En este artículo vamos a presentar un sistema de trading conocido como los «3 Cerditos» el cual básicamente es una estrategia de swing trading que tiene cosas interesantes. Por el momento lo estoy probando poco a poco en una cuenta demo así que no puedo hablar de resultados ni nada similar, por lo cual solo voy a incluir las reglas para apertura y cierre de posiciones, stop loss, toma de ganancia, etc.
Como siempre recomendamos, antes de utilizar este sistema o cualquier otro lo más recomendable es probarlo con una cuenta demo para evaluar resultados y no perder dinero en el proceso.
Introducción
Este sistema de trading se basa en tres marcos de tiempo: Semanal, Diario y 4 Horas. La idea central es abrir posiciones de swing trading en la dirección de los tres marcos de tiempo. En este caso, una señal de compra generada por este sistema sería por ejemplo:
- El precio está arriba de la media móvil simple (SMA) de 55 periodos en el marco de tiempo semanal.
- El precio está arriba de la SMA de 21 periodos en el marco de tiempo diario.
- El precio cierra arriba de la SMA de 34 periodos en el marco de tiempo de 4 horas.
Cuando todas las condiciones anteriores se cumplen, se abre una posición de compra. Estas son las bases de la estrategia pero daremos más detalles a continuación.
Indicadores del sistema
- 1 gráfico de candelas semanal.
- 1 gráfico de candelas diario.
- 1 gráfico de candelas de 4 horas.
- 1 SMA de 55 periodos en el gráfico semanal.
- 1 SMA de 21 periodos en el gráfico diario.
- 1 SMA de 34 periodos en el gráfico de 4 horas.
Reglas de entrada
Existen varias opciones de entrada definidas para este sistema, sin embargo el enfoque más recomendado es el siguiente:
Posiciones de compra
- El precio debe estar arriba de la SMA de 55 periodos en el marco de tiempo semanal.
- El precio debe estar arriba de la SMA de 21 periodos en el marco de tiempo diario.
- Se abre una posición de compra si la candela de señal en el marco de tiempo de 4 horas cierra arriba de la SMA de 34 periodos.
Posiciones de venta
- El precio debe estar abajo de la SMA de 55 periodos en el marco de tiempo semanal.
- El precio debe estar abajo de la SMA de 21 periodos en el marco de tiempo diario.
- Se abre una posición de venta si la candela de señal en el marco de tiempo de 4 horas cierra abajo de la SMA de 34 periodos.
Stop Loss
Para este sistema se recomienda el uso del Average True Range (ATR) de 14 periodos para determinar el stop loss. Sin embargo la técnica recomendada nos parece innecesariamente compleja así que decidimos emplear las siguientes reglas:
- Para determinar el stop loss se usa el marco de tiempo de 4 horas.
- Posiciones long: El stop loss se coloca 5-10 pips abajo de la candela de señal, es decir la candela que cierra arriba de la SMA de 34 periodos.
- Posiciones short: El stop loss se coloca 5-10 pips arriba de la candela de señal, es decir la candela que cierra abajo de la SMA de 34 periodos.
Con respecto a la regla original del sistema para la colocación del stop loss, es la siguiente:
-Se coloca el ATR de 14 periodos en el gráfico de 4 horas. Posteriormente se suman el valor máximo y el valor mínimo (siempre se muestran en la ventana del indicador, al menos en Metatrader) y calculamos el 25% de este valor. El resultado obtenido se utiliza como stop loss el cual se coloca abajo (posiciones long) o arriba (posiciones short) de la SMA de 34 periodos más el spread.
En caso de que el mercado se mueva a nuestro favor, podemos emplear un Trailing Stop Loss que siga a la SMA de 34 periodos. El trailing stop es calculado de la misma manera que el stop loss por medio del ATR, lo que permite un stop más dinámico capaz de seguir la acción del precio a través de la SMA de 34 periodos.
Toma de beneficios
Si utilizamos el stop loss definido por medio del ATR, podemos tener un objetivo abierto con un trailing stop loss que siga la SMA de 34 periodos. De esta manera, en caso de que el mercado se mueva a nuestro favor la posición se cierra cuando el precio activa el trailing stop loss.
Si no utilizamos la regla de stop loss basada en el ATR, podemos utilizar los siguientes criterios para definir precios objetivo:
- Niveles de Fibonacci.
- Soportes&Resistencias.
- Puntos Pivote.
Reentrada al mercado
- Si una posición alcanza el stop loss y cierra con pérdidas, volvemos a entrar al mercado si se presentan las mismas condiciones indicadas en las reglas de entrada.
Pares de divisas recomendados y gestión de riesgo
Este sistema puede aplicarse en cualquier instrumento del mercado, pero fue diseñado originalmente para operar en el mercado Forex. En el caso del Forex, se recomienda su utilización principalmente en los siguientes pares:
- EUR/USD.
- GBP/USD.
- USD/JPY.
- AUD/USD.
- EUR/JPY.
- EUR/GBP.
- USD/CAD.
- USD/CHF.
En cuanto a la gestión de riesgo, se recomienda arriesgar entre un 1% a un 2% de la cuenta en cada operación.
Reglas alternas del sistema
En esta sección presentamos un conjunto de reglas alternas para esta estrategia. Vamos a explicar las reglas para las posiciones de compra las cuáles también se aplican a las posiciones de venta pero a la inversa.
- Si por ejemplo, una candela toca y a continuación cierra arriba de la SMA de 34 periodos en el gráfico de 4 horas, y el precio es arriba de la SMA de 55 periodos en el gráfico semanal, pero abajo de la SMA de 21 periodos en el gráfico diario entonces esperamos y nos mantenemos atentos.
- Si el precio sube en el gráfico diario y se coloca arriba de la SMA de 21 periodos y al mismo tiempo se mantiene encima de la SMA de 55 periodos en el gráfico semanal y de la SMA de 34 periodos en el gráfico de 4 horas, entonces abrimos una posición de compra en el cierre de la próxima candela en el marco de tiempo de 4 horas.
- Se aplican las mismas reglas de stop loss y toma de beneficios.
Resumen
Como probablemente habrán concluido este es un sistema diseñado especialmente para operar en mercados en tendencia por lo cual no permite ganar mucho dinero en mercados laterales o sin una tendencia definida en los cuáles se producen movimientos alcistas y bajistas desordenados. Sin embargo resulta interesante la idea de operar en la misma dirección de la tendencia semanal, diaria y de 4 horas ya que permite aprovechar grandes movimientos del mercado cuando se producen.
Otra ventaja de este sistema es que consume unos cuantos minutos al día, por lo cual resulta ideal para traders que disponen de poco tiempo al día para analizar el mercado y abrir y gestionar posiciones. Además, permite visualizar el mercado de un modo más amplio con base en tres marcos de tiempo que brindan un panorama del comportamiento del precio en intervalos distintos.
Nota: En estos días trataremos de incluir un ejemplo real para hacer más comprensible la estrategia.
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