.
    • Si la primera pantalla tiene tendencia alcista y en la segunda pantalla los osciladores indican sobre venta, abrimos una posición de compra si en la tercera pantalla  el oscilador está en sobre venta y el precio supera el máximo del día o el de la sesión anterior.
  • Si en la primera pantalla se identifica un movimiento de tendencia a la baja y el oscilador en la segunda pantalla se mueve al alza, hay que estar listos para abrir una posición corta una vez que la tercera pantalla de la señal.
    • Si la primera pantalla tiene tendencia bajista y en la segunda pantalla los osciladores indican sobre compra, abrimos una posición de venta si en la tercera pantalla  el oscilador está en sobre compra y el precio supera el mínimo del día o el de la sesión anterior.
  • Si la primera y la segunda pantalla apuntan a una misma dirección, ya sea al alza o a la baja, lo más recomendable es que el trader espere una mejor ocasión para entrar al mercado.

De acuerdo a Elder, estas tres reglas deben ser acompañadas de stop loss de protección, a la vez rigurosos y ceñidos debido a que por la estructura de esta metodología, si la orden es correcta, se moverá en la dirección en que lo hace el mercado rapidamente. Por el contrario si no lo hace, lo más probable es que no hayamos identificado de manera correcta la tendencia dominante del mercado (por ejemplo en casos donde la tendencia es más bien lateral) o que se va a producir en cualquier momento un cambio importante en la misma. Sea cual sea la situación lo mejor es salirse del mercado y asumir pérdidas menores.

Una vez que entremos al mercado, debemos colocar los stops de protección de acuerdo a las siguientes reglas:
  • Si abrimos una posición long, el stop loss lo colocamos en algún punto por debajo del mínimo del día o por abajo del mínimo de la barra del día anterior, dependiendo de cual sea el más bajo.
  • Si abrimos una posición short, el stop loss lo colocamos en algún punto por arriba del máximo del día o por encima del máximo de la barra del día anterior, dependiendo de cual sea el más alto.
  • Si la operación se desarrolla a nuestro favor, movemos el stop loss al punto de equilibrio. En este caso la regla establece que protejamos el 50% de los pips ganados.
  • Los traders que operan a largo plazo deben permanecer en el mercado hasta que la tendencia de la primera pantalla cambie o el stop de protección sea ejecutado. Nunca se debe retroceder ese stop en la creencia de que el mercado está teniendo solo una corrección, siempre hay que proteger las ganancias obtenidas.
  • Los traders que operan a corto plazo pueden usar los osciladores de la pantalla 2 y 3 para entrar y salir del mercado. Por ejemplo, si en la primera pantalla hay una clara tendencia alcista y en la segunda el oscilador está en la zona de sobreventa, el operador abre una posición de compra la cual deberá cerrar cuando el oscilador llegue a la zona de sobre compra.

Ejemplo de la aplicación de la técnica de la triple pantalla de Elder

En este caso vamos a suponer que operamos con base en gráficos de 1 día por lo cual la configuración para las tres pantallas es la siguiente:

Pantalla 1

Técnica Triple Pantalla Elder

Pantalla 1

Esta es la pantalla 1 en la cual usamos un gráfico semanal y un histograma MACD los cuales se utilizan para detectar la amplitud y la dirección de la tendencia mayor la cual parece ser bajista si bien parece estar cerca de un soporte importante que podría cambiar la tendencia al menos momentáneamente.

Pantalla 2

Técnica de Trading Triple Pantalla de Elder

Pantalla 2

Esta constituye la pantalla 2 en la cual empleamos un gráfico diario que sirve para atrapar la “ola del mercado” por lo cual utilizamos osciladores de ciclo corto que permiten aprovechar los movimientos contra tendencia. En este gráfico se empleó un oscilador estocástico, el %R  de Williams y el Indice de Fuerza los cuales parecen mostrar posible cambio en la tendencia dentro de poco que podría consistir simplemente en una corrección de la tendencia mayor, sobre todo el estocástico.

Pantalla 3

Técnica de trading Triple Pantalla Elder

Pantalla 3

Finalmente, la tercera pantalla es un gráfico de 1 hora la cual utiliza como indicador principal el Indice de Fuerza con el fin de atrapar la “punta de la ola”. En este caso se emplea suavizado con una EMA de 2 periodos. Aquí es donde el trader decide en que punto va a entrar al mercado y en donde fija sus puntos de entrada y salida de la posición. Tal como muestra el gráfico, el mercado parece no mostrar por el momento una tendencia definida esperando el momento indicado para romper en alguna dirección, aunque aparentemente trata de ir en dirección alcista tal como índica la pantalla 2 donde se muestran indicios de un cambio de tendencia. Sin embargo, debido a que el Indice de Fuerza está en cero prácticamente, hay que esperar a que el mercado realice el rompimiento definitivo antes de abrir una posición.

Alexander Elder desarrolla con mucho más detalle esta metodología en su obra Vivir del Trading.

 


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