El sistema de trading que vamos a presentar a continuación combina el uso del oscilador estocástico con el RSI y las medias móviles, tres de los indicadores técnicos más populares y útiles. Es una estrategia de análisis técnico puro en donde las señales de compra y venta son generadas por el oscilador estocástico, mientras que los otros indicadores sirven como filtros, ya que como todo indicador, el estocástico suele generar señales falsas que pueden conducir a pérdidas (por eso no se recomienda su uso como criterio único para entrar al mercado).

La media móvil sirve como indicador de tendencia (solo se toman las señales que siguen la tendencia indicada por la media móvil) mientras que el RSI se usa para confirmar la condición de sobrecompra o sobreventa en el mercado.

Es bastante sencilla de utilizar y para implementarla se debe usar un gráfico con la siguiente configuración:

Configuración del sistema

  • 1 gráfico de candelas.
  • 1 Media Móvil SMA de 150 períodos calculada en el close.
  • 1 RSI (3) con niveles en 20 y 80.
  • 1 Oscilador estocástico (6, 3, 3) con niveles en 70, 30.
  • Marco de tiempo: El sistema puede aplicarse en cualquier marco de tiempo.

Reglas del sistema

  • Posiciones de compra: En cuanto las candelas (acción del precio) estén por arriba de la SMA de 150, el RSI esté por debajo de 20 y las líneas del oscilador estocástico se hayan cruzado por abajo del nivel de 30 el operador debe comprar.
  • Posición de venta: En cuanto las candelas estén por debajo de la SMA de 150, el RSI esté por arriba de 80 y las líneas del estocástico se hayan cruzado por arriba de 70, el operador debe vender.

Como podemos ver, solo aplicamos las señales de entrada que concuerdan con la tendencia general del mercado, indicada por la media móvil de 50 periodos, que actúa como primer filtro (filtro de tendencia). El RSI verifica la condición de sobreventa o sobrecompra del mercado (indicada por valores extremos de 20 y 80 en el RSI) de tal manera que sus señales concuerden con las lecturas mostradas por el oscilador estocástico.
Debido a que el mercado debe satisfacer condiciones bien específicas, las señales del sistema tienen un mayor grado de fiabilidad, de tal forma que evitamos un alto porcentaje de las señales falsas que producen normalmente el RSI y el estocástico.

Con respecto a la gestión monetaria, el stop loss se coloca por arriba del máximo o por debajo del mínimo que se haya formado. Una de las ventajas de este sistema es que aunque se pierda en tres operaciones seguidas, con solo una operación ganadora se pueden recuperar las pérdidas y obtener ganancias.

Ejemplo del sistema

Para entender mejor esta técnica se puede estudiar el siguiente gráfico: