Esta estrategia de trading resulta ideal para los traders que trabajan tiempo completo pero desean construir una carrera lucrativa como operadores en el Forex u otros mercados, sin tener que sacrificar tiempo de su trabajo u otras actividades.

Es un sistema que utiliza varios indicadores técnicos de uso común como el RSI, las medias móviles y el ATR, para generar las señales de entrada y salida del mercado. Estos indicadores se encuentran en todos los paquetes de análisis gráfico del mercado.

En general podemos decir que se trata de un sistema de seguimiento de tendencia que usa una media móvil para determinar la dirección de la tendencia, mientras que el RSI sirve como filtro de las señales y el ATR como una medida de volatilidad. 

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real. (ver artículo sobre el uso de cuentas demo)

A continuación se describen las características generales y reglas de esta estrategia:

Configuración y reglas del sistema

  • Mercados recomendados: Esta metodología de trading puede usarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices. 
  • Marcos de tiempo recomendados: El marco de tiempo recomendado para este sistema de trading es M30 (30 minutos).
  • Sesiones del mercado recomendadas: Puede emplearse en todas las sesiones del mercado, teniendo en cuenta que las sesiones del mercado Asiático y Australiano son más lentas y presentan menos volatilidad.
  • Indicadores del sistema:

Aquí la media móvil simple de 5 periodos actúa como indicador de tendencia que genera las señales de compra y venta. Estas señales son confirmadas por el RSI 45 que actúa como filtro. El ATR 21 sirve como métrica de volatilidad del mercado que puede usarse para determinar el tamaño de lote usado en las operaciones.

Reglas del sistema de trading

Como veremos a continuación las reglas de este sistemas son mecánicas y bastante simples de seguir. No requieren mayor interpretación por parte del trader, que solamente debe estar atento a que se cumplan una serie de condiciones (señales de los indicadores técnicos).

Operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

  • El precio está arriba de la SMA 5 por 5 pips por primera vez.
  • El RSI está arriba del nivel 50.
  • Stop loss: Se recomienda colocar el stop loss 50 pips debajo del punto de entrada. Otra opción es colocarlo debajo del último bajo de oscilación. También podemos usar el stop de Chandelier basado en el ATR, para colocar un stop loss con base en la volatilidad del mercado
  • Toma de ganancias: Se recomienda cerrar la posición y tomar ganancias cuando el precio suba al menos 100 pips para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.

Operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones:

  • El precio está debajo de la SMA 5 por 5 pips por primera vez.
  • El RSI está debajo del nivel 50.
  • Stop loss: Se recomienda colocar el stop loss 50 pips arriba del punto de entrada. Otra opción es colocarlo arriba del último máximo de oscilación. También podemos usar el stop de Chandelier basado en el ATR, para colocar un stop loss con base en la volatilidad del mercado

Toma de ganancias: Se recomienda cerrar la posición y tomar ganancias cuando el precio baje al menos 100 pips para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.

Ejemplo del sistema con el RSI y ATR

Sistema de trading con RSI y ATR

Gráfico M30 del par GBP/USD con un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 30 minutos del par GBP/USD con un ejemplo de una operación de compra generada por este sistema. Primero podemos ver como el precio subió y rompió al alza la SMA 5 por más de 5 pips, lo que constituye la primera señal de compra a la espera de confirmación. Una vez que el RSI 45 sube y atraviesa el nivel 50, tenemos la confirmación que necesitamos y abrimos la posición de compra, colocando un stop loss a 50 pips del punto de entrada.

Como indicador de volatilidad, el ATR puede usarse para determinar precios objetivo, stops loss y para determinar el tamaño del lote, dependiendo de las reglas de gestión monetaria usadas por el trader.

Uso del indicador ATR

Cada trader tiene su propia estrategia de gestión monetaria para determinar el tamaño de sus posiciones. Tanto en las operaciones de compra como de venta podemos usar el ATR para determinar el tamaño del lote. El tamaño del lote como parte de una estrategia de gestión monetarias es, con mucho, el concepto más importante en el trading. 

Podemos obtener más información sobre el uso del ATR como instrumento de control de riesgo en el siguiente artículo: Formas de utilizar el indicador ATR.

Con base en el valor del ATR, podemos decidir la cantidad máxima de capital que estamos dispuestos a perder en una operación junto con el múltiplo de ATR usado para calcular el stop-loss (un buen múltiplo de ATR es a menudo alrededor de 2-3). Hay que tener en cuenta sin embargo que el valor del ATR puede cambiar dependiendo del activo analizado, sea este una acción, un commodity o un par de divisas, por lo que no podemos indicar un valor estándar para este indicador, solo múltiplos.

Una vez que tenga todas las cifras antes mencionadas, el último cálculo que debe hacer es dividir la cantidad máxima de capital que puede arriesgar por el valor del múltiplo ATR para llegar al tamaño de posición que desea negociar.

 

Tienen interés en aprender más sobre metodologías de negociación en el Forex y otros mercados? Puedes obtener más información acá: Estrategias de trading Forex